Новый скрипт стратегии, с открытым исходным кодом на 4-ой версии языка PineScript (ныне последняя), прикреплён внизу. Очень похоже визуально и по смыслы на предыдущие вариации ZZ-стратегий прошлых версий. Но отличия тоже существенные. В отличии от прошлых тут для расчёта уровней используется ценовой канал. Который, кстати, можно увидеть если нажать на соответствующую галочку в настройках скрипта. По умолчанию ценовой канал не отображается (а то цену не найдете еще). Параметр длина регулирует именно длину ценового канала. Рекомендуемые значения от 1 до 10. По умолчанию 7.
Ну а остальное как раньше. Стоп-ордеры ставятся на уровне этих линий. Соответственно бэктесты надо делать с комиссией тейкера. Внизу бэктест с дефолтными настройками (а там из настроек только длина канала и всё) и с комиссией 0.1% (на битмексе то можно с такой).
Вам тут и разжевано как оно работает, и даже исходный код Вам тут щедро открыт, чтобы на вшивость проверять можно было - за такое то надо лайков ставить, да? :)
@Noro, по OHLC4 лучше результаты чем если считать канал только по максимумам и минимумам?
ROBO_Trading
⋅
@kripton, да, лучше, потому и выбрал. Пробовал все варианты, и от максимумов/минимумов, от тел, от закрытий, от HLC3, все. OHLC4 всегда лучший результат давала, поэтому её оставил и не стал делать выбор источника цен.
kripton
⋅
@Noro, все же не понятно как ценовой канал рассчитывается, ведь у канала есть верхняя и нижняя линия. Раньше мы считали канал по максимумам (верхняя линия) и минимумам (нижняя линия). Но если используется OHLC4 то как расссчитывается верхняя и нижняя линия, ведь по логике должна получиться одна только линия?
ROBO_Trading
⋅
@kripton, нет, не только одна линия, как видим. Если длина выбрана 7 как по умолчанию, то верхняя граница это самая дорогая OHLC4 из семи последних, а нижняя граница это самое дешевая OHLC4 из семи последних. А это будут разные цены.