Metrics using Alternative Portfolio Theory — Perpustakaan oleh TechnicusCapital

Library "APT_Metrics"
Portfolio metrics using alternative portfolio theory

metrics(init, cur, start, end, alpha)
Calculates APT metrics
Parameters:
init (float): Starting Equity (strategy.initial)
cur (float)
start (int): Start date (UNIX)
end (int): End Date (UNIX)
alpha (float): Confidence interval for DaR/CDaR. Defval = 0.05
Returns: Plots table with APT metrics

The metrics are shown in the bottom pane being applied to a buy-and-hold strategy.

PLEASE NOTE: This is the first draft of the library. Some calculations may be incorrect. If you spot any mistakes then please let me know and I will correct them as soon as possible. I am also open to suggestions on how to improve this.

At the moment this only works on the daily timeframe until I can find a way to universally calculate annualized volatility.

Perpustakaan Pine

Di dalam semangat sebenar TradingView, pengarang telah menerbitkan kod Pine ini sebagai perpustakaan sumber terbuka, jadi pengaturcara-pengaturcara Pine yang lain dari komuniti kami boleh menggunakannya semula. Sorakan kepada penulis! Anda boleh menggunakan perpustakaan ini secara peribadi atau pada penerbitan-penerbitan sumber terbuka lain, tetapi penggunaan semula kod ini di dalam penerbitan adalah ditadbir oleh Peraturan Dalaman.

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.

Mahu gunakan perpustakaan ini?

Salin garisan ini dan tampalkan ia di dalam skrip anda.