Sigmaa

Prakash R Volatility

Sigmaa Telah dikemaskini   
Whenever the price is above the green line short PE only.

Why credit put ratios much more attractive than call ratios.

Conclusion: the author's conclude that YES there is risk premium in puts otms, which they call it "skew risk premium", and while almost half of implied skew observed in option prices of PEs is due to negative index volatility correlation the rest is due to this risk associated for selling negative correlation instruments which is used for Hedging purposes, which is nothing but equivalent to insurance for the buyer of the put options against his portfolio.

Catatan Pelepasan: Added Buy & Sell on every 1 min candle to get the clarity of the trend.
Catatan Pelepasan: One can be used on 1 min Heikin-Ashi for Gamma scalping. "B" represents go Long and "S" represents go Short. This script is for educational purpose only.
Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Dalaman. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?