Bagaimana nilai Laporan Penguji Strategi dikira dan apa maksudnya?

Tab Ringkasan Prestasi

Tab ini memaparkan semua metrik prestasi yang tersedia untuk strategi termasuk Untung Bersih, Untung Kasar, Penyusutan Maksimum dan banyak lagi. Ia kelihatan seperti ini:

Metrik prestasi yang dikira untuk semua perdagangan ditunjukkan di lajur Semua. Nilai yang dikira hanya untuk perdagangan panjang dan pendek ditunjukkan pada lajur Panjang dan Pendek. Sekarang mari kita menyelami maksud setiap metrik prestasi.

Keuntungan Bersih

Keuntungan atau kerugian keseluruhan (dalam mata wang yang dipilih) yang dicapai oleh strategi perdagangan dalam tempoh ujian. Nilai adalah jumlah semua nilai dari lajur Untung (pada tab Daftar Perdagangan), dengan mengambil kira tanda.

 Untung Kasar

Jumlah keuntungan untuk semua perdagangan yang menguntungkan yang dihasilkan oleh strategi.

Kerugian Kasar

Jumlah kerugian untuk semua perdagangan yang kerugian yang dihasilkan oleh strategi. Menganalisis dan mengurangkan kerugian perdagangan adalah bahagian yang sangat penting dalam analisis strategi perdagangan. Itulah sebabnya ciri strategi ini adalah yang paling penting. Harus diingat bahawa keuntungan bersih meningkat bukan hanya ketika keuntungan kasar meningkat, tetapi juga ketika kerugian kasar dikurangkan.

Penyusutan Maksimum

Memaparkan penyusutan kerugian terbesar, bermula dari kenaikan ekuiti tertinggi sebelumnya, melihat semua perdagangan, sepanjang keseluruhan tempoh ujian. Sekiranya kenaikan baru ekuiti berlaku, nilai dasar ekuiti ditetapkan semula ke 0 supaya penyusutan maksimum seterusnya dapat dikira dari saat itu. Anda secara kasar dapat melihat nilai ini pada graf lengkung ekuiti dengan melihat dari puncak tertinggi hingga dasar terendah bergerak ke hadapan. Nilai peratusan dan mutlak bagi penyusutan adalah dua metrik yang berbeza. Mereka dikesan secara bebas. Sebagai contoh, katakan modal awal adalah $ 100. Selepas beberapa siri perdagangan yang merugikan, ekuiti menurun menjadi $ 50. Penyusutan berjumlah $ 50 secara mutlak dan 50% secara relatif. Kemudian, setelah beberapa siri perdagangan menguntungkan, ekuiti meningkat kepada $ 300 dan kemudian jatuh ke $ 200. Dalam kes ini, penyusutan mutlak adalah $ 100, dan penyusutan relatif, 33%. Keseluruhan penyusutan maksimum mutlak bagi strategi ini adalah $ 100, dan penyusutan maksimum relatif adalah 50%.

Pulangan Beli & Pegang 

Pulangan dicapai jika semua dana (Modal Permulaan) digunakan untuk membeli sekuriti ketika perdagangan pertamamasuk, dan posisi itu dipegang selama jangka masa ujian.

Nisbah Sharpe

Pemenang Nobel, William Sharpe, memperkenalkan Nisbah Sharpe pada tahun 1966 dengan nama "nisbah ganjaran-ke-kebolehubahan". Sharpe Ratio digunakan secara meluas oleh pengurus portfolio dan peniaga individu untuk menunjukkan berapa banyak risiko yang diambil untuk mencapai pulangan tertentu. Formula untuk nisbah Sharpe adalah SR = (MR - RFR) / SD, di mana MR adalah purata pulangan untuk suatu tempoh (bulanan untuk tempoh perdagangan 3 bulan atau lebih atau setiap hari untuk tempoh perdagangan 3 atau lebih hari), dan RFR adalah kadar pulangan bebas-risiko (secara lalai, 2% setiap tahun). SD adalah sisihan piawai pulangan. Oleh itu, formula ini menghasilkan nilai yang dapat didefinisikan secara kasar sebagai pulangan per unit yang berisiko jika kita menerima tanggapan bahawa kebolehubahan adalah risiko. Semakin tinggi nisbah Sharpe, lengkungan ekuiti lebih kemas. Mempunyai lengkungan ekuiti yang kemas adalah objektif penting bagi banyak pelabur.

Faktor Keuntungan

Jumlah wang strategi perdagangan yang dibuat untuk setiap unit wang yang hilang (dalam mata wang yang dipilih). Nilai ini dikira dengan membahagikan keuntungan kasar dengan kerugian kasar.

Kontrak Maksimum Dipegang

Jumlah bilangan maksimum kontrak yang dipegang dalam satu masa.

Open PL 

Keuntungan atau kerugian untuk kedudukan terbuka semasa. Sekiranya tidak ada kedudukan yang terbuka, nilai yang dikembalikan adalah N / A.

Komisen Dibayar

Jumlah (dalam mata wang terpilih) komisen yang dibayar. Gelinciran tidak termasuk.

Jumlah Perdagangan Tertutup

Keseluruhan bilangan perdagangan tertutup (menang dan kalah) yang dihasilkan oleh strategi. Keseluruhan bilangan perdagangan penting kerana beberapa sebab. Pertama, bilangan harus cukup besar untuk hasilkan strategi yang mempunyai nilai statistik yang penting. Kedua, bilangan tersebut dapat membantu mengesahkan bahawa strategi anda diperdagangkan pada frekuensi yang anda harapkan.

keseluruhan Perdagangan Terbuka

Keseluruhan bilangan penyertaan yang dibuka sekarang.

Dagangan yang Dimenangi

Keseluruhan bilangan dagangan yang dimenangi yang dihasilkan oleh strategi.

Jumlah Dagangan yang Rugi

Keseluruhan bilangan dagangan yang rugi yang dihasilkan oleh strategi.

Peratus keuntungan

Peratusan kemenangan dagangan yang dihasilkan oleh strategi. Dikira dengan membahagi bilangan dagangan yang menang dengan keseluruhan bilangan dagangan yang telah tutup yang dihasilkan oleh strategi. Peratus keuntungan bukan ukuran yang sangat boleh dipercayai dengan sendirinya. Sesuatu strategi yang memiliki banyak dagangan kecil yang menang, akan membuatkan peratusan keuntungan tinggi bersama purata dagangan kecil yang menang, atau beberapa dagangan besar yang menang menyumbang peratusan keuntungan yang rendah bersama dagangan purata besar yang menang. Terdapat beberapa strategi yang berjaya mempunyai peratus keuntungan di bawah 50% tetapi masih menguntungkan kerana kawalan kerugian yang betul.

Purata Perdagangan 

Jumlah wang yang diperoleh atau hilang oleh purata dagangan yang dihasilkan oleh strategi. Dikira dengan membahagikan Keuntungan Bersih dengan jumlah keseluruhan bilangan dagangan yang telah tertutup. Nilai yang penting kerana nilai ini mesti cukup besar supaya dapat menampung kos komisen dan gelinciran perdagangan strategi dan masih membawa keuntungan.

Purata Dagangan Menang

Untung Kasar dibahagi dengan bilangan Dagangan Menang yang dihasilkan oleh strategi.

Purata Dagangan Rugi

Kerugian Kasar dibahagi dengan jumlah bilangan Kerugian Perdagangan yang dihasilkan oleh strategi.

Nisbah Purata Menang / Purata Kerugian

Nilai purata berapa banyak unit mata wang yang anda menang untuk setiap unit yang anda kalah (dalam mata wang yang dipilih). Ini dikira dengan membahagikan purata dagangan yang menang dengan purata dagangan yang rugi. Bidang ini bukanlah nilai yang sangat bermakna dengan sendirinya kerana tidak memperhitungkan nisbah bilangan dagangan menang dengan kalah, dan strategi boleh mempunyai pendekatan yang berbeza untuk kearah keuntungan. Strategi boleh diperdagangkan pada setiap kemungkinan untuk memperoleh keuntungan kecil yang banyak, walaupun masih mendapat purata kerugian dagangan lebih besar daripada purata dagangan yang menang. Semakin tinggi nilai ini, semakin baik, tetapi harus dipertimbangkan bersama dengan peratusan dagangan yang menang dan keuntungan bersih.

Dagangan Menang Terbesar

Dagangan yang paling menguntungkan dalam tempoh ujian.

Dagangan Rugi Terbesar

Dagangan yang paling rugi dalam tempoh ujian.

Purata # Bar dalam Dagangan

Bilangan purata bar yang berlalu semasa dagangan untuk semua dagangan yang tertutup.

Purata # Bar dalam Dagangan Menang

Bilangan purata bar yang berlalu semasa dagangan untuk semua dagangan yang menang.

Purata # Bar dalam Dagangan Kerugian

Bilangan purata bar yang berlalu semasa dagangan untuk semua dagangan yang rugi.

Panggilan Margin
Jumlah bilangan margin yang dijana oleh strategi.

Tab gambaran keseluruhan

Tab ini memberikan metrik prestasi utama untuk strategi.

Di bahagian atas tab terdapat metrik dengan nama yang sama dari tab Ringkasan Prestasi. Carta berikut terletak di tengah:

Penyusutan

Carta ini menggambarkan setiap penyusutan dagangan berbanding bilangan dagangan untuk semua dagangan yang tertutup.

Ekuiti

Carta ini memaparkan ekuiti (dalam mata wang yang dipilih) berbanding bilangan dagangan untuk semua dagangan yang tertutup. Carta garis melengkung ekuiti menunjukkan prestasi dagangan berdasarkan dagangan demi perdagangan. Carta ekuiti serba guna ini paling baik digunakan untuk analisis umum prestasi perdagangan.

B&H

Carta ini menunjukkan pulangan yang dicapai jika semua dana (Modal Permulaan) digunakan untuk membeli sekuriti ketika dagangan pertama dimasukkan, dan posisi itu dipegang selama jangka masa ujian. Anda boleh menyembunyikan / menunjukkan elemen carta dengan mengklik butang yang sesuai di bahagian bawah tab.

 

Senarai Tab Dagangan

Tab ini memaparkan maklumat terperinci mengenai setiap dagangan.

Dagangan adalah sepasang pesanan: pesanan masuk dan pesanan keluar. Dagangan disusun mengikut kronologi dengan pelaksanaan pesanan masuk. Dagangan terawal berada di bahagian paling atas senarai.

Dagangan #

Mengandungi nombor urutan dagangan.

Jenis

Arah dagangan (panjang atau pendek).

Isyarat

Pengecam pesanan yang digunakan untuk membuka atau menutup dagangan. Pengecam adalah nilai rentetan yang diberikan kepada argumen id pada salah satu fungsi berikut: strategi.entry, strategi.order, strategi.exit, strategi.close dan strategi.close_all.

Tarikh/Masa

Waktu urus niaga di zon waktu carta.

Harga

Harga yang terlaksana

Kontrak

Bilangan unit yang dibeli atau dijual.

Keuntungan

Keuntungan setiap dagangan dan peratusan keuntungan / kerugian dagangan tersebut.

Keuntungan Kumulatif

Keuntungan atau kerugian strategi terkumpul setelah menutup dagangan dan peratusan keuntungan / kerugian strategi dari masa ke masa.

Kenaikan

Keuntungan maksimum dagangan mengikut strategi, serta peratusan keuntungan maksimum.

Penyusutan

Kerugian dagangan maksimum yang mungkin, mengikut strategi, serta kerugian peratusan maksimum.

Dalam contoh ini, kita membeli 1 saham AAPL pada pembukaan pada 15 Jun dan menjualnya pada pembukaan 22 Jun. Modal awal adalah $ 1000.

Keuntungan

Kita membeli saham pada harga $ 333.25 dan menjual pada harga $ 351.34, cth keuntungan berjumlah (351.34-333.25) = $ 18.09, atau sebagai peratusan (18.09 / (333.25 * 1)) * 100% = 5.43%.

Keuntungan Kumulatif

Keuntungan kumulatif dikira dengan menambahkan semua nilai Keuntungan Kumulatif sebelumnya dengan nilai Keuntungan semasa. Dalam kes ini, kita hanya mempunyai satu perdagangan, jadi Keuntungan Kumulatif akan menjadi $ 18.09, sama dengan Keuntungan. Nilai Peratusan Keuntungan Kumulatif mengambil kira Modal Permulaan ke dalam pengiraannya dan dikira dengan formula: Kum. Untung% = Keuntungan / (Modal Permulaan + Keuntungan Kumulatif perdagangan sebelumnya) * 100% = 18.09 / (1000 + 0) * 100 = 1.81%.

Kenaikan

Harga maksimum yang dicapai semasa dagangan adalah $ 356.56 pada 19 Jun, jadi keuntungan maksimum yang mungkin dilakukan dalam transaksi ini adalah $ 356.56 - $ 333.25 = $ 23.31, untuk peratusan (23.31 / (333.25 * 1)) * 100% = 6.99%.

Penyusutan

Nilai minimum yang mana harga saham telah menurun sejak pembelian adalah $ 332.58 pada 15 Jun, oleh itu kerugian maksimum yang mungkin berlaku dalam urus niaga ini ialah $ 333.25 - $ 332.58 = $ 0.67, untuk peratusan (0.67 / (333.25 * 1)) * 100% = 0.20%.