Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)

Adaptive Moving Average (KAMA) oleh Kaufman, diperkenalkan oleh Perry J. Kaufman dalam tahun 1995, adalah satu moving average yang melaraskan gelagat pelicinannya secara dinamik kepada hingar relatif atau kelesuan dalam pergerakan pasaran.

Kaufman mereka penunjuk sebagai penyelesaian mengikuti trend secara umum berdasarkan kepada idea bahawa average yang lebih pantas adalah lebih berguna untuk menjejak trend apabila harga pasaran bergerak pantas dalam satu arah, dan average lebih perlahan adalah sesuai untuk mengelakkan naik turun semasa tempoh kelesuan dan ketidakstabilan. Disebabkan itu KAMA mengikuti harga pasaran pada kadar lebih pantas apabila pergerakan adalah efisyen dan berarah, dan pada kadar lebih perlahan apabila pergerakan adalah lesu dan tidak efisyen. 

Pedagang selalunya menganalisa pergerakan dalam KAMA untuk mengenal pasti trend dan keadaan pasaran yang lesu, dan menggunakan persilangan antara KAMA dan harga atau moving average lain untuk mencari titik dan isyarat perubahan berpotensi.

Pengiraan

Pada asasnya, KAMA menggunakan struktur umum yang sama seperti exponential moving average (EMA):

MA = SC × Harga + (1 − SC) × MA Sebelum

Di mana:

• SC adalah faktor pelicinan, kadang-kala dirujuk sebagai pemalar pelicinan, yang mempunyai nilai antara 0 dan 1 yang mengawal kadar di mana moving average mengikuti harga pasaran. Semakin rendah faktor, semakin kurang sensitif moving average kepada perubahan harga jangka pendek.
• MA sebelum adalah nilai EMA pada bar sebelum. 

EMA tradisi mengira faktor pelicinan tetap pada 2 / (panjang + 1), di mana nilai panjang mengawal tempoh masa di mana average memberikan respon ketara kepada perubahan dalam harga.

Sebaliknya, KAMA mengikra faktor dinamik berdasarkan pada jangkaan kecekapan untuk pergerakan pasaran. Di bawah adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh penunjuk untuk mengira faktor pelicinan. 

Kira Nisbah Kecekapan

KAMA menggunakan Efficiency Ratio (ER) Kaufman untuk mengawal tindak balasnya. Nisbah mewakili perubahan mutlak merentasi satu tempoh masa relatif kepada perubahan jumlah bar mengikut bar (ketidakstabilan) dalam tempoh masa tersebut:

Perubahan = Abs(Harga − Harga N bar lalu)

Ketidakstabilan = Jumlah Abs(Harga − Harga 1 bar lalu) pada N bar

ER = Perubahan / Ketidakstabilan

Nilai ER berdekatan 1 bermaksud perubahan jumlah bar mengikut bar merentasi tempoh masa yang berdekatan kepada perubahan keseluruhannya, menunjukkan pergerakan harga efisyen dalam satu arah. Satu nilai berdekatan 0 bermaksud bahawa keseluruhan perubahan adalah lebih kecil daripada jumlah perubahan bar mengikut bar, menunjukkan pergerakan yang lesu atau tidak efisyen merentasi satu tempoh masa. 

Kira faktor pelicinan awal

KAMA menggunakan dua faktor pelicinan EMA berbeza untuk menentukan respons pelicinannya. Satu faktor yang sepadan kepada respons paling lambat untuk pergerakan harga tidak efisyen, dan satu lagi sepadan kepada respons paling pantas untuk pergerakan efisyen:

SC perlahan = 2 / (Panjang Perlahan + 1)

SC pantas= 2 / (Panjang Pantas + 1)

Kira faktor pelicinan akhir

Penunjuk menentukan faktor pelicinan akhir dengan menggabungkan faktor-fakfor pelicinan pantas dan perlahan berdasarkan kepada nilai ER, kemudian mengkuasa duakan hasilnya:

SC = (ER × (SC pantas - SC perlahan) + SC perlahan)²

Faktor pelicinan ini menyebabkan moving average untuk menumpu kepada harga pasaran pada kadar lebih pantas apabila ER adalah tinggi, dan pada kadar lebih perlahan apabila ER adalah perlahan. Mengganda duakan faktor mengurangkan tindak balas moving average secara ketara semasa tempoh pergerakan harga lesu atau tidak efisyen.

Input

Sumber

Siri nilai yang digunakan untuk mengira moving average adaptif.

Panjang ER

Bilangan bar untuk dianalisa untuk Nisbah Kecekapan. Gunakan nilai lebih rendah untuk menjadikan gelagat pelicinan average berubah hanya kepada naik turun harga paling terkini, dan nilai lebih tinggi untuk menjadikan gelagat lebih responsif kepada naik turun pada tempoh masa lebih besar. 

Panjang pantas

Panjang faktor pelicinan pantas, yang mengawal respons paling laju untuk moving average.

Panjang perlahan

Panjang faktor pelicinan perlahan, yang mengawal respons paling perlahan untuk moving average.

Rangka masa

Menetapkan rangka masa yang digunakan penunjuk untuk pengiraannya. Kotak semak "Tunggu untuk rangka masa menutup" di bawah menentukan sama ada penunjuk menunjukkan hasil hanya apabila bar pada rangka masa tertentu menutup. Lihat artikel Leverajkan analisis berbilang rangka masa untuk mempelajari lebih banyak.