Options Volume Profile: lihat volum call dan put terus pada carta

Options Volume Profile ialah penunjuk terbina dalam untuk Carta Super yang memaparkan volum dagangan kontrak call dan put secara terus pada carta aset asas. Untuk setiap tarikh luput, anda boleh melihat bagaimana volum diagihkan merentasi harga pelaksanaan (strikes) dan di mana tumpuan terbesar panggil call atau put terletak.

Katakan anda sedang memerhati Apple menjelang keluaran laporan perolehan dan mahu memahami di mana kedudukan pedagang opsyen. Adakah mereka membeli call di atas harga semasa, atau membuat lindung nilai (hedging) dengan meletak put di bawahnya? Harga pelaksanaan manakah yang menarik aktiviti paling banyak untuk tarikh luput terdekat dan bagaimanakah ia berubah untuk tarikh luput yang lebih jauh?

Options Volume Profile menjawab soalan-soalan ini tanpa perlu meninggalkan carta. Ia memplotkan profil volum untuk setiap tarikh luput akan datang di sebelah tarikhnya pada skala masa, membolehkan anda membandingkan aktiviti opsyen dengan tindakan harga aset asas.

Menambah penunjuk pada carta

Buka carta aset asas yang mempunyai pilihan disenaraikan, sebagai contoh, AAPL.
Klik Penunjuk pada bar alatan sebelah atas.
Pergi ke tab Opsyen dan pilih Options Volume Profile.

Penunjuk ditambah ke panel carta utama. Garis statusnya memaparkan singkatan OVP, nilai masukan semasa dan mod paparan yang dipilih.

Sila ambil perhatian bahawa penunjuk ini berfungsi pada kerangka masa harian, mingguan dan bulanan. Jika anda bertukar ke selang masa intrahari, profil tidak akan dipaparkan.

Pandangan Options Volume Profile

Setiap tarikh luput dipaparkan sebagai profil berasingan yang diselaraskan dengan tarikh luput pada skala masa. Dalam sesuatu profil, setiap bar mendatar sepadan dengan harga pelaksanaan dan panjang bar mencerminkan volum yang didagangkan pada harga pelaksanaan tersebut.

Secara lalai, call dan put dipaparkan secara bersebelahan: volum call diplotkan dalam warna biru dan volum put dalam warna merah. Label di sebelah setiap bar memaparkan nilai tepat dalam format calls x puts, sebagai contoh, 42.42K x 4.53K.

Tarikh luput ditandakan pada skala masa bersama-sama dengan simbol asas, membolehkan anda mengenal pasti dengan pantas profil mana yang dimiliki oleh tarikh luput yang mana. Garis sempang pada harga semasa membantu anda melihat harga pelaksanaan mana yang berada dalam keuntungan (in the money) dan mana yang berada dalam kerugian (out of the money).

Inputs

Buka tetapan penunjuk dengan dwiklik pada garis status atau mengklik ikon gigi roda di sebelahnya. Pada tab Input, anda boleh mengkonfigurasi jumlah data yang dipaparkan.

Tarikh luput maksimum — bilangan tarikh luput akan datang untuk dipaparkan, dikira daripada yang terdekat. Nilai lalai ialah 10.
±Harga pelaksanaan di sekitar harga semasa — berapa banyak harga pelaksanaan untuk dipaparkan di atas dan di bawah harga semasa aset asas. Nilai lalai ialah 10. Meningkatkan nilai ini mendedahkan harga pelaksanaan yang jauh di luar keuntungan (far out-of-the-money), yang berguna untuk mengesan kedudukan besar yang jauh daripada harga semasa.
Mengikut kumpulan — mengelompokkan tarikh luput ke dalam tempoh yang lebih besar berbanding memaparkan setiap satu secara berasingan. Apabila ditetapkan kepada Tiada, setiap tarikh luput diplotkan secara individu.

Nilai yang lebih tinggi untuk tarikh luput dan harga pelaksanaan memaparkan gambaran yang lebih luas tetapi profil akan menjadi lebih padat. Untuk pandangan terperinci mengenai tarikh luput terdekat, kekalkan nilai yang rendah; untuk melihat bentuk keseluruhan kedudukan pula, naikkan nilai tersebut.

Gaya

Pada tab Gaya, anda boleh mengawal perkara yang dipaparkan oleh penunjuk dan penampilan visualnya.

Nilai — menghidupkan atau mematikan label berangka di sebelah bar dan menetapkan warnanya.
Paparan — memilih mod paparan:
- Call dan put — volum call dan put diplotkan sebagai bar berasingan.
- Call + put — jumlah volum panggil dan letak pada setiap harga pelaksanaan.
- Call − put — perbezaan antara volum panggil dan letak, menyorot harga pelaksanaan di mana satu pihak mendominasi.
- Put / call — nisbah put/call pada setiap harga pelaksanaan.
Penempatan — menentukan di sebelah mana tarikh luput profil diplotkan.
Call, Puts, Call + puts, Call − put, Put / call — warna bar untuk setiap mod paparan.
Dinding volum call dan Dinding volum put — menyorot harga pelaksanaan dengan volum maksimum untuk setiap tarikh luput (lihat di bawah).

Dalam bahagian Nilai output dan Nilai input, anda boleh memilih sama ada mahu memaparkan label tarikh luput pada skala masa dan sama ada mahu memaparkan nilai output dan masukan dalam garis status.

Dinding volum call dan put

Dinding volum ialah harga pelaksanaan dengan volum call dan put tertinggi untuk tarikh luput tertentu. Paras sedemikian kerap bertindak sebagai paras rujukan: volum call yang berat di atas harga semasa mungkin menunjukkan kawasan di mana pedagang menjangkakan rintangan atau menjual call dilindungi (covered calls), manakala volum put yang berat di bawah harga kerap menandakan paras di mana lindung nilai ditumpukan.

Untuk menyorot paras-paras ini, aktifkan Dinding volum call dan/atau Dinding volum put pada tab Gaya. Untuk setiap tarikh luput, penunjuk menandakan harga pelaksanaan dengan volum call terbesar dan harga pelaksanaan dengan volum put terbesar, membolehkan anda melihat secara sepintas lalu di mana sebahagian besar aktiviti ditumpukan dan bagaimana ia beralih dari satu tarikh luput ke tarikh luput yang lain.

Anda boleh menggabungkan dinding volum dengan mana-mana mod paparan dan melaraskan bilangan tarikh luput dan harga pelaksanaan untuk menumpukan pada paras yang penting bagi ufuk dagangan anda.