Итоги 2020 года
Закончился второй год моей торговли на мосбирже, и третий в крипте.
Сначала про фонду
Результат за текущий год скромнее, чем за прошлый - 15.25% годовых, но в абсолютных значениях в 3 раза больше, чем в прошлом. В этот раз обогнал индекс :) Но при этом эквити совсем не такая гладкая, как в прошлом - в марте была просадка, которая в моменте была больше, чем вся прибыль прошлого года. Состав портфеля в целом не сильно изменился, акций примерно 55%, облигаций 45%.
Из хороших сделок запомнилось только то, что ничего не продал в марте, хотя было реально очень страшно. Вообще на фонде я не активно торгую из-за убогого терминала, только докупаю на дивиденды и пополнения новые активы. Но изредка всё-таки совершаю какие-то спекуляции, и в этом году они были почти исключительно негативными.
В том же марте, хоть и ничего не продал, но купил доллар по 80 - несколько дней скальпил от лонга на нём микропрофиты, и в итоге застрял в позиции. Сбросил её на где-то на 73, почти на лоях. С 71 снова начал скальпить микропрофиты, но где-то на 73 остался без позиции и, соответственно, пропустил настоящий рост.
Ещё запомнился провал по облигациям Каскада. Я часто весной думал о том, что неплохо бы их сбросить, потому что стоили они выше сотки, пандемия очень негативно повлияла на бизнес автозапчастей, да и в целом это мало кому известные облиги. Например, у Хохрина, мнения которого о ВДО я прислушиваюсь, их в портфеле не было, да и в целом в упоминаниях. Но в итоге всё было спокойной, и я как-то подзабил. Потом случился техдефолт по КОшкам каскада, для меня это опыт первого невыполнения обязательств эмитента по облигам, которые я держу, и я реально запаниковал. В тот же день продал по идеальным лоям на 50, сначала думая, что ещё легко отделался. Но после этого они ещё поднимались до 90, да и вообще, было много дней для принятия взвешенного решения. Я же не дождался ответа эмитента и всё слил. Тут для меня урок скорее даже не в том, что такие решения нужно принимать более обдуманно, и вообще иметь на такой случай план, а в том, что я не продал их до того, как это случилось.
Ещё в ошибки заношу дисбаланс по акциям, который сложился у меня в портфеле. Я набрал слишком много акций газпрома на новостях о больших покупках по 200. Моя закупочная цена ниже, но тем не менее,по газпрому я был почти целый год в минусе.
Недокупил норникель, хотя очень долго ждал отката у него. Дождался цены ниже 20к, на которой хотел покупать, но не купил, испугавшись повторения юкоса.
Теперь про биткоини.
Тут год прошёл очень успешно. В крипте я торгую исключительно BTCUSD на байбите. Следил за графиком почти ежедневно, совершал много сделок весной и осенью. На спекулятивном аккаунте начинал с 0.05 бтс, а закончил с 0.188. В целом мне очень повезло, что я зашортил ту великую мартовскую красную свечу. И то, хоть я и почти удвоил тогда свои бтс, но в usd я потерял, потому что зафиксировался в большой спешке по локальным хаям движения. Участвовал в ряде турниров на байбите под ником Tr0sT, поэтому всю историю моего спекулятивного депозита можно отследить
В целом очень стабильно, единственный турнир с минусом - это майский, где весь минус был за один день, когда я почуствовал себя великим трейдером, готовым увеличивать плечо, но при этом психологически был в очень плохом и подавленном настроении из-за личных событий. С первой же сделки против меня началась большая волатильность, и я перевернулся, тут же движение пошло против меня, я ещё раз перевернулся. И всё это на большом плече, на эмоциях. Вообщем слил много за один день, но смог остановиться.
Текущий пнл тоже вообщем-то из-за слива за один день, а точнее ночь. Когда биткоин пробивал 20к - я решил, что не может он пробить 20к на радостях всех телеграм чатов - он должен пробивать 20к резко, на ликвидациях и стонах. И поставил на шорт от 21.5к на хорошую сумму. Фиксировал убыток уже по 23к.
Про pine script и опять про крипту.
В этом году, особенно в начале, много фриланс заказов было связано с разработкой скринеров на заказ, индикаторов и стратегий. И вот главный инсайт - для крипты всё только-только начинается. Большинство моих клиентов - индусы из америки. Почти все торгуют на насдаке или fifty50. И ни у кого из них нет крипты. Все они предпочитали оплачивать адские комиссии paypal, вместо того, чтобы купить usdt или ещё какую-нибудь крипту, переводы в которой без комиссии. Особенно меня удивил один чувак из Турции, у которого вообще в стране запрещены все способы перевода долларов, мы просто не нашли способа перевести бабки. И даже он не купил крипту до сих пор, хотя это было бы решением всех его проблем. Так что я искренне верю минимум в $100к за btc рано или поздно.
Про алготрейдинг.
В этом году завершил минимальный вариант платформы для алготрейдинга. У неё неплохая архитектура, вдохновлённая библиотекой quantconnect lean, есть коннектор к байбиту и мосбирже, написано всё C#. Но вот проблема, писал я его для стратегий маркет-мейкинга на облигациях, в стабильности которых я был уверен до пандемии. В итоге написав его ещё в начале лета движок пылился без дела, поскольку у меня просто нет актуальных идей для стратегий. Где-то в августе я пришёл к идее простого одностороннего маркет-мейкерства с мартингейлом на крипте. Применял его на биткоине в сторону лонга. Но вот в чём фишка - я зарабатывал довольно стабильно и каждый день, но микропрофиты. Если бы я просто пошёл в лонг, и взял целиком движение - то мой заработок был бы гораздо больше. И тут нет преимущества в том, что с ботом надёжнее - на самом деле нет. Бот также торговал только в лонг, и если бы я ошибся с направлением, то убыток от бота был бы возможно даже больше, чем от обычной ошибочной позиции.
Вывод.
Мой трейдинг в этом году улучшился, это факт, исходя из результатов по крипте. Но при этом я вижу очень большие проблемы, которые необходимо исправлять.
Во-первых, я не следую собственным идеям до конца. Я вижу сделку, вхожу в сделку, могу несколько дней пересиживать убыток, но как только позиция выходит в плюс - я фиксируюсь на первом же сопротивлении. После этого я могу снова войти на поддержке, но часто этого не дают, а когда дают - то повторно фиксируюсь на сопротивлении. В итоге я получаю несколько небольших профитов, много хлопот, и при этом меньше профита, чем если бы я просто сидел и ждал своей изначальной цели по сделке. Это прям очень стандартная ошибка, и очень плохо, что я до сих пор постоянно её совершаю.
Во-вторых, я могу открыть сделку против тренда. Я считаю это норм для долгосрока, например, открывать лонги на большом падении в марте, когда оно уже было пару месяцев, т.е. очевидно тренд был нисходящий - несмотря на это контртренд в той ситуации норм, если готов держать потом позицию несколько лет. Или вот как сейчас, когда я вошёл в BNB по 0.00156 по отношению к BTC на длитьном даунтренде - тоже норм, потому что в BNB я участвую в binance vault, и рано или поздно он стрельнёт. Но вот шортить на 21.5к биткоин - большая ошибка. И вот прямо сейчас мне тоже хочется зашортить биткоин, потому что на 20к и 18.5к - чёткие поддержки, и наверняка же он хоть одну из них протестирует, прежде чем полетит дальше. В спекуляциях нельзя вставать против тренда. Желание открыть сделку против тренда в целом следствие другой ошибки - слишком частой торговли, стремлении постоянно находиться в позиции.
В-третьих, я недостаточно тщательно продумываю сделку. У меня всегда есть причины для сделки, но я заранее не рассматриваю все варианты поведения цены и свои действия в этих случаях. В итоге когда ситуация развивается не по моему основному сценарию мне приходится действовать на ходу, и чаще всего такие мало обдуманные решения оказываются плохими.
Вообщем-то все эти ошибки подробно описаны в моей любимой книге по трейдингу "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" Ларри Вильямса, я их знаю, но раньше они не оказывали такого существенного влияния, потому что были проблемы с поиском входа в позиции, качестве анализа и так далее.
Планы на 2021.
По алготрейдингу планов нет, думаю это всё на паузу поставить. По пайну тоже фрилансить активно не планирую, потому что всё свободное время уходит на разработку новой игры. Единственное, что планирую - это написать 2 качественных индикатора - один прямо на график, а второй осциллятор, в которые свести весь мой опыт и знания по BTCUSD, и продавать подписку на них. Очень меня вдохновил CryptoFace, который с виду довольно много на этом заработал, при этом сам его продукт перерисовывает, что по-моему непозволительно.
Главное, что может улучшать трейдер, это не результат, потому что он во многом зависит от случая, а именно процесс принятия решения. Поэтому ставлю на 2021 год цель не улучшить результат этого года - повторить было бы уже хорошо, а улучшить мои личные характеристики как трейдера. То есть добиться того, чтобы время нахождения в прибыльной позиции было длительнее, чем в убыточной. Чтобы выход из позиций был исключительно по сценариям, обдуманных изначально при создании сделки. Также нужно сократить в целом время нахождения в рынке, терпеливее дожидаться лучших точек входа.
Хотелось бы написать, что для всего этого нужно вести тут активный дневник по сделкам, но обещать не хочу, так что посмотрим :)
Сначала про фонду
Результат за текущий год скромнее, чем за прошлый - 15.25% годовых, но в абсолютных значениях в 3 раза больше, чем в прошлом. В этот раз обогнал индекс :) Но при этом эквити совсем не такая гладкая, как в прошлом - в марте была просадка, которая в моменте была больше, чем вся прибыль прошлого года. Состав портфеля в целом не сильно изменился, акций примерно 55%, облигаций 45%.
Из хороших сделок запомнилось только то, что ничего не продал в марте, хотя было реально очень страшно. Вообще на фонде я не активно торгую из-за убогого терминала, только докупаю на дивиденды и пополнения новые активы. Но изредка всё-таки совершаю какие-то спекуляции, и в этом году они были почти исключительно негативными.
В том же марте, хоть и ничего не продал, но купил доллар по 80 - несколько дней скальпил от лонга на нём микропрофиты, и в итоге застрял в позиции. Сбросил её на где-то на 73, почти на лоях. С 71 снова начал скальпить микропрофиты, но где-то на 73 остался без позиции и, соответственно, пропустил настоящий рост.
Ещё запомнился провал по облигациям Каскада. Я часто весной думал о том, что неплохо бы их сбросить, потому что стоили они выше сотки, пандемия очень негативно повлияла на бизнес автозапчастей, да и в целом это мало кому известные облиги. Например, у Хохрина, мнения которого о ВДО я прислушиваюсь, их в портфеле не было, да и в целом в упоминаниях. Но в итоге всё было спокойной, и я как-то подзабил. Потом случился техдефолт по КОшкам каскада, для меня это опыт первого невыполнения обязательств эмитента по облигам, которые я держу, и я реально запаниковал. В тот же день продал по идеальным лоям на 50, сначала думая, что ещё легко отделался. Но после этого они ещё поднимались до 90, да и вообще, было много дней для принятия взвешенного решения. Я же не дождался ответа эмитента и всё слил. Тут для меня урок скорее даже не в том, что такие решения нужно принимать более обдуманно, и вообще иметь на такой случай план, а в том, что я не продал их до того, как это случилось.
Ещё в ошибки заношу дисбаланс по акциям, который сложился у меня в портфеле. Я набрал слишком много акций газпрома на новостях о больших покупках по 200. Моя закупочная цена ниже, но тем не менее,по газпрому я был почти целый год в минусе.
Недокупил норникель, хотя очень долго ждал отката у него. Дождался цены ниже 20к, на которой хотел покупать, но не купил, испугавшись повторения юкоса.
Теперь про биткоини.
Тут год прошёл очень успешно. В крипте я торгую исключительно BTCUSD на байбите. Следил за графиком почти ежедневно, совершал много сделок весной и осенью. На спекулятивном аккаунте начинал с 0.05 бтс, а закончил с 0.188. В целом мне очень повезло, что я зашортил ту великую мартовскую красную свечу. И то, хоть я и почти удвоил тогда свои бтс, но в usd я потерял, потому что зафиксировался в большой спешке по локальным хаям движения. Участвовал в ряде турниров на байбите под ником Tr0sT, поэтому всю историю моего спекулятивного депозита можно отследить
- 9,68% contestId=5&teamId=409
- 6,83% contestId=13&teamId=416
- -17,9% contestId=22&teamId=427
- 0,04% contestId=44&teamId=451
- 12,5% contestId=65&teamId=472
- My P&L%：-10.27% My Ranking：3189 contestId=65&teamId=463
В целом очень стабильно, единственный турнир с минусом - это майский, где весь минус был за один день, когда я почуствовал себя великим трейдером, готовым увеличивать плечо, но при этом психологически был в очень плохом и подавленном настроении из-за личных событий. С первой же сделки против меня началась большая волатильность, и я перевернулся, тут же движение пошло против меня, я ещё раз перевернулся. И всё это на большом плече, на эмоциях. Вообщем слил много за один день, но смог остановиться.
Текущий пнл тоже вообщем-то из-за слива за один день, а точнее ночь. Когда биткоин пробивал 20к - я решил, что не может он пробить 20к на радостях всех телеграм чатов - он должен пробивать 20к резко, на ликвидациях и стонах. И поставил на шорт от 21.5к на хорошую сумму. Фиксировал убыток уже по 23к.
Про pine script и опять про крипту.
В этом году, особенно в начале, много фриланс заказов было связано с разработкой скринеров на заказ, индикаторов и стратегий. И вот главный инсайт - для крипты всё только-только начинается. Большинство моих клиентов - индусы из америки. Почти все торгуют на насдаке или fifty50. И ни у кого из них нет крипты. Все они предпочитали оплачивать адские комиссии paypal, вместо того, чтобы купить usdt или ещё какую-нибудь крипту, переводы в которой без комиссии. Особенно меня удивил один чувак из Турции, у которого вообще в стране запрещены все способы перевода долларов, мы просто не нашли способа перевести бабки. И даже он не купил крипту до сих пор, хотя это было бы решением всех его проблем. Так что я искренне верю минимум в $100к за btc рано или поздно.
Про алготрейдинг.
В этом году завершил минимальный вариант платформы для алготрейдинга. У неё неплохая архитектура, вдохновлённая библиотекой quantconnect lean, есть коннектор к байбиту и мосбирже, написано всё C#. Но вот проблема, писал я его для стратегий маркет-мейкинга на облигациях, в стабильности которых я был уверен до пандемии. В итоге написав его ещё в начале лета движок пылился без дела, поскольку у меня просто нет актуальных идей для стратегий. Где-то в августе я пришёл к идее простого одностороннего маркет-мейкерства с мартингейлом на крипте. Применял его на биткоине в сторону лонга. Но вот в чём фишка - я зарабатывал довольно стабильно и каждый день, но микропрофиты. Если бы я просто пошёл в лонг, и взял целиком движение - то мой заработок был бы гораздо больше. И тут нет преимущества в том, что с ботом надёжнее - на самом деле нет. Бот также торговал только в лонг, и если бы я ошибся с направлением, то убыток от бота был бы возможно даже больше, чем от обычной ошибочной позиции.
Вывод.
Мой трейдинг в этом году улучшился, это факт, исходя из результатов по крипте. Но при этом я вижу очень большие проблемы, которые необходимо исправлять.
Во-первых, я не следую собственным идеям до конца. Я вижу сделку, вхожу в сделку, могу несколько дней пересиживать убыток, но как только позиция выходит в плюс - я фиксируюсь на первом же сопротивлении. После этого я могу снова войти на поддержке, но часто этого не дают, а когда дают - то повторно фиксируюсь на сопротивлении. В итоге я получаю несколько небольших профитов, много хлопот, и при этом меньше профита, чем если бы я просто сидел и ждал своей изначальной цели по сделке. Это прям очень стандартная ошибка, и очень плохо, что я до сих пор постоянно её совершаю.
Во-вторых, я могу открыть сделку против тренда. Я считаю это норм для долгосрока, например, открывать лонги на большом падении в марте, когда оно уже было пару месяцев, т.е. очевидно тренд был нисходящий - несмотря на это контртренд в той ситуации норм, если готов держать потом позицию несколько лет. Или вот как сейчас, когда я вошёл в BNB по 0.00156 по отношению к BTC на длитьном даунтренде - тоже норм, потому что в BNB я участвую в binance vault, и рано или поздно он стрельнёт. Но вот шортить на 21.5к биткоин - большая ошибка. И вот прямо сейчас мне тоже хочется зашортить биткоин, потому что на 20к и 18.5к - чёткие поддержки, и наверняка же он хоть одну из них протестирует, прежде чем полетит дальше. В спекуляциях нельзя вставать против тренда. Желание открыть сделку против тренда в целом следствие другой ошибки - слишком частой торговли, стремлении постоянно находиться в позиции.
В-третьих, я недостаточно тщательно продумываю сделку. У меня всегда есть причины для сделки, но я заранее не рассматриваю все варианты поведения цены и свои действия в этих случаях. В итоге когда ситуация развивается не по моему основному сценарию мне приходится действовать на ходу, и чаще всего такие мало обдуманные решения оказываются плохими.
Вообщем-то все эти ошибки подробно описаны в моей любимой книге по трейдингу "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" Ларри Вильямса, я их знаю, но раньше они не оказывали такого существенного влияния, потому что были проблемы с поиском входа в позиции, качестве анализа и так далее.
Планы на 2021.
По алготрейдингу планов нет, думаю это всё на паузу поставить. По пайну тоже фрилансить активно не планирую, потому что всё свободное время уходит на разработку новой игры. Единственное, что планирую - это написать 2 качественных индикатора - один прямо на график, а второй осциллятор, в которые свести весь мой опыт и знания по BTCUSD, и продавать подписку на них. Очень меня вдохновил CryptoFace, который с виду довольно много на этом заработал, при этом сам его продукт перерисовывает, что по-моему непозволительно.
Главное, что может улучшать трейдер, это не результат, потому что он во многом зависит от случая, а именно процесс принятия решения. Поэтому ставлю на 2021 год цель не улучшить результат этого года - повторить было бы уже хорошо, а улучшить мои личные характеристики как трейдера. То есть добиться того, чтобы время нахождения в прибыльной позиции было длительнее, чем в убыточной. Чтобы выход из позиций был исключительно по сценариям, обдуманных изначально при создании сделки. Также нужно сократить в целом время нахождения в рынке, терпеливее дожидаться лучших точек входа.
Хотелось бы написать, что для всего этого нужно вести тут активный дневник по сделкам, но обещать не хочу, так что посмотрим :)
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.