Supposed
I had 3200 shares of ITC in my portfolio holding for long term and bullish on it
On 11 feb spot price/closing price is 226.45
And future price of 25 feb is 224.4
Sell spot at 226.45
and
Buy future at 224.4
Which means
Cash inflow
Selling share 3200*226.45 = ₹724640
Cash outflow
Buying 25 feb future around ₹2 lacs
And Net inflow is 5lacs
And there is arbitrage profit of ₹2 per share
15 day return 2/226 0.88%
1 month return 1.7%
Annual Arbitrage return around 21%
Plus net inflow of ₹5 lacs
I had 3200 shares of ITC in my portfolio holding for long term and bullish on it
On 11 feb spot price/closing price is 226.45
And future price of 25 feb is 224.4
Sell spot at 226.45
and
Buy future at 224.4
Which means
Cash inflow
Selling share 3200*226.45 = ₹724640
Cash outflow
Buying 25 feb future around ₹2 lacs
And Net inflow is 5lacs
And there is arbitrage profit of ₹2 per share
15 day return 2/226 0.88%
1 month return 1.7%
Annual Arbitrage return around 21%
Plus net inflow of ₹5 lacs
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.