Mulakan
Pilihan EditorOPEN-SOURCE SCRIPT

Portfolio: alpha, beta, stdev, variance, mean, max drawdown...

Oleh luminaryfi
Telah dikemas kini
Portfolio Metrics **New**

'returns'
'log returns'
'geometric returns'

portfolio alpha
portfolio beta
portfolio,market correlation
portfolio standard deviation
portfolio variance
mean portfolio returns
maximum drawdown
maximum gain

Nota Keluaran
Removed log and geometric returns. Will release adjusted returns script.
Nota Keluaran
//corrected errors
Nota Keluaran
//no update - adjusted chart and indicator
Nota Keluaran
adjusted hexidecimal colors for better UX.
default is set to logarithmic returns with lookahead off
Nota Keluaran
hexidecimal color switch
Nota Keluaran
//
Nota Keluaran
Fixed Risk-Free Rate Bug
Added Display Options:
Group-Coefficents (Alpha, Beta)
Group-Proft.Loss (Max Drawdown, Max Gain)
Group-Stats (Standard Deviation, Variance, Correlation, R-Squared)
Nota Keluaran
//
Nota Keluaran
//
alphabetaBreadth IndicatorscorrelationGEOMETRICLOGmeanportfolioreturnsStandard Deviation (Volatility)Trend Analysis

Skrip sumber terbuka

Dalam semangat sebenar TradingView, penulis telah menerbitkan kod Pine ini sebagai sumber terbuka supaya pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda boleh menggunakan perpustakaan ini secara percuma, tetapi penggunaan semula kod dalam penerbitan ini adalah dikawal oleh Peraturan dalaman. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?

luminaryfi

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.