OPEN-SOURCE SCRIPT

Hamming Windowed Volume Weighted Moving Average

Applying a window to the filter weights provides sometimes extra control over the characteristics of the filter.In this script an hamming window is applied to the volume before being used as a weight.In general this process smooth the frequency response of a filter.

Lets compare the classic vwma with hamming windowed vwma

Something i noticed is that windowed filters depending on their period (high ones in general) tend to make less bad crosses with the price (at least with the hamming window)

Here are some data regarding number of crosses with period 50 with the hamming vwma in orange and the classic vwma in purple

Feel free to use the hamming window when using weighted filter.

Skrip sumber terbuka

Dalam semangat sebenar TradingView, pencipta skrip ini telah menjadikannya sumber terbuka supaya pedagang dapat menilai dan mengesahkan kefungsiannya. Terima kasih kepada penulis! Walaupun anda boleh menggunakannya secara percuma, ingat bahawa menerbitkan semula kod ini adalah tertakluk kepada Peraturan Dalaman kami.

Untuk akses pantas pada carta, tambah skrip ini kepada kegemaran anda — ketahui lebih lanjut di sini.

alexgrover

Check out the indicators we are making at luxalgo: tradingview.com/u/LuxAlgo/

Juga pada:

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.