Commodity Channel Index (CCI)

Definisi    

Commodity Channel Index (CCI) adalah pengayun momentum yang digunakan dalam analisis teknikal terutamanya untuk mengenal pasti tahap terlebih beli dan terlebih jual dengan mengukur variasi instrumen jauh dari min statistiknya. CCI adalah penunjuk yang sangat terkenal dan digunakan secara meluas yang telah mendapat tahap populariti pada bahagian fleksibilitinya. Selain tahap terlebih jual / terlebih beli, CCI sering digunakan untuk mencari pembalikan dan juga capahan. Pada asalnya, indikator ini dirancang untuk digunakan untuk mengenal pasti trend komoditi, namun sekarang ia digunakan dalam berbagai instrumen kewangan. 

Sejarah

Commodity Channel Index (CCI) diciptakan oleh Donald Lambert dan diperkenalkan pada tahun 1980. Pertama kali muncul dalam apa yang dikenali dulu sebagai Majalah Komoditi.

Pengiraan

Terdapat beberapa langkah yang terlibat dalam mengira CCI. Contoh berikut adalah untuk CCI pada 20 Tempoh:

CCI = (Typical Price  -  20 Period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation) Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3 Constant = .015

Pemalar ditetapkan pada 0.015 untuk tujuan penskalaan. Dengan memasukkan pemalar, sebahagian besar nilai CCI akan berada dalam julat 100 hingga -100. Terdapat tiga langkah untuk mengira Sisihan Min.

Tolak 20 Tempoh Pergerakan Mudah yang terbaru dari setiap harga biasa (TP) untuk Tempoh tersebut.

Jumlahkan nombor ini dengan betul menggunakan nilai mutlak.

Bahagikan nilai yang dihasilkan dalam langkah 3 dengan jumlah Tempoh (20 dalam kes ini).

Asas

Penunjuk Indeks Saluran Komoditi mengambil perubahan harga sekuriti dan membandingkannya dengan perubahan harganya secara purata. Pengiraan CCI menghasilkan nilai positif dan negatif yang berayun di atas dan di bawah Garis Sifar. Lazimnya, nilai 100 dikenal pasti sebagai terlebih beli dan bacaan -100 dikenal pasti sebagai terlebih jual. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diperhatikan beberapa perkara.

Ambang terlebih beli dan terlebih jual yang sebenarnya boleh berbeza-beza bergantung pada instrumen kewangan yang diperdagangkan. Sebagai contoh, instrumen yang lebih mudah berubah mungkin mempunyai ambang pada 200 dan -200.

Apa yang perlu diperhatikan

Terlebih beli / terlebih jual

Oleh sebab fungsi utama CCI adalah untuk mengenal pasti bila sekuriti berada pada keadaan dibeli atau dijual berlebihan, ia logik untuk menjangkakan pergerakan harga di masa depan apabila tahap ini dilintasi, adalah sangat penting bagi memanfaatkan CCI secara sepenuhnya.

Keadaan terlebih beli dan terlebih jual dapat digunakan dalam pengertian yang lebih tradisional untuk mengenal pasti pembalikan masa depan. Perlu ingat bahawa nilai ambang terlebih beli dan terlebih jual yang betul boleh dan sering berbeza antara instrumen.

Apabila harga melintasi ambang terlebih beli, penurunan harga mungkin berlaku tidak lama kemudian.

Melintasi harga di bawah keadaan terlebih jual mungkin menandakan pembalikan kenaikan harga.

• Keadaan terlebih beli dan terlebih jual juga dapat dilihat sebagai tanda kekuatan ketika menggunakan CCI. Trend semasa mungkin menguat.

Semasa Trend Bulis, harga melintasi di atas ambang terlebih beli mungkin menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap pergerakan tersebut dan harga akan terus meningkat.

Semasa Trend Bearis, harga melintasi di bawah ambang terlebih jual mungkin menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap pergerakan tersebut dan harga akan terus turun.

Capahan

Momentum sering berlaku sebelum perubahan harga. Oleh itu, seperti kebanyakan pengayun berdasarkan momentum, capahan antara harga dan bacaan indikator tidak boleh diabaikan. Indeks Saluran Komoditi tiada berbezanya. Capahan antara ISK dan tindakan harga boleh menjadi isyarat bahawa perubahan trend mungkin akan datang.

Bulis Capahan ISK berlaku apabila harga menjadikan rendah rendah sementara CCI membuat rendah lebih tinggi.

Bearis Cpahan ISK berlaku apabila harga membuat tinggi lebih tinggi sementara CCI membuat kenaikan yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Penggunaan  penunjuk CCI yang telah digunakan selama lebih dari 30 tahun adalah bukti nilai yang diletakkan di dalamnya oleh komuniti analisis teknikal. berulang-ulang kali ditunjukkan betapa pentingnya momentum ketika menganalisis pasaran dan usaha menentukan pergerakan masa depan. Sama ada anda menggunakan CCI untuk mengesahkan arah aliran atau mencari pembalikan, kehebatan pengukur momentum tidak boleh tidak disedari. Seperti kebanyakan petunjuk, CCI paling baik digunakan bukan sebagai penunjuk yang berdiri sendiri tetapi bersama dengan yang lain.

Input

Panjang

Tempoh masa yang akan digunakan dalam mengira bahagian SMA CCI (20 adalah Lalai).

Sumber

Menentukan data apa dari setiap bar yang akan digunakan dalam pengiraan. Tutup adalah lalai.

Gaya

CCI

Boleh menukar keterlihatan CCI serta keterlihatan garis harga yang menunjukkan harga semasa sebenar CCI. Boleh juga memilih warna, ketebalan garis dan gaya visual bagi garisan CCI (Garisan adalah Lalai).

Jalur Atas

Boleh menukar keterlihatan Jalur Atas serta boleh memilih nilai, warna, ketebalan garis dan gaya garisnya.

Jalur Bawah

Boleh menukar keterlihatan Jalur Bawah serta boleh memilih nilai, warna, ketebalan garis dan gaya garisnya.

Latar belakang

Menukar keterlihatan warna Latar Belakang dalam Jalur. Boleh juga menukar Warna itu sendiri dan juga kelegapan.

Ketepatan

Menetapkan bilangan tempat perpuluhan yang tinggal pada nilai penunjuk sebelum membundarkan. Semakin tinggi nombor ini, semakin banyak titik perpuluhan akan berada pada nilai penunjuk.