Ringkasan Prestasi: Nisbah Sortino

Nisbah Sortino adalah satu variasi nisbah Sharpe. Tidak seperti nisbah Sharpe, ia dikira menggunakan sisihan piawai risiko menurun, dan bukannya risiko keseluruhan (menaik + menurun). Disebabkan ini, ia dianggap memberikan pandangan lebih baik untuk prestasi portfolio dilaraskan risiko kerana ketidakstabilan positif dianggap sebagai satu kebaikan.

Formula untuk nisbah Sortino adalah SR = (MR - RFR) / DD, di mana MR adalah pulangan purata untuk tempoh bulanan, dan RFR adalah kadar pulangan tanpa risiko (secara lalai, 2% setahun. Boleh ditukar dengan parameter "risk_free_rate" untuk fungsi "strategy()"). DD adalah sisihan kebawah untuk keuntungan = sqrt(sum(min(0, Xi - T))^2/N), di mana Xi - ith pulangan, N - jumlah pulangan, T - sasaran pulangan.