Rumusan Prestasi: Keuntungan Maksimum

Memaparkan keuntungan terbesar, iaitu keuntungan maksimum yang mungkin yang boleh disebabkan oleh strategi kepada keseluruhan dagangan yang dilakukan. Nilai ini dikira secara berasingan untuk setiap bar yang digunakan oleh strategi dengan satu posisi buka. Untuk mengira keuntungan terbesar, ia dipaparkan pada tab Rumusan Prestasi dalam Penguji Strategi, kami:

1. Untuk setiap dagangan berasingan, mengira Ekuiti sebelum pembukaan dagangan semasa. Untuk dagangan pertama, nilai ini akan bersamaan dengan Modal Awal.

2. Untuk setiap dagangan, kira Ekuiti Minimum yang dipunyai oleh strategi sebelum dagangan itu dibuka. Untuk melakukannya, kami mengambil Modal Awal srategi dan semua nilai Ekuiti dari dagangan yang sudah ditutup pada masa itu dan mencari nombor terkecil dalam nilai-nilai berkenaan.

3. Mengira keuntungan untuk strategi untuk setiap bar di mana strategi berada dalam satu posisi pasaran. Untuk dagangan panjang, ia dikira dengan formula berikut:

Max_Equity - Equity_on_Entry + Numbers_of_Contracts * (Entry_Price - Current_Low)

Untuk dagangan singkat, formula akan kelihatan seperti ini:

Max_Equity - Equity_on_Entry + Numbers_of_Contracts * (Current_High - Entry_Price)

Ambil maklum jika anda mengira keuntungan untuk bar penutup satu dagangan, anda juga perlu mengambil kira pergerakan harga intrabar, yang bergerak dari Buka ke Tinggi atau Rendah (yang mana terdekat), dan kepada nilai lain untuk pasangan itu, kemudian kepada Tutup. Jika dagangan ditutup pada bar buka, Buka akan dikira kedua-dua nilai maksimum dan minimum untuk bar berkenaan.

4. Selepas menemukan keuntungan (draw up) untuk bar semasa, cari nilai maksimum dalam semua nilai-nilai keuntungan yang kami telah kira. Ini akan menjadi Keuntungan Maksimum untuk posisi semasa strategi.

Mari kita lihat bagaimana Keuntungan Maksimum dikira dalam contoh ini:

Kami menggunakan Strategi Supertrend dengan Modal Awal bersamaan dengan 10000 USD dan membuka NYSE:UBER pada rangka masa 10H seperti simbol.

Kami melihat pada dagangan pertama, jadi Ekuiti Maksimum dan Ekuiti pada Masukan akan bersamaan dengan Modal Awal. Pada dagangan pertama dibuka pada 13 Nov, 2020, strategi memasuki posisi panjang dan membeli 32 kontrak pada 47.11 = 1507.52 USD nilaian saham. Pada bar yang sama selepas bukaan, harga mencapai satu harga maksimum 52.15. Jika kami menjual saham kami pada titik ini, keuntungan kami adalah 10000 - 10000 + 32 * (52.15 - 47.11) = 161.28. Ini satu-satunya nilai keuntungan yang ada, jadi untuk masa ini, ia juga adalah Keuntungan Maksimum. Pada bar seterusnya untuk 30 Nov, 2020, harga menaik kepada 56.02. Keuntungan adalah bersamaan dengan 10000 - 10000 + 32 * (56.02 - 47.11) = 285.12. Nilai ini turut menjadi Keuntungan Maksimum baru, kerana ia lebih besar dari yang sebelumnya. Kemudian harga mencapai dua tinggi lagi semasa dagangan pertama, jadi kita akan mendapat satu nilai baru Keuntungan Maksimum dua kali.

4 Jan, 2021: 10000 - 10000 + 32 * (60.03 - 47.11) = 413.44,

2 Feb, 2021: 10000 - 10000 + 32 * (64.05 - 47.11) = 542.08.

Pada dagangan pertama, harga tidak akan naik melebihi 64.05, jadi kita boleh bergerak ke dagangan kedua.

Pada dagangan kedua (15 Feb, 2020), kami mendapat isyarat untuk membalik posisi. Untuk melakukan ini, kami perlu menjual 32 saham kami untuk menutup posisi panjang kami. Kami menjual 32 kontrak pada 35.44 = 1134.08 USD. Ekuiti kami selepas melakukan dagangan pertama adalah 10000 - 1507.52 + 1134.08 = 9626.56 USD. Nilai ini akan menjadi Ekuiti Minimum terbaru kami. Selepas mencapai 0, kami juga menjual singkat 73 - 32 = 41 kontrak pada harga 35.44, secara efektifnya mendapat keuntungan 1453.04 USD (kami menjual singkat saham, jadi kami meminjamnya dan menjualkannya dengan tujuan untuk membeli semula pada satu harga yang lebih baik). 

Pada bar semasa, harga akan mencecah satu maksimum dalam harga 29.71. Jika kami membeli kontrak pada masa ini, kami akan mendapat keuntungan 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 29.71) = 234.93. Ini adalah nilai keuntungan pada bar buka untuk dagangan kedua, tetapi ia kurang daripada 542.08, jadi 542.08 akan kekal sebagai Keuntungan Maksimum pada masa ini.

Seterusnya, harga akan mencecah rendah baru beberapa kali tetapi nilai harga akan hanya membenarkan kita mendapat Keuntungan Maksimum baru hanya pada bar pada 12 Mei, 2022, apabila harga mencecah satu minimum pada 21.28. Keuntungan pada bar ini akan bersamaan dengan 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 21.28) = 580.56. Dan semenjak ini adalah nilai keuntungan terbesar yang dapat ditemui pada masa ini, ia menjadi Keuntungan Maksimum baru.

Pada bar untuk 10 Jun, 2022, harga akan turun ke 20.16 dan Keuntungan Maksimum baru akan menjadi 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 20.16) = 626.48. 

Akhir sekali, pada bar 27 Jun, 2022, harga akan mencapai harga minimum 19.9, kita akan mendapat nilai Keuntungan Maksimum bersamaan dengan 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 19.9) = 637.14.