Vega option greek

Vega menunjukkan kebergantungan harga opsyen teori kepada ketidakstabilan aset asas. Dalam kata lain, Vega menunjukkan sebanyak mana harga opsyen akan berubah jika implied volatility berubah sebanyak 1%.

Vega mempunyai sifat-sifat berikut

• Vega untuk call dan put adalah positif, semua opsyen menaik dalam harga apabila ketidakstabilan (volatility) menaik.
• Opsyen In-the-money dan out-of-the-money selalunya mempunyai nilai vega lebih rendah berbanding opsyen at-the-money. Semakin satu opsyen menjadi lebih In-the-money atau out-of-the-money, nilai vega akan berkurang. Ini menunjukkan bahawa harga opsyen-opsyen ini kurang sensitif kepada perubahan dalam implied volatility.

Perlu diingatkan bahawa, sebagai satu peraturan, implied volatility untuk opsyen jangka panjang adalah lebih stabil daripada opsyen jangka pendek.