Gambaran keseluruhan: Perubahan portfolio
Mencerminkan dinamik portfolio dari masa ke semasa dalam nilai mutlak (Nilai) dan penunjuk relatif (Prestasi), dengan pilihan untuk membandingkannya kepada penanda aras.
Struktur
- Pemilih mod paparan:
- Nilai — mencerminkan Nilai portfolio dari masa ke semasa dalam mata wang portfolio.
- Prestasi — memaparkan prestasi portfolio relatif (Jumlah keuntungan %).
- Pemilih tempoh analisis:
- Selang tersedia: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, Tahun ke semasa, 1 tahun, Sepanjang masa.
- Secara lalai, selang 3 bulan dipilih.
- Di bawah setiap butang, pulangan untuk tempoh dipilih adalah dipaparkan (jika tersedia).
- Jika sejarah portfolio adalah lebih pendek daripada tempoh dipilih, pulangan tidak dipaparkan (ditandakan dengan sempang), dan carta dibina untuk tempoh tersedia.
Nota: Prestasi dari carta mungkin tidak memenuhi sepenuhnya Prestasi untuk tempoh tetap di bawah carta, dalam kes portfolio mengandungi aset yang menerajui penanda atas dalam hari dagangan. Cth., carta membandingkan kepada penanda aras menggunakan tarikh di mana penanda aras mempunyai hari dagangan. Nilai untuk tempoh tetap di bawah carta menggunakan semua data, termasuk yang untuk aset pada tarikh sebelum penanda aras.
Mod nilai
- Carta garis mencerminkan nilai Portfolio untuk setiap hari
- Dua garisan ditunjukkan pada carta:
- Portfolio — nilai sebenar semua aset dan tunai.
- Penanda aras — nilai portfolio maya mengandungi hanya penanda aras.
- Apabila menggerakkan kursor, panduan alat akan muncul menunjukkan tarikh dan nilai:
- Portfolio: jumlah nilai pada tarikh dipilih.
- Penanda aras: nilai pada tarikh yang sama.
Nilai portfolio pada satu tarikh diberikan adalah dikira dengan mengambil kira tunai bebas, nilai semasa posisi buka dan keuntungan direalisasikan terkumpul pada tarikh itu. Lebih maklumat di sini: Ringkasan portfolio: Nilai Portfolio dan Tunai.
Mod prestasi
- Memaparkan carta pulangan relatif.
- Skala adalah dalam peratusan; prestasi boleh menjadi positif (atas sifar) atau negatif (bawah sifar).
- Apabila menggerakkan kursor, panduan alat akan muncul menunjukkan tarikh dan nilai:
- Prestasi portfolio dalam %.
- Prestasi penanda aras dalam %.
Kaedah pengiraan:
Dikira menggunakan kaedah Time-Weighted Return (TWR), berdasarkan kepada nilai portfolio pada tarikh perubahan kepada asas tunai.
Formula: Perf % = [(1 + HP1) × (1 + HP2) × ⋯ × (1 + HPn)] − 1
Di mana:
- HP = (Nilai akhir − Nilai asal) / Nilai asal
- Nilai asal — nilai portfolio pada tarikh mula pada bulan / perubahan sebelum kepada asas
- Nilai akhir — nilai portfolio pada tarikh perubahan kepada asas tunai
Lebih maklumat di sini: Analisis: Keuntungan portfolio dan Ringkasan Portfolio: Jumlah dan keuntungan direalisasi.
Perbandingan dengan penanda aras
Untuk mengira pulangan untuk penanda atas, dagangan maya adalah digunakan yang menghasilkan semula masa transaksi dari portfolio sebenar. Pada setiap tarikh pembelian aset dalam portfolio, pembelian semula maya untuk penanda aras akan dilakukan untuk jumlah yang sama (kuantiti berdasarkan kepada harga penanda aras pada tarikh belian). Serupa juga, apabila aset dijual — satu jualan maya untuk penanda aras akan dilakukan pada harganya pada tarikh jualan, dengan kuantiti dikira menggunakan nisbah kuantiti aset kepada kuantiti penanda aras pada tarikh masukan. Ini membenarkan perbandingan yang betul untuk prestasi portfolio dan penanda aras di bawah keadaan aliran tunai yang samand benchmark performance under identical cash flow conditions.