Mulakan

Ringkasan Portfolio: Jumlah dan keuntungan direalisasi

Jumlah keuntungan

Definisi:

Jumlah keuntungan adalah kombinasi hasil kewangan direalisasikan dan tidak direalisasikan untuk portfolio, mengambil kira semua pendapatan dan perbelanjaan.Jumlah keuntungan % adalah pulangan keseluruhan portfolio yang dikira menggunakan kaedah Time-Weighted Return (TWR). Metrik ini membantu menilai prestasi strategi pengguna.

Pergi ke Gambaran keseluruhan dan pilih Perubahan portfolio → Prestasi untuk memplot nilai-nilai ini sebagai carta: 

Pengiraan:

Jumlah keuntungan = Untung direalisasikan  + Untung tidak direalisasikanJumlah keuntungan % = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1HP = (Nilai akhir - Nilai awal) / Nilai awal

  • Nilai awal — nilai portfolio pada masa memasuki posisi.
  • Nilai akhir — nilai portfolio pada masa keluar dari posisi.

Nota: kedua-dua posisi tutup dan buka akan diambil kira.

  • HP — peratusan perubahan nilai portfolio sebelum mana-mana aliran tunai baharu.


Mari lihat contoh pengiraan berdasarkan kepada set dagangan ini:

2025-02-01 Deposit 1000  

2025-03-07 Beli NASDAQ:AAPL:  

  • harga = 204  
  • Kuantiti = 1  
  • Komisyen = 0  

2025-03-07 Beli NASDAQ:TSLA:  

  • harga = 228  
  • Kuantiti = 1  
  • Komisyen = 0  

2025-03-10 Jual NASDAQ:AAPL:  

  • harga = 214  
  • Kuantiti = 1  
  • Komisyen = 0  

2025-03-15 Jual NASDAQ:TSLA:  

  • harga = 230  
  • Kuantiti = 1  
  • Komisyen = 0  

2025-03-16 Beli NASDAQ:TSLA:  

  • harga = 240  
  • Kuantiti = 1  
  • Komisyen = 0  

Harga akhir untuk NASDAQ:TSLA = 249.78

Jumlah keuntungan:

Jumlah keuntungan %: Mengira HP untuk setiap posisi:

  • HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
  • HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
  • HP₃ = (1021.78 - 1012) / 1012 = 0.009

Berdasarkan kepada HPₙ dan kaedah TWR, kami mengira Jumlah keuntungan % akhir: ((1 + 0.01) * (1 + 0.002) * (1 + 0.009) - 1) * 100 = 2.11%

Nota:Jika portfolio mengandungi operasi yang menyebabkan nilai Tunai negatif atau nilai posisi negatif, semua pengiraan metrik berkaitan akan menjadi petunjuk. Dalam kes ini, metrik adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak menjamin ketepatan mutlak.

Keuntungan direalisasikan

Definisi:

Untung direalisasikan adalah hasil kewangan tetap portfolio.Untung direalisasikan % adalah hasil kewangan tetap portfolio dijelaskan sebagai peratusan menggunakan kaedah Time-Weighted Return (TWR).

Pengiraan:

Keuntungan direalisasikan = Σ(Nilai akhir - Nilai awal) - komisyen - cukai dan yuran Nota: komisyen pada dagangan buka adalah diambil kira.

Keuntungan direalisasikan % = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1HP = (Nilai akhir - Nilai awal) / Nilai awal 

  • Nilai awal — nilai portfolio semasa memasuki posisi
  • Nilai akhir — nilai portfolio semasa keluar dari posisi

Nota: Hanya posisi tutup diambil kira.

Mari lihat contoh pengiraan berdasarkan kepada set dagangan ini:

2025-02-01 Deposit 1000  

2025-03-07 Beli NASDAQ:AAPL:  

  • harga = 204  
  • Kuantiti = 1  
  • Komisyen = 0  

2025-03-07 Beli NASDAQ:TSLA:  

  • harga = 228  
  • Kuantiti = 1  
  • Komisyen = 0  

2025-03-10 Jual NASDAQ:AAPL:  

  • harga = 214  
  • Kuantiti = 1  
  • Komisyen = 0  

2025-03-15 Jual NASDAQ:TSLA:  

  • harga = 230  
  • Kuantiti = 1  
  • Komisyen = 0  

Keuntungan direalisasikan:

  • Dagangan 1: 1010 - 1000 = 10
  • Dagangan 2: 1012 - 1010 = 2 → 10 + 2 - 0 (Komisyen) - 0 (Cukai dan yuran) = 12

Keuntungan direalisasikan %: Kira HP untuk setiap posisi ditutup:

  • HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
  • HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002

Berdasarkan kepada HPₙ dan kaedah TWR, kami mengira Keuntungan direalisasikan % akhir: ((1 + 0.01) * (1 + 0.002) - 1) * 100 = 1.2%

Ringkasan Portfolio: Keuntungan tidak direalisasi
Ringkasan Portfolio: Hasil tahunan