BANKNIFTY INDEX FUTURES
Pendidikan

Part 6 Learn Institutional Trading

37
Black-Scholes Model

A widely used formula to calculate option prices using:

Stock price

Strike price

Time to expiry

Volatility

Risk-free interest rate

Greeks

Delta: Measures sensitivity of option price to underlying price changes.

Gamma: Measures delta’s rate of change.

Theta: Measures time decay of option.

Vega: Measures sensitivity to volatility.

Rho: Measures sensitivity to interest rates.

Understanding Greeks is critical for managing risk and strategy adjustments.

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.