⚡️ Система контроля рисков R ⚡️
Telah dikemas kini
Привет, трейдер! 🖖
Данный пост открывает серию из ознакомительных публикаций с моей торговой стратегией. В нем описана важнейшая составляющая, система контроля риска.
Не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, сложных алгоритмов ведущих к успеху, я не пытаюсь все усложнить и запутать, наоборот все максимально просто, но главное в этой формуле результат.
Я торгую строго по системе, моя точка входа не питает надежд на положительный исход при каждом трейде, я работаю с цифрами, а не историей, моя точка входа это верхушка айсберга в основе которого скрыты расчеты рисков, учет комиссий, вероятностей и математическое ожидание.
Опубликовав серию публикаций я намерен поделиться своей стратегией, она состоит из нескольких частей, большинство из которых широко известны, но тебе интересно как я её собрал, адаптировал и использую? Какие получаю результаты?
Мне важно твоё мнение и возможно помощь, если есть что привнести! Пиши комментарии, найди меня и свяжись по истечении любого времени с момента публикации, поделись мыслями, возможно я объясню почему это не сработает, но если твои идеи действительно интересны, мы попробуем их использовать совместив с моим опытом!
Система контроля риска
Рассмотрим два сценария торговли и научимся использовать систему контроля рисков R.
Система контроля рисков является важнейшей составляющей любой стратеги. Трейдер, который безответственно относиться к рискам не имеет права рассчитывать на положительный исход в своей торговле на длинной дистанции.
Основной принцип данного подхода заключается в том, что убыток всегда ограничен, а доходность нет. В каждой сделке stop loss будет равен 1R, в прибыльной же сделке вы обязаны получить не менее 3R, но чаще и больше, в зависимости от вашей стратегии и других факторов о которых мы поговорим в дальнейшем.
Сценарий 1 (см. график)
В первом сценарии профессиональный трейдер ведет учет сделок, контролирует риски и анализирует результаты серии.
Сценарий 2 (см. график)
Во втором сценарии трейдер желает быстрых результатов, не контролирует размер позиции, не пользуется стоп ордерами и торгует по наитию.
Риск R
"R" - величина риска, фиксированная сумма в долларах
которую вы принимаете на сделку.
В каждой сделке стоп лосс расположен на таком уровне от точки входа, что потеря при его достижении не превысит заданного долларового эквивалента.
Пример №1
У нас есть точка входа и уровень, на котором хотим разместить stop loss
Допустим объем торгового капитала составляет $1000
В каждой сделке рискуем не более 1% ($10) от капитала
Наш R=$10
Отсюда следует, что при достижении stop loss потеря составит не более 1R ($10)
Тейк профит нужно расположить так, чтобы соотношение риск к прибыли составляло минимум 1 к 3
Соответственно узнав величину stop loss 1R нужно умножить данное расстояние на 3 и разместить take profit отмеряв от точки входа
Таким образом при достижении ценой нашего take profit мы получим +3R($30)
Пример №2
Риск на сделку равен $100 (1R=$100)
Убыточная сделка -1R(-$100)
Прибыльная сделка +3R(+$300)
Вы совершаете 100 сделок, из которых 75 убыточных, 35 прибыльных
1R($100) умножаем на 75 убыточных сделок =-$7500
3R($300) умножаем на 35 прибыльных сделок =+$10500
Отнимаем суммарный убыток от прибыли $10500-$7500=$3000
Итог серии: +$300
Пример №3
Вы купили 100 монет по $1 за монету и поставили стоп лосс на уровне 0.95 центов за монету
Ваш риск на сделку R1=($5)
Тейк профит установлен на уровне 1.15 за монету
В случае продажи на уровне стоп лосса вы потеряете 1R=($5)
В случае продажи на уровне тейк профита вы заработаете 3R=($15)
Возьмите все "R" за определенное время, суммируйте их, и вы получите чистый "R" для своей стратегии. Если результат положительный, то стратегия работает, если отрицательный, то следует подумать о замене стратегии на более эффективную.
В предстоящих публикациях мы разберем такие темы:
- Как закладывать комиссии и в риск
- Максимизация прибыли R по сделкам
- Примеры коротких stop loss
- Разберем примеры точек входа
- Принцип выбора направления
- Механики переворота позиции
Подписывайся, следи за обновлениями, оставляй комментарии и идеи, на связи! ⚡️
Данный пост открывает серию из ознакомительных публикаций с моей торговой стратегией. В нем описана важнейшая составляющая, система контроля риска.
Не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, сложных алгоритмов ведущих к успеху, я не пытаюсь все усложнить и запутать, наоборот все максимально просто, но главное в этой формуле результат.
Я торгую строго по системе, моя точка входа не питает надежд на положительный исход при каждом трейде, я работаю с цифрами, а не историей, моя точка входа это верхушка айсберга в основе которого скрыты расчеты рисков, учет комиссий, вероятностей и математическое ожидание.
Опубликовав серию публикаций я намерен поделиться своей стратегией, она состоит из нескольких частей, большинство из которых широко известны, но тебе интересно как я её собрал, адаптировал и использую? Какие получаю результаты?
Мне важно твоё мнение и возможно помощь, если есть что привнести! Пиши комментарии, найди меня и свяжись по истечении любого времени с момента публикации, поделись мыслями, возможно я объясню почему это не сработает, но если твои идеи действительно интересны, мы попробуем их использовать совместив с моим опытом!
Система контроля риска
Рассмотрим два сценария торговли и научимся использовать систему контроля рисков R.
Система контроля рисков является важнейшей составляющей любой стратеги. Трейдер, который безответственно относиться к рискам не имеет права рассчитывать на положительный исход в своей торговле на длинной дистанции.
Основной принцип данного подхода заключается в том, что убыток всегда ограничен, а доходность нет. В каждой сделке stop loss будет равен 1R, в прибыльной же сделке вы обязаны получить не менее 3R, но чаще и больше, в зависимости от вашей стратегии и других факторов о которых мы поговорим в дальнейшем.
Сценарий 1 (см. график)
В первом сценарии профессиональный трейдер ведет учет сделок, контролирует риски и анализирует результаты серии.
Сценарий 2 (см. график)
Во втором сценарии трейдер желает быстрых результатов, не контролирует размер позиции, не пользуется стоп ордерами и торгует по наитию.
Риск R
"R" - величина риска, фиксированная сумма в долларах
которую вы принимаете на сделку.
В каждой сделке стоп лосс расположен на таком уровне от точки входа, что потеря при его достижении не превысит заданного долларового эквивалента.
Пример №1
У нас есть точка входа и уровень, на котором хотим разместить stop loss
Допустим объем торгового капитала составляет $1000
В каждой сделке рискуем не более 1% ($10) от капитала
Наш R=$10
Отсюда следует, что при достижении stop loss потеря составит не более 1R ($10)
Тейк профит нужно расположить так, чтобы соотношение риск к прибыли составляло минимум 1 к 3
Соответственно узнав величину stop loss 1R нужно умножить данное расстояние на 3 и разместить take profit отмеряв от точки входа
Таким образом при достижении ценой нашего take profit мы получим +3R($30)
Пример №2
Риск на сделку равен $100 (1R=$100)
Убыточная сделка -1R(-$100)
Прибыльная сделка +3R(+$300)
Вы совершаете 100 сделок, из которых 75 убыточных, 35 прибыльных
1R($100) умножаем на 75 убыточных сделок =-$7500
3R($300) умножаем на 35 прибыльных сделок =+$10500
Отнимаем суммарный убыток от прибыли $10500-$7500=$3000
Итог серии: +$300
Пример №3
Вы купили 100 монет по $1 за монету и поставили стоп лосс на уровне 0.95 центов за монету
Ваш риск на сделку R1=($5)
Тейк профит установлен на уровне 1.15 за монету
В случае продажи на уровне стоп лосса вы потеряете 1R=($5)
В случае продажи на уровне тейк профита вы заработаете 3R=($15)
Возьмите все "R" за определенное время, суммируйте их, и вы получите чистый "R" для своей стратегии. Если результат положительный, то стратегия работает, если отрицательный, то следует подумать о замене стратегии на более эффективную.
В предстоящих публикациях мы разберем такие темы:
- Как закладывать комиссии и в риск
- Максимизация прибыли R по сделкам
- Примеры коротких stop loss
- Разберем примеры точек входа
- Принцип выбора направления
- Механики переворота позиции
Подписывайся, следи за обновлениями, оставляй комментарии и идеи, на связи! ⚡️
Nota
В примере №2 была допущена опечатка в общем количестве сделок и итоговой сумме, спасибо за внимательность читателю! Вот так выглядит исправленный пример:
Пример №2
Риск на сделку равен $100 (1R=$100)
Убыточная сделка -1R(-$100)
Прибыльная сделка +3R(+$300)
Вы совершаете 110 сделок, из которых 75 убыточных, 35 прибыльных
1R($100) умножаем на 75 убыточных сделок =-$7500
3R($300) умножаем на 35 прибыльных сделок =+$10500
Отнимаем суммарный убыток от прибыли $10500-$7500=$3000
Итог серии: +$3000
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.