SK-FX - стратегия высокой точности (часть 4)

23 Apr 2018

BTCUSD
Дорогие друзья,

Если вы слышите об этой ТС в первый раз и не читали моих предыдущих обучающих постов, то рекомендую начать с самого начала и прочитать статьи в следующем порядке:
SK-FX - стратегия высокой точности (часть 1)
SK-FX - стратегия высокой точности (часть 2)
SK-FX - стратегия высокой точности (часть 3)

Для остальных продолжаю обучающий блок по стратегии SK-FX и затрону такое понятие, как «фантомный сигнал» - переоценить значимость данного сигнала по словам самого автора стратегии довольно трудно, так как он обладает высокой степенью надежности и часто появляется там, где больше никаких сигналов нет.
Всего автор выделяет два вида таких сигналов, это фантомный сигнал по- и против тренда.


На графике выше мы видим классический пример фантомного сигнала против тренда.
На чарте, по центру, видно, как произошел ценовой выброс на который короткая скользящая MACD (в окне ниже практически не отреагировала и продолжила движение вниз, против основного тренда)
Для наглядности простая, пяти свечная скользящая средняя наложена на MACD. Синей стрелкой отметил движение трендовой линии вверх, красной противоположное движение скользящей MACD.
Как мы видим, на этом же окне, по центру наблюдается развитие дивергенции, однако, стоит отметить, что данное сочетание сигналов не обязательно.
Обязательным требованием для данного сигнала является подтверждение разворотного сигнал на младшем ТФ.
На графике, справа, мы как раз видим, что младший ТФ H1 показывает медвежий дивер перед самым началом коррекции.
Так же, желательно подтверждение сигнала на старшем ТФ.
На графике, слева, мы так же видим мощную медвежью дивергенцию на 12 часовом таймфрейме
В совокупности ряд из данных подтверждающих сигналов на младшем и старшем ТФ дают гарантию неминуемой коррекции.


На графике видно, что после такого фантомного сигнала произошла сильная коррекция.
Здесь необходимо обратить внимание на каком уровне в окне со скользящими и MACD находится данный сигнал.
Чем фантомный сигнал выше к границам окна, тем он сильнее, а значит, тем более сильные движения будут возникать во время его реализации.
Как уже было упомянуто выше, в природе так же существует фантомный сигнал по тренду.
Данный сигнал более редкий и встречается чаще на минутных ТФ.

23 Apr 2018

Nota

На графике выше, возможно не лучший представитель подобного сигнала, однако, его логика сохранена.
Смысл данного сигнала заключается в том, что при снижении ценового тиккера, скользящая осциллятора остается неподвижной.
Фантомный сигнал по тренду – это сигнал продолжения тренда. Он говорит о том, что потенциал к развороту недостаточно сильный и существует возможность продолжения тренда.
На графике выше мы видим, что после данного сигнала продолжился рост, который закончился очередным ценовым выбросом, который в свою очередь, уже сформировал медвежью дивергенцию и дал сигнал к развороту.
Еще один инструмент прогнозирования в стратегии SK-FX, это адаптивный канал длинного тренда.
Его предназначение заключается лишь в одном – в четком определении направления тренда на анализируемом ТФ.
Как уже было сказано в прошлых статьях, торговать против тренда по данной стратегии допустимо только при подтверждении разворотных сигналов на младших ТФ, поэтому данный инструмент представляет огромную важность для эффективной работы стратегии.
Канал строится достаточно просто. Необходимо на график цены добавить ещё одну скользящую среднюю на 9 свечей, которая будет строиться от короткой, 5 свечной скользящей.

23 Apr 2018

Nota

На графике выше данная скользящая выделена желтым цветом.
В итоге у нас на графике образуется определенный порядок из трех скользящих в 5, 9 и 21 бар.
Когда желтая и зеленая линии находятся под короткой скользящей – мы находимся в бычьем тренде.
В случае обратного порядка – означает медвежий тренд.
Пересечение короткой скользящей и желтой линии говорит о смене тренда с образованием визуально креста.
Пересечение снизу-вверх – разворот бычий
Пересечение сверху-вниз – медвежий разворот
В своих поздних работах на чартах автора стратегии SK-FX часто можно было встретить индикатор, похожий на каналы Кельтнера.
Я не нашел достоверных источников, которые точно бы подтверждали, что он использует именно этот индикатор, но учитывая, что он абсолютно линеен относительно цены, с большой долей вероятности мои догадки верны.

23 Apr 2018

Nota

Если данный канал наложить на 21-периодную скользящую среднюю, то он идеально встраивается в общую логику стратегии, определяя не только равновесную зону рынка, но и основные цели при движении к ней.
Для примера, на графике выше мы видим дневной график BTCUSD, ценовой тиккер которого находится выше балансового уровня рынка, которая как мы помним – динамическая и обозначается последним значением MA 21.
Следовательно, ожидаемая коррекция рынка на дневном ТФ должна приследовать цели в следующем порядке:
1 цель – 8 522 USD (верхняя линия канала Кельтнера)
2 цель – 8 039 USD (MA 21 и середина канала)
3 цель – 7 555 USD (нижняя граница канала Кельтнера)
Здесь достижение нижней границы канала обусловлено инерционностью рынка.
В случае разворота рынка в медвежью сторону – данный уровень будет первой зоной поддержки.
В итоге, у нас сформировался минимальный набор индикаторов для работы со стратегией SK-FX.
На ценовом графике это:
• скользящие средние по уровню закрытия с 5 и 21 периодом;
• скользящая средняя (9-ти периодная), построенная на 5-ти периодной скользящей;
• канал Кельтнера с периодом в 9 баров, построенный по уровням закрытия.

В некоторых вариациях еще добавляется короткая скользящая MACD, но я не стал её вставлять, чтобы не перегружать график.

В окне индикаторов:
• MACD в виде линии + его скользящие в настройке 9,21,5;
• скользящие средние по уровню закрытия с 5 и 21 периодом.

В некоторых вариациях на чартах автора наблюдается индикатор, визуально похожий на Aroon.
Я не стал рассматривать данный индикатор в рамках обучающего блока, так как автор о нем не публикует информации, а его функционал легко заменяют адаптивный канал и MACD.
В итоге сложившаяся система индикаторов даёт нам следующие сигналы:
• Отклонение ценового тиккера от равновесного уровня цен
• Динамическое пересечение коротким индикатором более длинного
• Ценовые выбросы
• Дивергенции и конвергенции средних MACD и самого MACD с графиком цены
• Сигнал разворота и коррекции при нахождении индикаторов у границ окна
• Ценовые выбросы
• Фазовые сигналы
• Фантомные сигналы
Если максимально упрощать, то весь процесс торговли заключается в отслеживании дивергенции и конвергенции на старших ТФ и сигналов индикаторов на младших ТФ с учетом анализа их взаимодействия на разных таймфреймах и положения цены относительно равновесного уровня.
При этом, анализ начинается всегда со старших ТФ - определяется перспектива рынка за счет показателей отклонения от баланса и сигналов разворота.
На младших ТФ определяется непосредственно момент разворота для открытия идеальной позиции.
Здесь стоит обратить внимание, что данная стратегия рассчитана на опытного пользователя, поэтому, прежде чем спешить применить её на деле, изучите внимательно все вышеперечисленные индикаторы, разберитесь в их природе и порядке взаимодействия.Так же, не забывайте про риск-менеджмент!
Обязательно используйте уровни Стоп лосс и Тейк профит.
Я знаю, что на многих криптобиржах это большая проблема, поэтому, лично для себя нашел решении в сервисе 3commas.io. Здесь я могу выставлять тейки и стопы одновременно, что очень удобном и помогает избежать траты лишних нервов.

23 Apr 2018

Nota

На этом обучающий блок по стратегии SK-FX закончен.
Хочу еще раз обратить внимание, не смотря на то, что я старался в изложенном материале охватить полностью весь доступный материал, опубликованный автором.
Предложенный мной вариант стратегии может отличаться от последней актуальной версии.
Плюс ко всему, у данной стратегии есть очевидные недостатки. В первую очередь речь идет о невозможности определения целей по тренду, если тот уже находится за пределами рыночного баланса. Используемые в данной стратегии индикаторы, к сожалению, не помогают решить данный вопрос.
Ещё одним упущением стратегии SK-FX считаю полный отказ от индикации объемов на рынке, которые могли бы упростить понимание логики движения рынка и качественно усилить стратегию.
Поэтому, я не буду останавливаться на изученном материала, буду экспериментировать с индикаторами и индивидуализировать настройки добиваясь максимальной отдачи от данной стратегии.
О первых результатах своих экспериментов и полный, панорамный обзор рынка по паре BTCUSD с применением изученной стратегии SK-FX ждите в следующем посте.

С Вас лайки, комментарии и репосты ;)