Rendimenti orari su Bitcoin 15/12/23 - 15/12/24
Introduzione
L'indicatore che vi mostro è stato costruito appositamente per uno scopo: tener traccia dei rendimenti orari in una finestra temporale arbitrariamente scelta.
Nel caso specifico, è stata scelta una finestra di 8784 candele, corrispondente a 366 giorni operativi, sapendo che il 2024 è stato un anno bisestile.
Le informazioni della rappresentazione si interpretano tenendo conto dei seguenti aspetti:
• in basso, le etichette azzurro-gialle indicano le fasce orarie della giornata
• sulla sinistra, potete verificare la finestra temporale impostata
• al centro, si ha una immediata rappresentazione dell'andamento medio di ogni fascia oraria, proposto come interesse composto progressivo di ora in ora, dalle 00:00:00 alle 23:59:59
• la linea centrale separa la giornata in due blocchi: 1) 00:00-11:59, 12:00-23:59
Dot plots
Ogni "bollino" indica la performance singola di ogni fascia oraria, colorandosi in verde (se positiva) o in rosso (se negativa).
Ogni posizione relativa dei bollini è funzione della precedente variazione media e della successiva secondo il seguente schema:
E' perciò evidente che l'andamento della dot-plot chart segue le regole imposte dall'interesse composto dei rendimenti, al fine di costruire una rappresentazione simile a quella di un grafico classico, che tracci le singole chiusure del prezzo, senza collegare i punti con semi-rette.
Adattamento per TimeZone
La rappresentazione dei rendimenti tiene conto dei TimeZone Etc/UTC, in modo tale da normalizzare la visualizzazione con il fuso orario UTC+1/UTC+2 italiano.
Ciò è stato possibile includendo due variabili ed una logica condizionale come segue:
Segue un singolo esempio che gestisce la posizione della prima fascia oraria del broker (chart originale), dove si gestiscono le variabili di type float che incorporano i rendimenti cumulativi per singola fascia oraria:
Infine, tali rendimenti sono mediati tramite 24 variabili ausiliarie che normalizzano i rendimenti come segue:
Una serie di in , ed etichette associate, completa il tool e lo rende subito consultabile.
NB: specifico ulteriormente che le singole variazioni per fascia oraria sono da considerare come "variazione % da hxx:m00:s00 --> hxx:m59:s59"
Analisi dei rendimenti per fascia oraria
Riporto di seguito le principali evidenze che saltano all'occhio nel periodo selezionato per Bitcoin:
• le variazioni orarie 🟢 più forti capitano nelle candele H1 delle: 8, 10, 13, 19, 23
• le variazioni orarie 🔴 più forti avvengono nelle candele H1 delle: 1, 3, 21
• la tendenza media giornaliera dell'asset è fortemente rialzista
• generalmente, i massimi di giornata avvengono fra le 19:00 e le 21:00
• generalmente, i minimi di mercato sono notturni, fra le 21:00 e le 4:00
Questi elementi mettono in luce anche una certa ciclicità giornaliera, con una fase rialzista che si esprime per circa il 75% della giornata ed un 25% rimanente si mostra come andamento lateral-ribassista, con chiusure cicliche T-3 (cicli giornalieri di mercato) che cadono statisticamente nella sessione asiatica.
E' curioso, infine, che la sessione americana sia, in media, quasi esclusivamente positiva.
Analisi quantitativa del WinRate in specifiche fasce orarie
Per concludere, ho voluto testare la profittabilità Long / Short di un'operatività ciclica nella quale si comprasse - Long- all'apertura della candela oraria delle 10:00 e si chiudesse il trade alle 19:59:59 (virtualmente uscendo all'esatta chiusura della candela delle 19) e si vendesse -SHORT- alle 23:00 per chiudere il trade alla chiusura della candela delle 4 (4:59:59).
• WR Long --> 53.55%
• WR Short --> 45.36%
Senza particolari sorprese, il win rate per l'operatività Long nelle fasce orarie favorevoli è significativamente superiore al win rate dell'operatività short e la tendenza media della giornata dimostra che Bitcoin sia stato statisticamente un'asset nel quale ricercare operatività al rialzo piuttosto che al ribasso, beneficiando infine di un ritorno medio positivo del 0.19% per singolo trade.
L'indicatore che vi mostro è stato costruito appositamente per uno scopo: tener traccia dei rendimenti orari in una finestra temporale arbitrariamente scelta.
Nel caso specifico, è stata scelta una finestra di 8784 candele, corrispondente a 366 giorni operativi, sapendo che il 2024 è stato un anno bisestile.
Le informazioni della rappresentazione si interpretano tenendo conto dei seguenti aspetti:
• in basso, le etichette azzurro-gialle indicano le fasce orarie della giornata
• sulla sinistra, potete verificare la finestra temporale impostata
• al centro, si ha una immediata rappresentazione dell'andamento medio di ogni fascia oraria, proposto come interesse composto progressivo di ora in ora, dalle 00:00:00 alle 23:59:59
• la linea centrale separa la giornata in due blocchi: 1) 00:00-11:59, 12:00-23:59
Dot plots
Ogni "bollino" indica la performance singola di ogni fascia oraria, colorandosi in verde (se positiva) o in rosso (se negativa).
Ogni posizione relativa dei bollini è funzione della precedente variazione media e della successiva secondo il seguente schema:
E' perciò evidente che l'andamento della dot-plot chart segue le regole imposte dall'interesse composto dei rendimenti, al fine di costruire una rappresentazione simile a quella di un grafico classico, che tracci le singole chiusure del prezzo, senza collegare i punti con semi-rette.
Adattamento per TimeZone
La rappresentazione dei rendimenti tiene conto dei TimeZone Etc/UTC, in modo tale da normalizzare la visualizzazione con il fuso orario UTC+1/UTC+2 italiano.
Ciò è stato possibile includendo due variabili ed una logica condizionale come segue:
Segue un singolo esempio che gestisce la posizione della prima fascia oraria del broker (chart originale), dove si gestiscono le variabili di type float che incorporano i rendimenti cumulativi per singola fascia oraria:
Infine, tali rendimenti sono mediati tramite 24 variabili ausiliarie che normalizzano i rendimenti come segue:
Una serie di in , ed etichette associate, completa il tool e lo rende subito consultabile.
NB: specifico ulteriormente che le singole variazioni per fascia oraria sono da considerare come "variazione % da hxx:m00:s00 --> hxx:m59:s59"
Analisi dei rendimenti per fascia oraria
Riporto di seguito le principali evidenze che saltano all'occhio nel periodo selezionato per Bitcoin:
• le variazioni orarie 🟢 più forti capitano nelle candele H1 delle: 8, 10, 13, 19, 23
• le variazioni orarie 🔴 più forti avvengono nelle candele H1 delle: 1, 3, 21
• la tendenza media giornaliera dell'asset è fortemente rialzista
• generalmente, i massimi di giornata avvengono fra le 19:00 e le 21:00
• generalmente, i minimi di mercato sono notturni, fra le 21:00 e le 4:00
Questi elementi mettono in luce anche una certa ciclicità giornaliera, con una fase rialzista che si esprime per circa il 75% della giornata ed un 25% rimanente si mostra come andamento lateral-ribassista, con chiusure cicliche T-3 (cicli giornalieri di mercato) che cadono statisticamente nella sessione asiatica.
E' curioso, infine, che la sessione americana sia, in media, quasi esclusivamente positiva.
Analisi quantitativa del WinRate in specifiche fasce orarie
Per concludere, ho voluto testare la profittabilità Long / Short di un'operatività ciclica nella quale si comprasse - Long- all'apertura della candela oraria delle 10:00 e si chiudesse il trade alle 19:59:59 (virtualmente uscendo all'esatta chiusura della candela delle 19) e si vendesse -SHORT- alle 23:00 per chiudere il trade alla chiusura della candela delle 4 (4:59:59).
• WR Long --> 53.55%
• WR Short --> 45.36%
Senza particolari sorprese, il win rate per l'operatività Long nelle fasce orarie favorevoli è significativamente superiore al win rate dell'operatività short e la tendenza media della giornata dimostra che Bitcoin sia stato statisticamente un'asset nel quale ricercare operatività al rialzo piuttosto che al ribasso, beneficiando infine di un ritorno medio positivo del 0.19% per singolo trade.
Tg: @Ray_Burst
Penafian
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