Цены ходят против тебя. Почему?
Привлек меня комментарий, который набрал больше всех лайков. Это ведь интересная тема для поста.
linfessa23
сейчас я прекращу коррекцию зайдя в шорт на остатки депозита )
В сети очень распространен подобный прикол. Типа "Я знаю когда цена пойдет вниз, вот когда я куплю - тогда и пойдет". А на Youtube полно юмористических видеороликов с тем же смыслом. Типа как Doomer что-то из крипты покупает, и цена тут же летит камнем вниз. Пост о том почему эта "мистика" происходит. Причин этому несколько.
Экстремумы образуют большинство
И минимум цены и максимум цены называют термином экстремум, если кто не знал.
Итак, для простоты понимания предположим что на всем рынке всего 6 игроков. Один из них решил почему-то купить актив. Из-за его покупки цена разумеется поднялась. Это заметили двое других игроков, они думают что возможно это начало тренда, и тоже покупают. От их покупок цена снова поднялась и поднялась еще сильнее (предположим что все покупают на равные суммы). Но тогда это заметили трое оставшихся игроков, и они тоже покупают, раз уж тут явно есть тренд. А ранее они рост может и видели, но не были уверены что это уже тренд. Кто будет покупать после них? - А больше некому, все 6 игроков уже вошли. Тут то и образовался пик цены. Когда зашли большинство.
Далее развивается обратная ситуация. Те кто заходили последние не хотят продавать пока что, так как вроде бы только же купил, да и мини-убыток сразу фиксировать не хочется (а стоило бы - в данном примере). Более вероятно, что первым продаст первый игрок, который первым покупал. Он же получит прибыль. Но сильно ему завидовать тоже не надо. Ведь это только в этой сделке он был первым игроком и получил прибыль, а в пяти других сделок он был в числе последних.
Так как экстремуму образуют большинство, то шанс купить на пике вообще то выше, чем шанс купить в начале роста.
Тейк больше стопа
У большинства игроков есть цена для тейк-профита и для стоп-лосса, при этом у большинства тейк больше стопа и больше в разы. Если покупать в случайную дату и время, то количество прибыльных трейдов станет обратно пропорциональным. Проще говоря: если тейк в 3 раза больше стопа, то убыточных сделок будет в 3 раза больше чем прибыльных. Это если в случайную дату и время, бессистемно.
Стремление к убыткам
Абсолютное большинство игроков торгуют в сторону тренду (трендовые стратегии). А математически выгоднее всего чтобы количество прибыльных трейдов было 38,2%, а остальные - убыточные. Зачастую игрок этого не знает и не понимает. Да и вообще я вижу как они делают круглые глаза :) "Как так?!" :) Но то что он этого не понимает не означает что это не влияет. Игрок в любом случае стремится к прибыли, таким образом, он стремится к тому чтобы большинство его сделок, а именно 61,8% были убыточные, но сам этого зачастую не понимает. Мысленно он может ставить цель "хочу чтобы большинство моих сделок были прибыльным", но так как в конечном итоге он хочет получить прибыль за множество сделок, то его действия всё равно ведут его к оптимальному соотношению прибыли/убытки.
Решение
Нужно понять и смириться с этими вещами:
1) В большинстве случаев цена ходит против тебя, и вот так у всех, а не только у тебя.
2) Нет ничего плохого в том что цена в большинстве случаев против тебя, так как оптимальное число прибыльных сделок 38,2%
3) Бизнесмены смотрят так же - у бизнесмена почти всегда сумма расходов больше чем то что осталось. Типа получил с клиентов 100к, из них 80к заплатил поставщикам и сотрудникам, а 20к осталось ему - это не повод плакать.
4) % прибыльных сделок ничего не значит, не нужно сосредотачивать на этом свое внимание вовсе. Лучше смотреть итоги месяцев. Типа у тебя 7 месяцев в плюс было, и 5 месяц в минус - круто же. И пофиг что это было достигнуто при том что прибыльных сделок было всего 35% - это то не важно совсем.
5) Убыточных трейдов у тебя больше чем прибыльных не потому что ты придурок или неудачник, а потому что у тебя тейк больше стопа!
Альтернатива
38,2% прибыльных сделок это оптимальное число только для трендовых стратегий. А для контр-трендовых число обратное, и составляет 61,8%. Ведь 100 - 38,2 = 61,8%.
Контр-трендовые стратегии имеют свои плюсы и минусы. Плюс возможно в том что это более комфортно (особенно для начинающих, кто до сих еще бесится от убыточных трейдов) - так как большинство сделок будет в плюс. Перекрывается это тем что убытки будут большими от убыточных сделок, большие просадки, а прибыль от профитом не велики, зато часто. Психологически это более комфортно. Второй минус в том что у контр-трендовых стратегий сигналы обычно редкие. А так же часто лавинообразно это происходит. Типа 3 месяца просидел вообще без сигналов, а потом за пару дней получил более 30 сигналов. У трендовых (особенно реверсивно) сигналы будут каждый день примерно равномерно (если на часовом ТФ торговать).
Часто говорят: "В трейдинге самое сложное - это не торговать". То есть когда не надо нужно ничего не делать. Вот контр-трендовые стратегии как и требовательны к этой способности. А сможешь ли ты за 3 месяца не совершить не одной сделки раз уж нет сигналов? :)
Часто трейдеры комбинируют оба подхода на разных счетах. Есть счет для трендовой торговли - там сделки постоянно и это успокаивает. И есть счет для контр-трендовых сделок, где они очень редкие, зато меткие. Это тоже во многом полезный подход. Так как трендовые стратегии теряют деньги на флете, а контр-трендовые наоборот на флете зарабатывают. Верно и обратно. Так одно компенсирует другое и график прироста капитала становится более гладким, более стабильным. А так же появляется возможность самому выбирать насколько стабильным/доходным будет у тебя результат. Т.е. можно больше денег отдать на трендовые стратегии, и тогда прибыль станет больше, а череда убыточных месяцев - длиннее. А можно и наоборот урегулировать в сторону "почти каждый месяц в плюс, пофиг что мало". По настроению :) Оптимальных рекомендаций тут быть не может, терпимость к рискам очень разная, цели разные. Одно дело если трейдеру 20 лет и другое дело если 40. Одно дело если вложил 1000 долларов, и другое дело если это 100.000, которые копились 5 предыдущих лет. Поэтому "подгонять под себя" - тут только так.
linfessa23
сейчас я прекращу коррекцию зайдя в шорт на остатки депозита )
В сети очень распространен подобный прикол. Типа "Я знаю когда цена пойдет вниз, вот когда я куплю - тогда и пойдет". А на Youtube полно юмористических видеороликов с тем же смыслом. Типа как Doomer что-то из крипты покупает, и цена тут же летит камнем вниз. Пост о том почему эта "мистика" происходит. Причин этому несколько.
Экстремумы образуют большинство
И минимум цены и максимум цены называют термином экстремум, если кто не знал.
Итак, для простоты понимания предположим что на всем рынке всего 6 игроков. Один из них решил почему-то купить актив. Из-за его покупки цена разумеется поднялась. Это заметили двое других игроков, они думают что возможно это начало тренда, и тоже покупают. От их покупок цена снова поднялась и поднялась еще сильнее (предположим что все покупают на равные суммы). Но тогда это заметили трое оставшихся игроков, и они тоже покупают, раз уж тут явно есть тренд. А ранее они рост может и видели, но не были уверены что это уже тренд. Кто будет покупать после них? - А больше некому, все 6 игроков уже вошли. Тут то и образовался пик цены. Когда зашли большинство.
Далее развивается обратная ситуация. Те кто заходили последние не хотят продавать пока что, так как вроде бы только же купил, да и мини-убыток сразу фиксировать не хочется (а стоило бы - в данном примере). Более вероятно, что первым продаст первый игрок, который первым покупал. Он же получит прибыль. Но сильно ему завидовать тоже не надо. Ведь это только в этой сделке он был первым игроком и получил прибыль, а в пяти других сделок он был в числе последних.
Так как экстремуму образуют большинство, то шанс купить на пике вообще то выше, чем шанс купить в начале роста.
Тейк больше стопа
У большинства игроков есть цена для тейк-профита и для стоп-лосса, при этом у большинства тейк больше стопа и больше в разы. Если покупать в случайную дату и время, то количество прибыльных трейдов станет обратно пропорциональным. Проще говоря: если тейк в 3 раза больше стопа, то убыточных сделок будет в 3 раза больше чем прибыльных. Это если в случайную дату и время, бессистемно.
Стремление к убыткам
Абсолютное большинство игроков торгуют в сторону тренду (трендовые стратегии). А математически выгоднее всего чтобы количество прибыльных трейдов было 38,2%, а остальные - убыточные. Зачастую игрок этого не знает и не понимает. Да и вообще я вижу как они делают круглые глаза :) "Как так?!" :) Но то что он этого не понимает не означает что это не влияет. Игрок в любом случае стремится к прибыли, таким образом, он стремится к тому чтобы большинство его сделок, а именно 61,8% были убыточные, но сам этого зачастую не понимает. Мысленно он может ставить цель "хочу чтобы большинство моих сделок были прибыльным", но так как в конечном итоге он хочет получить прибыль за множество сделок, то его действия всё равно ведут его к оптимальному соотношению прибыли/убытки.
Решение
Нужно понять и смириться с этими вещами:
1) В большинстве случаев цена ходит против тебя, и вот так у всех, а не только у тебя.
2) Нет ничего плохого в том что цена в большинстве случаев против тебя, так как оптимальное число прибыльных сделок 38,2%
3) Бизнесмены смотрят так же - у бизнесмена почти всегда сумма расходов больше чем то что осталось. Типа получил с клиентов 100к, из них 80к заплатил поставщикам и сотрудникам, а 20к осталось ему - это не повод плакать.
4) % прибыльных сделок ничего не значит, не нужно сосредотачивать на этом свое внимание вовсе. Лучше смотреть итоги месяцев. Типа у тебя 7 месяцев в плюс было, и 5 месяц в минус - круто же. И пофиг что это было достигнуто при том что прибыльных сделок было всего 35% - это то не важно совсем.
5) Убыточных трейдов у тебя больше чем прибыльных не потому что ты придурок или неудачник, а потому что у тебя тейк больше стопа!
Альтернатива
38,2% прибыльных сделок это оптимальное число только для трендовых стратегий. А для контр-трендовых число обратное, и составляет 61,8%. Ведь 100 - 38,2 = 61,8%.
Контр-трендовые стратегии имеют свои плюсы и минусы. Плюс возможно в том что это более комфортно (особенно для начинающих, кто до сих еще бесится от убыточных трейдов) - так как большинство сделок будет в плюс. Перекрывается это тем что убытки будут большими от убыточных сделок, большие просадки, а прибыль от профитом не велики, зато часто. Психологически это более комфортно. Второй минус в том что у контр-трендовых стратегий сигналы обычно редкие. А так же часто лавинообразно это происходит. Типа 3 месяца просидел вообще без сигналов, а потом за пару дней получил более 30 сигналов. У трендовых (особенно реверсивно) сигналы будут каждый день примерно равномерно (если на часовом ТФ торговать).
Часто говорят: "В трейдинге самое сложное - это не торговать". То есть когда не надо нужно ничего не делать. Вот контр-трендовые стратегии как и требовательны к этой способности. А сможешь ли ты за 3 месяца не совершить не одной сделки раз уж нет сигналов? :)
Часто трейдеры комбинируют оба подхода на разных счетах. Есть счет для трендовой торговли - там сделки постоянно и это успокаивает. И есть счет для контр-трендовых сделок, где они очень редкие, зато меткие. Это тоже во многом полезный подход. Так как трендовые стратегии теряют деньги на флете, а контр-трендовые наоборот на флете зарабатывают. Верно и обратно. Так одно компенсирует другое и график прироста капитала становится более гладким, более стабильным. А так же появляется возможность самому выбирать насколько стабильным/доходным будет у тебя результат. Т.е. можно больше денег отдать на трендовые стратегии, и тогда прибыль станет больше, а череда убыточных месяцев - длиннее. А можно и наоборот урегулировать в сторону "почти каждый месяц в плюс, пофиг что мало". По настроению :) Оптимальных рекомендаций тут быть не может, терпимость к рискам очень разная, цели разные. Одно дело если трейдеру 20 лет и другое дело если 40. Одно дело если вложил 1000 долларов, и другое дело если это 100.000, которые копились 5 предыдущих лет. Поэтому "подгонять под себя" - тут только так.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.