Всем доброго дня,
Большинство из нас начинали знакомство с MACD (12, 26, 9) как с простого осциллятора для входа: линия MACD пересекает сигнальную снизу — покупаем, сверху — продаем. В алгоритмическом трейдинге такой подход в чистом виде быстро показывает свою несостоятельность, особенно на младших таймфреймах (LTF).
На 15-минутном графике простой кроссовер MACD генерирует огромное количество «шума» и ложных сигналов, особенно в боковом движении. Любая попытка автоматизировать такую систему приводит к «распилу» депозита из-за частых срабатываний стопов.
Проблема не в самом индикаторе, а в его применении. В своих алгоритмических системах я давно перестал использовать MACD как основной сигнал к входу на рабочем таймфрейме. Вместо этого он выполняет более важную функцию: валидацию тренда на старшем таймфрейме (HTF).
Концепция: Двухэкранная фильтрация MACD
Это классический подход, основанный на идее, что любой вход на LTF (например, 15М) должен быть подтвержден доминирующим трендом на HTF (например, 4Ч).
1. Экран 1: Фильтр тренда (HTF — 4 Часа)
Мы используем MACD (12, 26, 9) на 4-часовом графике не для входа, а для получения «разрешения» на торговлю.
o Разрешение на LONG: Линия MACD (синяя) находится выше сигнальной линии (оранжевая).
o Разрешение на SHORT: Линия MACD находится ниже сигнальной.
2. Экран 2: Точка входа (LTF — 15 Минут)
Мы смотрим на наш рабочий, 15-минутный график только после получения разрешения от HTF.
o Если HTF разрешает LONG: Мы ждем сигнала к покупке на 15M (это может быть пересечение MACD, отскок от EMA, или любой другой триггер вашей системы). Мы полностью игнорируем все сигналы к продаже на 15M.
o Если HTF разрешает SHORT: Мы ждем сигнала к продаже на 15M. Мы полностью игнорируем все сигналы к покупке на 15M.
Ценность этого подхода:
Этот метод — чистая математика. Он отсекает примерно 50% всех сделок — в первую очередь, сделки против основного, старшего импульса.
Алгоритмически это означает, что мы повышаем математическое ожидание (Profit Factor) нашей стратегии. Мы можем по-прежнему использовать MACD-кроссовер на 15M для входа, но теперь мы берем только те пересечения, которые подкреплены 4-часовым трендом. Это и есть конфлюенция (слияние сигналов), к которой должен стремиться любой системный трейдер.
Как вы фильтруете сигналы MACD? Используете ли вы MACD для подтверждения? Делитесь в комментариях.
⭐ Поддержите, пожалуйста, нашу идею — Ваши “ракеты🚀” мотивируют нас публиковать больше полезной информации!
Большинство из нас начинали знакомство с MACD (12, 26, 9) как с простого осциллятора для входа: линия MACD пересекает сигнальную снизу — покупаем, сверху — продаем. В алгоритмическом трейдинге такой подход в чистом виде быстро показывает свою несостоятельность, особенно на младших таймфреймах (LTF).
На 15-минутном графике простой кроссовер MACD генерирует огромное количество «шума» и ложных сигналов, особенно в боковом движении. Любая попытка автоматизировать такую систему приводит к «распилу» депозита из-за частых срабатываний стопов.
Проблема не в самом индикаторе, а в его применении. В своих алгоритмических системах я давно перестал использовать MACD как основной сигнал к входу на рабочем таймфрейме. Вместо этого он выполняет более важную функцию: валидацию тренда на старшем таймфрейме (HTF).
Концепция: Двухэкранная фильтрация MACD
Это классический подход, основанный на идее, что любой вход на LTF (например, 15М) должен быть подтвержден доминирующим трендом на HTF (например, 4Ч).
1. Экран 1: Фильтр тренда (HTF — 4 Часа)
Мы используем MACD (12, 26, 9) на 4-часовом графике не для входа, а для получения «разрешения» на торговлю.
o Разрешение на LONG: Линия MACD (синяя) находится выше сигнальной линии (оранжевая).
o Разрешение на SHORT: Линия MACD находится ниже сигнальной.
2. Экран 2: Точка входа (LTF — 15 Минут)
Мы смотрим на наш рабочий, 15-минутный график только после получения разрешения от HTF.
o Если HTF разрешает LONG: Мы ждем сигнала к покупке на 15M (это может быть пересечение MACD, отскок от EMA, или любой другой триггер вашей системы). Мы полностью игнорируем все сигналы к продаже на 15M.
o Если HTF разрешает SHORT: Мы ждем сигнала к продаже на 15M. Мы полностью игнорируем все сигналы к покупке на 15M.
Ценность этого подхода:
Этот метод — чистая математика. Он отсекает примерно 50% всех сделок — в первую очередь, сделки против основного, старшего импульса.
Алгоритмически это означает, что мы повышаем математическое ожидание (Profit Factor) нашей стратегии. Мы можем по-прежнему использовать MACD-кроссовер на 15M для входа, но теперь мы берем только те пересечения, которые подкреплены 4-часовым трендом. Это и есть конфлюенция (слияние сигналов), к которой должен стремиться любой системный трейдер.
Как вы фильтруете сигналы MACD? Используете ли вы MACD для подтверждения? Делитесь в комментариях.
⭐ Поддержите, пожалуйста, нашу идею — Ваши “ракеты🚀” мотивируют нас публиковать больше полезной информации!
Penerbitan berkaitan
Penafian
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.
Penerbitan berkaitan
Penafian
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.