For the next few weeks, it seems we are unlikely to see much volatility. Should a second wave come, be wary of the volatility which might change things as we saw in March. In this case, a GARCH(1,1) is used to forecast variance 10 steps ahead (indeed, GARCH(1,1) while being a lazy assumption, has been shown in literature to be outperformed only marginally by more complicated GARCH models in practice).
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.