TSM - работает ли календарный спред перед отчётом?

9 Jul

Надо продавать ближайшие опционы перед отчетностью и покупать опционы поздние – после отчётности.

Стратегия такая: ближайшие проданные опционы принесут доход на этой неделе до пятницы, далее опционы ранят свою ценность, так как отчётность на следующей неделе, поэтому волатильность должна ещё больше увеличиться, из-за этого цена дальних опционов должна как минимум не упасть, а по логике ещё увеличится и принести дополнительные доходы.

Посмотрим, что из этого выйдет.

9 Jul

Nota

Надо продавать ближайшие опционы перед отчетностью и покупать опционы поздние – после отчётности.

Стратегия такая: ближайшие проданные опционы принесут доход на этой неделе до пятницы, дальние опционы сохранят свою ценность из-за отчётности на следующей неделе, поэтому волатильность должна ещё больше увеличиться, из-за этого цена дальних опционов должна как минимум не упасть, а по логике ещё увеличиться и принести дополнительный доход.

Посмотрим, что из этого выйдет.

9 Jul

Nota

Прошу прощения за ошибки в тексте.

10 Jul

Nota

10 Jul

Nota

Сегодня стратегия сработала, и проданные позиции сильно подешевели, что привело к прибыли.

Однако есть и минус: для четырех позиций комиссия составляет почти три доллара за одну операцию.

10 Jul

Nota

10 Jul

Nota

Выделенные красным - Позиции, которые были проданы, подешевели.

Можно было бы подождать до пятницы, чтобы получить ещё 30 или 40 долларов.

10 Jul

Nota

10 Jul

Nota

Я закрыл сделку раньше, и это, возможно, было верным решением, так как к пятнице по этому инструменту могла произойти просадка.

Оставалась единственная надежда на резкое увеличение волатильности или на рост цены до 196–198 долларов.