Pine講座㊽ バックテスト｜[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V2 の解説

29 Ogo 2019

・LazyBearさんの反応の早いMAのクロスによるエントリー
・トレイリングストップ

上記を組み合わせたストラテジーですね。

トレンドが多くてノイズが少ない銘柄＆足種で有効だと思います。

※ 解説はコードの中で

※ コピペする場合は以下の変更を行ってください
［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧）
（全角スペース）→（半角スペース）

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//version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V2 の解説', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000)

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// 設定
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// セッションタイムを区切るかどうか
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
// トレーリングストップを使うか
USE_TRAILINGSTOP = input(title='Use Trailing Stop?', type=bool, defval=true)
// セッションの時間を指定
// 設定を元にセッションの判断と背景色の指定
trade_session = input(title='Trade Session:', type=string, defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?gray:na)
// 取引量の指定
trade_size = input(title='Trade Size:', type=float, defval=10000.00)
// 利確幅と損切り幅
tp = input(title='Take profit in pips:', type=float, defval=55.0) * (syminfo.mintick*10)
sl = input(title='Stop loss in pips:', type=float, defval=22.0) * (syminfo.mintick*10)
// 平均線の計算値
ma_length00 = input(title='EMA length:', type=integer, defval=5)
ma_length01 = input(title='DEMA length:', type=integer, defval=34)
// 計算の元とする価格
price = input(title='Price source:', type=source, defval=open)

//
// ストラテジーに必要なデータの算出と記録、描画まで
////

// LazyBearさんによる反応が早い移動平均線の計算式
// ||--- NO LAG EMA, Credit LazyBear: ---||
f_LB_zlema(_src, _length)=>
_ema1=ema(_src, _length)
_ema2=ema(_ema1, _length)
_d=_ema1-_ema2
_zlema=_ema1+_d
// ||-------------------------------------||

// 平均線の算出と描画
ma00 = f_LB_zlema(price, ma_length00)
ma01 = f_LB_zlema(price, ma_length01)
plot(title='M0', series=ma00, color=black)
plot(title='M1', series=ma01, color=black)

// エントリーしたかどうかの判別
isnewbuy = change(strategy.position_size)>0 and change(strategy.opentrades)>0
isnewsel = change(strategy.position_size)<0 and change(strategy.opentrades)>0

// 新たなエントリー → 価格を記録 → ポジションがあるときだけチャートに描画
buy_entry_price = isnewbuy ? price : buy_entry_price［1］
sel_entry_price = isnewsel ? price : sel_entry_price［1］
plot(title='BE', series=buy_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : aqua)
plot(title='SE', series=sel_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : aqua)

// 新たなエントリー → 高値・安値を記録 → ポジションがあるときだけ描画
// トレーリングストップに使う
buy_appex = na(buy_appex［1］) ? price : isnewbuy ? high : high >= buy_appex［1］ ? high : buy_appex［1］
sel_appex = na(sel_appex［1］) ? price : isnewsel ? low : low <= sel_appex［1］ ? low : sel_appex［1］
plot(title='BA', series=buy_appex, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : teal)
plot(title='SA', series=sel_appex, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : teal)

// トレーリングストップの価格を算出 → ポジションがあるときだけ描画
buy_ts = buy_appex - sl
sel_ts = sel_appex + sl
plot(title='Bts', series=buy_ts, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : red)
plot(title='Sts', series=sel_ts, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : red)

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// トレーディング
////

// エントリーの条件１：移動平均線のGC
buy_cond1 = crossover(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
// エントリーの条件２：価格と移動平均線のGC
buy_cond0 = crossover(price, ma00) and ma00 > ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
// ①か②を満たしたところでエントリーとする
buy_entry = buy_cond1 or buy_cond0
// トレーリングストップがONの場合：安値がストップを下回ったところ、もしくは利確幅を超えたら決済
// OFFの場合：固定のストップを下回るか、利確幅を超えたら決済
buy_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? low <= buy_entry_price - sl: low <= buy_ts) or high>=buy_entry_price+tp//high>=last_traded_price + tp or low<=last_traded_price - sl //high >= hh or
// 売りは上記の逆
sel_cond1 = crossunder(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_cond0 = crossunder(price, ma00) and ma00 < ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_entry = sel_cond1 or sel_cond0
sel_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? high >= sel_entry_price + sl : high >= sel_ts) or low<=sel_entry_price-tp//low<=last_traded_price - tp or high>=last_traded_price + sl //low <= ll or

// すべて成行注文
strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry)
strategy.close('buy', when=buy_close)
strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry)
strategy.close('sell', when=sel_close)
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30 Ogo 2019

Nota

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