OPEN-SOURCE SCRIPT

Vix Jump for Selling Puts or Buying Calls

This script aims to identify optimal times when to write Puts for premium, for example using the SPX Weeklies model or simply buying Calls. Not perfect but provides some additional confidence when playing Puts on SPX or the Wheel on SPY.
What it does:
We compare current VIX with a lookback VIX for X% delta. If there is a jump of say 20% over a defined period then that would indicate an opportunity to sell Puts, run a straddle or buy Calls. We use VVIX as a check to stop to many false positives ie VVIX falls of faster than VIX.
You can also use this loosely as a bottom finder.
SPX (S&P 500 Index)SPDR S&P 500 ETF (SPY) VIX CBOE Volatility IndexVolatilityVVIX

Skrip sumber terbuka

Dalam semangat sebenar TradingView, penulis telah menerbitkan kod Pine ini sebagai sumber terbuka supaya pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda boleh menggunakan perpustakaan ini secara percuma, tetapi penggunaan semula kod dalam penerbitan ini adalah dikawal oleh Peraturan dalaman. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?

Penafian