Mulakan
OPEN-SOURCE SCRIPT

Parametric VaR

1229
Value at Risk can also be computed parametrically using a method known as variance/co-variance VaR. This method allows you to simulate a range of possibilities based on historical return distribution properties rather than actual return values. It's actually more accurate even though it assumes a normal distribution especially when not much data is available

Skrip sumber terbuka

Dalam semangat sebenar TradingView, pencipta skrip ini telah menjadikannya sumber terbuka supaya pedagang dapat menilai dan mengesahkan kefungsiannya. Terima kasih kepada penulis! Walaupun anda boleh menggunakannya secara percuma, ingat bahawa menerbitkan semula kod ini adalah tertakluk kepada Peraturan Dalaman kami.

Untuk akses pantas pada carta, tambah skrip ini kepada kegemaran anda — ketahui lebih lanjut di sini.

mks17
Juga pada:
riskVolatility

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
riskVolatility

Skrip sumber terbuka

Dalam semangat sebenar TradingView, pencipta skrip ini telah menjadikannya sumber terbuka supaya pedagang dapat menilai dan mengesahkan kefungsiannya. Terima kasih kepada penulis! Walaupun anda boleh menggunakannya secara percuma, ingat bahawa menerbitkan semula kod ini adalah tertakluk kepada Peraturan Dalaman kami.

Untuk akses pantas pada carta, tambah skrip ini kepada kegemaran anda — ketahui lebih lanjut di sini.

mks17
Juga pada:

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.