OPEN-SOURCE SCRIPT
Median Absolute Deviation Filtered SMA & BB
Median Absolute Deviation (MAD) is a robust measurement of variability and more resilient against outliers and small samples.
This experiment uses MAD as a means of filtering outliers from an SMA calculation. First we construct the equivalent of a Bollinger Band, but based on the median as the basis and a multiple(k) of MAD as the outlier cutoff.
k can be set a number of ways. As a simple multiple (3 - very conservative / 2.5 - moderately conservative / 2 - poorly conservative). Alternatively MAD can be used as an estimator of standard deviation by using a multiple of 1.4826 (SD1 - 1.4826 / SD2 - 2.9652 / SD3 - 4.4478).
Once we have a cutoff range an SMA is calculated with the outliers filtered out. Additionally a Bollinger band can be output using the filtered SMA as the basis and a multiple of the MAD instead of SD for the bands.
This experiment uses MAD as a means of filtering outliers from an SMA calculation. First we construct the equivalent of a Bollinger Band, but based on the median as the basis and a multiple(k) of MAD as the outlier cutoff.
k can be set a number of ways. As a simple multiple (3 - very conservative / 2.5 - moderately conservative / 2 - poorly conservative). Alternatively MAD can be used as an estimator of standard deviation by using a multiple of 1.4826 (SD1 - 1.4826 / SD2 - 2.9652 / SD3 - 4.4478).
Once we have a cutoff range an SMA is calculated with the outliers filtered out. Additionally a Bollinger band can be output using the filtered SMA as the basis and a multiple of the MAD instead of SD for the bands.
Skrip sumber terbuka
Dalam semangat TradingView sebenar, pencipta skrip ini telah menjadikannya sumber terbuka, jadi pedagang boleh menilai dan mengesahkan kefungsiannya. Terima kasih kepada penulis! Walaupuan anda boleh menggunakan secara percuma, ingat bahawa penerbitan semula kod ini tertakluk kepada Peraturan Dalaman.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak bertujuan, dan tidak membentuk, nasihat atau cadangan kewangan, pelaburan, dagangan atau jenis lain yang diberikan atau disahkan oleh TradingView. Baca lebih dalam Terma Penggunaan.
Skrip sumber terbuka
Dalam semangat TradingView sebenar, pencipta skrip ini telah menjadikannya sumber terbuka, jadi pedagang boleh menilai dan mengesahkan kefungsiannya. Terima kasih kepada penulis! Walaupuan anda boleh menggunakan secara percuma, ingat bahawa penerbitan semula kod ini tertakluk kepada Peraturan Dalaman.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak bertujuan, dan tidak membentuk, nasihat atau cadangan kewangan, pelaburan, dagangan atau jenis lain yang diberikan atau disahkan oleh TradingView. Baca lebih dalam Terma Penggunaan.