ATH대비 지정하락률에 도착 시 매수 - 장기홀딩 선물 전략(ATH Drawdown Re-Buy Long Only)

본 스크립트는 과거 하락 데이터를 이용하여, 정해진 하락 %가 발생하는 경우 자기 자본의 정해진 %만큼을 진입하게 설계되어진 스트레티지입니다.
레버리지를 사용할 수 있으며 기본적으로 셋팅해둔 값이 내장되어있습니다.(자유롭게 바꿔서 쓰시면 됩니다.) 추가적으로 2번의 진입 외에도 다른 진입 기준, 진입 %를 설정하실 수 있으며 - ChatGPT에게 요청하면 수정해줄 것입니다.
실제 사용용도로는 KillSwitch 기능을 꺼주세요. 바 돋보기 기능을 켜주세요.

ATH Drawdown Re-Buy Long Only 전략 설명
1. 전략 개요

ATH Drawdown Re-Buy Long Only 전략은 자산의 역대 최고가(ATH, All-Time High)를 기준으로 한 하락폭(드로우다운)을 활용하여,
특정 구간마다 단계적으로 롱 포지션을 구축하는 자동 재매수(Long Only) 전략입니다.

본 전략은 다음과 같은 목적을 가지고 설계되었습니다.

급격한 조정 구간에서 체계적인 분할 매수 및 레버리지 활용

ATH를 기준으로 한 명확한 진입 규칙 제공

실시간으로

평단가

레버리지

청산가 추정

계좌 MDD

수익률
등을 시각적으로 제공하여 리스크와 포지션 상태를 직관적으로 확인할 수 있도록 지원

※ 본 전략은 교육·연구·백테스트 용도로 제공되며,
어떠한 형태의 투자 권유 또는 수익을 보장하지 않습니다.

2. 전략의 핵심 개념
2-1. ATH(역대 최고가) 기준 드로우다운

전략은 차트 상에서 항상 가장 높은 고가(High)를 ATH로 기록합니다.
새로운 고점이 형성될 때마다 ATH를 갱신하고, 해당 ATH를 기준으로 다음을 계산합니다.

현재 바의 저가(Low)가 ATH에서 몇 % 하락했는지

현재 바의 종가(Close)가 ATH에서 몇 % 하락했는지

그리고 사전에 설정한 두 개의 드로우다운 구간에서 매수를 수행합니다.

1차 진입 구간: ATH 대비 X% 하락 시

2차 진입 구간: ATH 대비 Y% 하락 시

각 구간은 ATH가 새로 갱신될 때마다 한 번씩만 작동하며,
새로운 ATH가 생성되면 다시 “1차 / 2차 진입 가능 상태”로 초기화됩니다.

2-2. 첫 포지션 100% / 300% 특수 규칙

이 전략의 중요한 특징은 **“첫 포지션 진입 시의 예외 규칙”**입니다.

전략이 현재 어떠한 포지션도 들고 있지 않은 상태에서
최초로 롱 포지션을 진입하는 시점(첫 포지션)에 대해:

기본적으로는 **자산의 100%**를 기준으로 포지션을 구축하지만,

만약 그 순간의 가격이 ATH 대비 설정값 이상(예: 약 –72.5% 이상 하락한 상황) 이라면
→ 자산의 300% 규모로 첫 포지션을 진입하도록 설계되어 있습니다.

이 규칙은 다음과 같이 동작합니다.

첫 진입이 1차 드로우다운 구간에서 발생하든,
첫 진입이 2차 드로우다운 구간에서 발생하든,

현재 하락폭이 설정된 기준 이상(예: –72.5% 이상) 이라면
→ “이 정도 하락이면 첫 진입부터 더 공격적으로 들어간다”는 의미로 300% 규모로 진입

그 이하의 하락폭이라면
→ 첫 진입은 100% 규모로 제한

즉, 전략은 다음 두 가지 모드로 동작합니다.

일반적인 상황의 첫 진입: 자산의 100%

심각한 드로우다운 구간에서의 첫 진입: 자산의 300%

이 특수 규칙은 깊은 하락에서는 공격적으로, 평소에는 상대적으로 보수적으로 진입하도록 설계된 것입니다.

3. 전략 동작 구조
3-1. 매수 조건

차트 상 High 기준으로 ATH를 추적합니다.

각 바마다 해당 ATH에서의 하락률을 계산합니다.

사용자가 설정한 두 개의 드로우다운 구간(예시):

1차 구간: 예를 들어 ATH – 50%

2차 구간: 예를 들어 ATH – 72.5%

각 구간에 대해 다음과 같은 조건을 확인합니다.

“이번 ATH 구간에서 아직 해당 구간 매수를 한 적이 없는 상태”이고,

현재 바의 저가(Low)가 해당 구간 가격 이하를 찍는 순간
→ 해당 바에서 매수 조건 충족으로 간주

실제 주문은:

해당 구간 가격에 맞춰 롱 포지션 진입(리밋/시장가 기반 시뮬레이션) 으로 처리됩니다.

3-2. ATH 갱신과 진입 기회 리셋

차트 상에서 새로운 고점(High)이 기존 ATH를 넘어서는 순간,

ATH가 갱신되고,

1차 / 2차 진입 여부를 나타내는 내부 플래그가 초기화됩니다.

이를 통해, 시장이 새로운 고점을 돌파해 나갈 때마다,

해당 구간에서 다시 한 번씩 1차·2차 드로우다운 진입 기회를 갖게 됩니다.

4. 포지션 사이징 및 레버리지
4-1. 계좌 자산(Equity) 기준 포지션 크기 결정

전략은 현재 계좌 자산을 다음과 같이 정의하여 사용합니다.

현재 자산 = 초기 자본 + 실현 손익 + 미실현 손익

각 진입 구간에서의 포지션 가치는 다음과 같이 결정됩니다.

1차 진입 구간:

“자산의 몇 %를 사용할지”를 설정값으로 입력

설정된 퍼센트를 계좌 자산에 곱한 뒤,
다시 전략 내 레버리지 배수(Leverage) 를 곱하여 실제 포지션 가치를 계산

2차 진입 구간:

동일한 방식으로, 독립된 퍼센트 설정값을 사용

즉, 포지션 가치는 다음과 같이 계산됩니다.

포지션 가치 = 현재 자산 × (해당 구간 설정 % / 100) × 레버리지 배수

그리고 이를 해당 구간의 진입 가격으로 나누어 실제 수량(토큰 단위) 를 산출합니다.

4-2. 첫 포지션의 예외 처리 (100% / 300%)

첫 포지션에 대해서는 위의 일반적인 퍼센트 설정 대신,
다음과 같은 고정 비율이 사용됩니다.

기본: 자산의 100% 규모로 첫 포지션 진입

단, 진입 시점의 ATH 대비 하락률이 설정값 이상(예: –72.5% 이상) 일 경우
→ 자산의 300% 규모로 첫 포지션 진입

이때 역시 다음 공식을 사용합니다.

포지션 가치 = 현재 자산 × (100% 또는 300%) × 레버리지

그리고 이를 가격으로 나누어 실제 진입 수량을 계산합니다.

이 규칙은:

첫 진입이 1차 구간이든 2차 구간이든 동일하게 적용되며,

“충분히 깊은 하락 구간에서는 첫 진입부터 더 크게,
평소에는 비교적 보수적으로” 라는 운용 철학을 반영합니다.

4-3. 실레버리지(Real Leverage)의 추적

전략은 각 바 단위로 다음을 추적합니다.

바가 시작할 때의 기존 포지션 크기

해당 바에서 새로 진입한 수량

이를 바탕으로, 진입이 발생한 시점에 다음을 계산합니다.

실제 레버리지 = (포지션 가치 / 현재 자산)

그리고 차트 상에 예를 들어:

Lev 2.53x 와 같은 형식의 레이블로 표시합니다.

이를 통해, 매수 시점마다 실제 계좌 레버리지가 어느 정도였는지를 직관적으로 확인할 수 있습니다.

5. 시각화 및 모니터링 요소
5-1. 차트 상 시각 요소

전략은 차트 위에 다음과 같은 정보를 직접 표시합니다.

ATH 라인
High 기준으로 계산된 역대 최고가를 주황색 선으로 표시

평단가(평균 진입가) 라인
현재 보유 포지션이 있을 때,
해당 포지션의 평균 진입가를 노란색 선으로 표시

추정 청산가(고정형 청산가) 라인

포지션 수량이 변화하는 시점을 감지하여,

당시의 평단가와 실제 레버리지를 이용해 근사적인 청산가를 계산

이를 빨간색 선으로 차트에 고정 표시

포지션이 없거나 레버리지가 1배 이하인 경우에는 청산가 라인을 제거

매수 마커 및 레이블

1차/2차 매수 조건이 충족될 때마다 해당 지점에 매수 마커를 표시

"Buy XX% @ 가격", "Lev XXx" 형태의 라벨로
진입 비율과 당시 레버리지를 함께 시각화

레이블의 위치는 설정에서 선택 가능:

바 아래 (Below Bar)

바 위 (Above Bar)

실제 가격 위치 (At Price)

5-2. 우측 상단 정보 테이블

차트 우측 상단에는 현재 계좌·포지션 상태를 요약한 정보 테이블이 표시됩니다.
대표적으로 다음 항목들이 포함됩니다.

Pos Qty (Token)
현재 보유 중인 포지션 수량(토큰 기준, 절대값 기준)

Pos Value (USDT)
현재 포지션의 시장 가치 (수량 × 현재 가격)

Leverage (Now)
현재 실레버리지 (포지션 가치 / 현재 자산)

DD from ATH (%)
현재 가격 기준, 최근 ATH에서의 하락률(%)

Avg Entry
현재 포지션의 평균 진입 가격

PnL (%)
현재 포지션 기준 미실현 손익률(%)

Max DD (Equity %)
전략 전체 기간 동안 기록된 계좌 기준 최대 손실(MDD, Max Drawdown)

Last Entry Price
가장 최근에 포지션을 추가로 진입한 직후의 평균 진입 가격

Last Entry Lev
위 “Last Entry Price” 시점에서의 실레버리지

Liq Price (Fixed)
위에서 설명한 고정형 추정 청산가

Return from Start (%)
전략 시작 시점(초기 자본) 대비 현재 계좌 자산의 총 수익률(%)

이 테이블을 통해 사용자는:

현재 계좌와 포지션의 상태

리스크 수준

누적 성과

를 직관적으로 파악할 수 있습니다.

6. 시간 필터 및 라벨 옵션
6-1. 전략 동작 기간 설정

전략은 옵션으로 특정 기간에만 전략을 동작시키는 시간 필터를 제공합니다.

“Use Date Range” 옵션을 활성화하면:

시작 시각과 종료 시각을 지정하여

해당 구간에 한해서만 매매가 발생하도록 제한

옵션을 비활성화하면:

전략은 전체 차트 구간에서 자유롭게 동작

6-2. 진입 라벨 위치 설정

사용자는 매수/레버리지 라벨의 위치를 선택할 수 있습니다.

바 아래 (Below Bar)

바 위 (Above Bar)

실제 가격 위치 (At Price)

이를 통해 개인 취향 및 차트 가독성에 맞추어
시각화 방식을 유연하게 조정할 수 있습니다.

7. 활용 대상 및 사용 예시

본 전략은 다음과 같은 목적에 적합합니다.

현물 또는 선물 롱 포지션 기준 장기·스윙 관점 추매 전략 백테스트

“고점 대비 하락률”을 기준으로 한 규칙 기반 운용 아이디어 검증

레버리지 사용 시
계좌 레버리지·청산가·MDD를 동시에 모니터링하고자 하는 경우

특정 자산에 대해

“새로운 고점이 형성될 때마다
일정한 규칙으로 깊은 조정 구간에서만 분할 진입하고자 할 때”

실거래에 그대로 적용하기보다는,
전략 아이디어 검증 및 리스크 프로파일 분석,
자신의 성향에 맞는 파라미터 탐색 용도로 사용하는 것을 권장합니다.

8. 한계 및 유의사항

백테스트 결과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.

과거 데이터에 기반한 시뮬레이션일 뿐이며,
실제 시장에서는

유동성

슬리피지

수수료 체계

강제청산 규칙
등 다양한 변수가 존재합니다.

청산가는 단순화된 공식에 따른 추정치입니다.

거래소별 실제 청산 규칙, 유지 증거금, 수수료, 펀딩비 등은
본 전략의 계산과 다를 수 있으며,
청산가 추정 라인은 참고용 지표일 뿐입니다.

레버리지 및 진입 비율 설정에 따라 손실 폭이 매우 커질 수 있습니다.

특히 **“첫 포지션 300% 진입”**과 같이 매우 공격적인 설정은
시장 급락 시 계좌 손실과 청산 리스크를 크게 증가시킬 수 있으므로
신중한 검토가 필요합니다.

실거래 연동 시에는 별도의 리스크 관리가 필수입니다.

개별 손절 기준

포지션 상한선

전체 포트폴리오 내 비중 관리 등
본 전략 외부에서 추가적인 안전장치가 필요합니다.

9. 결론

ATH Drawdown Re-Buy Long Only 전략은 단순한 “저가 매수”를 넘어서,

ATH 기준으로 드로우다운을 구조적으로 활용하고,

첫 포지션에 대한 **특수 규칙(100% / 300%)**을 적용하며,

레버리지·청산가·MDD·수익률을 통합적으로 시각화함으로써,

하락 구간에서의 규칙 기반 롱 포지션 구축과
리스크 모니터링을 동시에 지원하는 전략입니다.

사용자는 본 전략을 통해:

자신의 시장 관점과 리스크 허용 범위에 맞는

드로우다운 구간

진입 비율

레버리지 설정

다양한 시나리오에 대한 백테스트와 분석

을 수행할 수 있습니다.

다시 한 번 강조하지만,
본 전략은 연구·학습·백테스트를 위한 도구이며,
실제 투자 판단과 책임은 전적으로 사용자 본인에게 있습니다.

/ENG Version.

This script is designed to use historical drawdown data and automatically enter positions when a predefined percentage drop from the all-time high occurs, using a predefined percentage of your account equity.

You can use leverage, and default parameter values are provided out of the box (you can freely change them to suit your style).
In addition to the two main entry levels, you can add more entry conditions and custom entry percentages – just ask ChatGPT to modify the script.

For actual/live usage, please turn OFF the KillSwitch function and turn ON the Bar Magnifier feature.

ATH Drawdown Re-Buy Long Only Strategy
1. Strategy Overview

The ATH Drawdown Re-Buy Long Only strategy is an automatic re-buy (Long Only) system that builds long positions step-by-step at specific drawdown levels, based on the asset’s all-time high (ATH) and its subsequent drawdown.

This strategy is designed with the following goals:

Systematic scaled buying and leverage usage during sharp correction periods

Clear, rule-based entry logic using drawdowns from ATH

Real-time visualization of:

Average entry price

Leverage

Estimated liquidation price

Account MDD (Max Drawdown)

Return / performance

This allows traders to intuitively monitor both risk and position status.

※ This strategy is provided for educational, research, and backtesting purposes only.
It does not constitute investment advice and does not guarantee any profits.

2. Core Concepts
2-1. Drawdown from ATH (All-Time High)

On the chart, the strategy always tracks the highest high as the ATH.
Whenever a new high is made, ATH is updated, and based on that ATH the following are calculated:

How many percent the current bar’s Low is below the ATH

How many percent the current bar’s Close is below the ATH

Using these, the strategy executes buys at two predefined drawdown zones:

1st entry zone: When price drops X% from ATH

2nd entry zone: When price drops Y% from ATH

Each zone is allowed to trigger only once per ATH cycle.
When a new ATH is created, the “1st / 2nd entry possible” flags are reset, and new opportunities open up for that ATH leg.

2-2. Special Rule for the First Position (100% / 300%)

A key feature of this strategy is the special rule for the very first position.

When the strategy currently holds no position and is about to open the first long position:

Under normal conditions, it builds the position using 100% of account equity.

However, if at that moment the price has dropped by at least a predefined threshold from ATH (e.g. around –72.5% or more),
→ the strategy will open the first position using 300% of account equity.

This rule works as follows:

Whether the first entry happens at the 1st drawdown zone or at the 2nd drawdown zone,

If the current drawdown from ATH is at or below the threshold (e.g. –72.5% or worse),
→ the strategy interprets this as “a sufficiently deep crash” and opens the initial position with 300% of equity.

If the drawdown is less severe than the threshold,
→ the first entry is capped at 100% of equity.

So the strategy has two modes for the first entry:

Normal market conditions: 100% of equity

Deep drawdown conditions: 300% of equity

This special rule is intended to be aggressive in extremely deep crashes while staying more conservative in normal corrections.

3. Strategy Logic & Execution
3-1. Entry Conditions

The strategy tracks the ATH using the High price.

For each bar, it calculates the drawdown from ATH.

The user defines two drawdown zones, for example:

1st zone: ATH – 50%

2nd zone: ATH – 72.5%

For each zone, the strategy checks:

If no buy has been executed yet for that zone in the current ATH leg, and

If the current bar’s Low touches or falls below that zone’s price level,
→ That bar is considered to have triggered a buy condition.

Order simulation:

The strategy simulates entering a long position at that zone’s price level
(using a limit/market-like approximation for backtesting).

3-2. ATH Reset & Entry Opportunity Reset

When a new High goes above the previous ATH:

The ATH is updated to this new high.

Internal flags that track whether the 1st and 2nd entries have been used are reset.

This means:

Each time the market makes a new ATH,

The strategy once again has a fresh opportunity to execute 1st and 2nd drawdown entries for that new ATH leg.

4. Position Sizing & Leverage
4-1. Position Size Based on Account Equity

The strategy defines current equity as:

Current Equity = Initial Capital + Realized PnL + Unrealized PnL

For each entry zone, the position value is calculated as follows:

The user inputs:

“What % of equity to use at this zone”

The strategy:

Multiplies current equity by that percentage

Then multiplies by the strategy’s leverage factor

Thus:

Position Value = Current Equity × (Zone % / 100) × Leverage

Finally, this position value is divided by the entry price to determine the actual position size in tokens.

4-2. Exception for the First Position (100% / 300%)

For the very first position (when there is no open position),
the strategy does not use the zone % parameters. Instead, it uses fixed ratios:

Default: Enter the first position with 100% of equity.

If the drawdown from ATH at that moment is greater than or equal to a predefined threshold (e.g. –72.5% or more)
→ Enter the first position with 300% of equity.

The position value is computed as:

Position Value = Current Equity × (100% or 300%) × Leverage

Then it is divided by the entry price to obtain the token quantity.

This rule:

Applies regardless of whether the first entry occurs at the 1st zone or 2nd zone.

Embeds the philosophy:
“In very deep crashes, go much larger on the first entry; otherwise, stay more conservative.”

4-3. Tracking Real Leverage

On each bar, the strategy tracks:

The existing position size at the start of the bar

The newly added size (if any) on that bar

When a new entry occurs, it calculates the real leverage at that moment:

Real Leverage = (Position Value / Current Equity)

This is then displayed on the chart as a label, for example:

Lev 2.53x

This makes it easy to see the actual leverage level at each entry point.

5. Visualization & Monitoring
5-1. On-Chart Visual Elements

The strategy plots the following directly on the chart:

ATH Line

The all-time high (based on High) is plotted as an orange line.

Average Entry Price Line

When a position is open, the average entry price of that position is plotted as a yellow line.

Estimated Liquidation Price (Fixed) Line

The strategy detects when the position size changes.

At each size change, it uses the current average entry price and real leverage to compute an approximate liquidation price.

This “fixed liquidation price” is then plotted as a red line on the chart.

If there is no position, or if leverage is 1x or lower, the liquidation line is removed.

Entry Markers & Labels

When 1st/2nd entry conditions are met, the strategy:

Marks the entry point on the chart.

Displays labels such as "Buy XX% @ Price" and "Lev XXx",
showing both entry percentage and real leverage at that time.

The label placement is configurable:

Below Bar

Above Bar

At Price

5-2. Information Table (Top-Right Panel)

In the top-right corner of the chart, the strategy displays a summary table of the current account and position status. It typically includes:

Pos Qty (Token)
Absolute size of the current position (in tokens)

Pos Value (USDT)
Market value of the current position (qty × current price)

Leverage (Now)
Current real leverage (position value / current equity)

DD from ATH (%)
Current drawdown (%) from the latest ATH, based on current price

Avg Entry
Average entry price of the current position

PnL (%)
Unrealized profit/loss (%) of the current position

Max DD (Equity %)
The maximum equity drawdown (MDD) recorded over the entire backtest period

Last Entry Price
Average entry price immediately after the most recent add-on entry

Last Entry Lev
Real leverage at the time of the most recent entry

Liq Price (Fixed)
The fixed estimated liquidation price described above

Return from Start (%)
Total return (%) of equity compared to the initial capital

Through this table, users can quickly grasp:

Current account and position status

Current risk level

Cumulative performance

6. Time Filters & Label Options
6-1. Strategy Date Range Filter

The strategy provides an option to restrict trading to a specific time range.

When “Use Date Range” is enabled:

You can specify start and end timestamps.

The strategy will only execute trades within that range.

When this option is disabled:

The strategy operates over the entire chart history.

6-2. Entry Label Placement

Users can customize where entry/leverage labels are drawn:

Below Bar (Below Bar)

Above Bar (Above Bar)

At the actual price level (At Price)

This allows you to adjust visualization according to personal preference and chart readability.

7. Use Cases & Applications

This strategy is suitable for the following purposes:

Long-term / swing-style re-buy strategies for spot or futures long positions

Testing rule-based strategies that rely on “drawdown from ATH” as a main signal

Monitoring account leverage, liquidation price, and MDD when using leverage

Handling situations where, for a given asset:

“Every time a new ATH is formed,
you want to wait for deep corrections and enter only at specific drawdown zones”

It is generally recommended to use this strategy not as a direct plug-and-play live system, but as a tool for:

Strategy idea validation

Risk profile analysis

Parameter exploration to match your personal risk tolerance and style

8. Limitations & Warnings

Backtest results do not guarantee future performance.

They are based on historical data only.

In live markets, additional factors exist:

Liquidity

Slippage

Fee structures

Exchange-specific liquidation rules

Funding fees, etc.

The liquidation price is only an approximate estimate, derived from a simplified formula.

Actual liquidation rules, maintenance margin requirements, fees, and other details differ by exchange.

The liquidation line should be treated as a reference indicator, not an exact guarantee.

Depending on the configured leverage and entry percentages, losses can be very large.

In particular, extremely aggressive settings such as “first position 300% of equity” can greatly increase the risk of large account drawdowns and liquidation during sharp market crashes.

Use such settings with extreme caution.

For live trading, additional risk management is essential:

Your own stop-loss rules

Maximum position size limits

Portfolio-level exposure controls

And other external safety mechanisms beyond this strategy

9. Conclusion

The ATH Drawdown Re-Buy Long Only strategy goes beyond simple “buy the dip” logic. It:

Systematically utilizes drawdowns from ATH as a structural signal

Applies a special first-position rule (100% / 300%)

Integrates visualization of leverage, liquidation price, MDD, and returns

All of this supports rule-based long position building in drawdown phases and comprehensive risk monitoring.

With this strategy, users can:

Explore different:

Drawdown zones

Entry percentages

Leverage levels

Run various backtests and scenario analyses

Better understand the risk/return profile that fits their own market view and risk tolerance

Once again, this strategy is intended for research, learning, and backtesting only.
All real trading decisions and their consequences are solely the responsibility of the user.