OPEN-SOURCE SCRIPT

σ-Based SL/TP (Long & Short)

96
. Statistical Volatility (Quant Upgrade of ATR)

Instead of ATR’s simple moving average, use standard deviation of returns (σ), realized volatility, or implied volatility (options data).

SL = kσ, TP = 2kσ (customizable).

Why better than ATR: more precise reflection of actual distribution tails, not just candle ranges.

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.