OPEN-SOURCE SCRIPT

σ-Based SL/TP (Long & Short)

407
. Statistical Volatility (Quant Upgrade of ATR)

Instead of ATR’s simple moving average, use standard deviation of returns (σ), realized volatility, or implied volatility (options data).

SL = kσ, TP = 2kσ (customizable).

Why better than ATR: more precise reflection of actual distribution tails, not just candle ranges.

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak bertujuan, dan tidak membentuk, nasihat atau cadangan kewangan, pelaburan, dagangan atau jenis lain yang diberikan atau disahkan oleh TradingView. Baca lebih dalam Terma Penggunaan.