PROTECTED SOURCE SCRIPT
Index Futures Fair Value v6
This indicator calculates the theoretical fair value of an equity index futures contract (such as ES, NQ, YM) based on the price of its underlying cash index (SPX, NDX, etc.).
Then it compares:
• Theoretical Futures Price (Fair Value)
• Actual Futures Price
Why This Matters
Futures prices are NOT random—
They follow a mathematical formula based on:
1. Spot Index Price (S)
2. Interest Rate (R)
3. Dividend Yield (D)
4. Time to Expiry (T)
The fair value formula is:
F = S \cdot e^{(R - D) \cdot T}
This is what hedge funds, banks, and arbitrage desks use.
Your indicator brings this institutional-price model directly onto your TradingView chart.
Then it compares:
• Theoretical Futures Price (Fair Value)
• Actual Futures Price
Why This Matters
Futures prices are NOT random—
They follow a mathematical formula based on:
1. Spot Index Price (S)
2. Interest Rate (R)
3. Dividend Yield (D)
4. Time to Expiry (T)
The fair value formula is:
F = S \cdot e^{(R - D) \cdot T}
This is what hedge funds, banks, and arbitrage desks use.
Your indicator brings this institutional-price model directly onto your TradingView chart.
Skrip dilindungi
Skrip ini diterbitkan sebagai sumber tertutup. Akan tetapi, anda boleh menggunakannya secara bebas dan tanpa apa-apa had – ketahui lebih di sini.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak bertujuan, dan tidak membentuk, nasihat atau cadangan kewangan, pelaburan, dagangan atau jenis lain yang diberikan atau disahkan oleh TradingView. Baca lebih dalam Terma Penggunaan.
Skrip dilindungi
Skrip ini diterbitkan sebagai sumber tertutup. Akan tetapi, anda boleh menggunakannya secara bebas dan tanpa apa-apa had – ketahui lebih di sini.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak bertujuan, dan tidak membentuk, nasihat atau cadangan kewangan, pelaburan, dagangan atau jenis lain yang diberikan atau disahkan oleh TradingView. Baca lebih dalam Terma Penggunaan.