OPEN-SOURCE SCRIPT
Hurst Exponent DFA
This script computes the Hurst exponent using Detrended Fluctuation Analysis (DFA) in TradingView. It works as follows:
- It takes a user-defined lookback window of closing prices and centers them by subtracting their mean.
- It builds a cumulative profile of these centered values.
- For each sample size input by the user, it divides the profile into non-overlapping segments, fits a local linear trend in each segment, and measures the root-mean-square fluctuation around that trend.
- It then performs a log–log regression of the average fluctuation versus segment size to estimate the Hurst exponent H.
- An optional exponential moving average smooths the Hurst series to reduce noise.
- A horizontal line at H = 0.5 helps distinguish trending regimes (H > 0.5) from mean-reverting regimes (H < 0.5).
- It takes a user-defined lookback window of closing prices and centers them by subtracting their mean.
- It builds a cumulative profile of these centered values.
- For each sample size input by the user, it divides the profile into non-overlapping segments, fits a local linear trend in each segment, and measures the root-mean-square fluctuation around that trend.
- It then performs a log–log regression of the average fluctuation versus segment size to estimate the Hurst exponent H.
- An optional exponential moving average smooths the Hurst series to reduce noise.
- A horizontal line at H = 0.5 helps distinguish trending regimes (H > 0.5) from mean-reverting regimes (H < 0.5).
Skrip sumber terbuka
Dalam semangat sebenar TradingView, pencipta skrip ini telah menjadikannya sumber terbuka supaya pedagang dapat menilai dan mengesahkan kefungsiannya. Terima kasih kepada penulis! Walaupun anda boleh menggunakannya secara percuma, ingat bahawa menerbitkan semula kod ini adalah tertakluk kepada Peraturan Dalaman kami.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
Skrip sumber terbuka
Dalam semangat sebenar TradingView, pencipta skrip ini telah menjadikannya sumber terbuka supaya pedagang dapat menilai dan mengesahkan kefungsiannya. Terima kasih kepada penulis! Walaupun anda boleh menggunakannya secara percuma, ingat bahawa menerbitkan semula kod ini adalah tertakluk kepada Peraturan Dalaman kami.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.