OPEN-SOURCE SCRIPT
Risk adjusted returns data (volatility optimised)
Telah dikemas kini
RAR - risk adjusted returns. This methodology could be helpful in portfolio creation and position size risk management. We can set our own preference of risk tolerance via the X variable which is the exponent of volatility in our calculations. This gives an unlimited set of example portfolios on a given time-frame that can be sorted from return oriented to volatility reduction oriented as X increases. RARs are to be compared against eachother.
Nota Keluaran
Added the middle line. If RAR is above it it means positive returns; below it negative returns.Updated the chart
Skrip sumber terbuka
Dalam semangat sebenar TradingView, penulis telah menerbitkan kod Pine ini sebagai sumber terbuka supaya pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda boleh menggunakan perpustakaan ini secara percuma, tetapi penggunaan semula kod dalam penerbitan ini adalah dikawal oleh Peraturan dalaman. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.
Ingin menggunakan skrip ini pada carta?
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.