TriWMA (Rolling)

TriWMA (Rolling)
Compute rolling volume-weighted, time-weighted, and TrueRange-weighted moving averages plus dynamic bands over a specified lookback window.

Metrics
• VWMA: Rolling volume-weighted moving average (hlc3 × volume) over the lookback window
• TWMA: Rolling time-weighted moving average (ohlc4) over the lookback window
• TrueWMA: Rolling TrueRange-weighted moving average (TrueMid × TrueRange) over the lookback window
• Bands: Upper and lower envelopes at ±mult × volatility (or ±mult % of WMA in percent mode)
• Lagged SMA: SMA from lookback bars ago

Toggle Options
• Show VWMA | Show V-Bands
• Show TWMA | Show T-Bands
• Show TrueWMA | Show True-Bands
• Show Lagged SMA | Bold Lagged SMA | Shade Between Bands

Underlying Calculations
VWMA
• hlc3 = (high + low + close) ÷ 3
• VWMA = sum(hlc3 × volume, lookback) ÷ sum(volume, lookback)

TWMA
• ohlc4 = (open + high + low + close) ÷ 4
• TWMA = sum(ohlc4, lookback) ÷ lookback

TrueWMA
• range = TrueRange
• mid = TrueMid
• TrueWMA = sum(mid × range, lookback) ÷ sum(range, lookback)

Volatility & Lookback
• Method: Std Dev, MAD, ATR-scaled, Percent
• Lookback bars: number of bars for volatility lookback

Band Widths & Edges
• width = multiplier × volatility (or WMA × mult / 100 in percent mode)
• upper = WMA + width
• lower = WMA − width

Nota Keluaran

updated chart

Skrip dilindungi

Skrip ini diterbitkan sebagai sumber tertutup. Akan tetapi, anda boleh menggunakannya secara bebas dan tanpa apa-apa had – ketahui lebih di sini.

DeltaStats

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak bertujuan, dan tidak membentuk, nasihat atau cadangan kewangan, pelaburan, dagangan atau jenis lain yang diberikan atau disahkan oleh TradingView. Baca lebih dalam Terma Penggunaan.

Skrip dilindungi

Skrip ini diterbitkan sebagai sumber tertutup. Akan tetapi, anda boleh menggunakannya secara bebas dan tanpa apa-apa had – ketahui lebih di sini.

DeltaStats