OPEN-SOURCE SCRIPT
Velocity To Inverse Correlation to VIX/Bonds Strategy (2020)
This strategy measures and creates a signal when an asset is moving out of a correlation with high yield bonds or the CBOE VIX into an inverse correlation, as well as when an asset is losing correlation with a top corporate bonds ETF. When this signal is triggered, the simulation has the portfolio asset go long.
Additionally, exits are based on a 2% stop loss and a 2% take profit for simplicity sake to indicate whether the direct next move in the asset is up or down.
This was originally tested as a descent indicator for Ethereum's 2020 moves as institutional investors moved into the market.
Additionally, exits are based on a 2% stop loss and a 2% take profit for simplicity sake to indicate whether the direct next move in the asset is up or down.
This was originally tested as a descent indicator for Ethereum's 2020 moves as institutional investors moved into the market.
Skrip sumber terbuka
Dalam semangat sebenar TradingView, penulis telah menerbitkan kod Pine ini sebagai sumber terbuka supaya pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda boleh menggunakan perpustakaan ini secara percuma, tetapi penggunaan semula kod dalam penerbitan ini adalah dikawal oleh Peraturan dalaman. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.
Ingin menggunakan skrip ini pada carta?
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.