Ringkasan Prestasi: Nisbah Sharpe

Nobel Laureate, William Sharpe, memperkenalkan Nisbah Sharpe pada tahun 1966 di bawah nama “reward-to-variability ratio”. Nisbah Sharpe digunakan secara meluas oleh pengurus portfolio dan pedagang individu untuk menunjukkan sebanyak mana risiko diambil untuk mencapai pulangan yang dikehendaki. Formula untuk nisbah Sharpe adalah SR = (MR - RFR) / SD, di mana MR adalah pulangan purata untuk tempoh masa dagangan bulanan, dan RFR adalah kadar bebas risiko pulangan (secara lalai, 2% setahun. Boleh diubah dengan parameter "risk_free_rate" pada fungsi "strategy()"). SD adalah sisihan piawai untuk pulangan. Jadi, formula ini memberikan satu nilai yang boleh didefinasikan secara mudah sebagai pulangan per unit yang dirisikokan jika kita menerima premis bahawa kebolehubahan adalah risiko. Semakin tinggi nisbah Sharpe, semakin licin keluk ekuiti. Mencapai keluk ekuiti yang licin adalah objektif penting untuk banyak pedagang. Having a smooth equity curve is an important objective for many traders.