Отчеты COT + SMT. Как определение долгосрочного тренда (BIAS).

3 Mei

Закономерность на кривой отчетов COT, для определения долгосрочного тренда или предвзятости (BIAS). С размахом от нескольких недель, до месяцев. Отчеты поступают конечно с задержкой, но при долгосрочных масштабах это не большая проблема.

Многие при анализе графиков используют дивергенции, или SMT в учениях Смартмани Майкла Хадлстона (ICT). Почему бы не использовать отчеты COT и дивергенции вместе как полезный инструмент для анализа графиков.
Все наверно обращали внимание, что позиции Коммерческих трейдеров в кривой построенной по отчетам, совпадает с движением цены (есть некая прямая корреляция, и большая). При долгом наблюдении и игре с масштабом, мне в глаза бросились очевидные расхождения в корреляции и возникающие дивергенции (SMT). Причем очень часто на пиках движений, после которых следовал разворот.

Данные по отчетам конечно выходят раз в неделю. Поэтому отслеживание таких SMT может использоваться как дополнительный фактор для определении предвзятости при анализе старших таймфреймов. И уже имея предвзятость с сроком на несколько ближайших недель, а то и пару-тройку месяцев. Можно искать сигналы в сделки имея подтверждение на младших таймфреймах.

Чем мне нравятся эти дивергенции, они построены на индикаторе который полностью не зависим от цены. в отличии от всяких RSI, Стохастиков и тд.
Кривая строится исключительно по объемам торгов на бирже CME, и никак не зависит от цены, следовательно не ползет за ценой дальше до бесконечности. Это прямая корреляция двух разных потоков данных, и их расхождение (дивергенция).
Про «потоки данных» думаю сделаю отдельную кратенькую статью, что я под этим имею ввиду.

Ну и на последок, конечно же инструмент не грааль. Но при должном и адекватном подходе в умелых руках, очень хороший инструмент который можно держать в голове при комплексном анализе графиков. Как минимум при возникновении дивергенции можно насторожится и пересмотреть свои планы.

Надеюсь информация окажется полезной. Не забывайте ставить лайки, подписываться, делиться с друзьями, оставлять комментарии. Вам всего щелкнуть кнопкой, а мне приятно видеть обратную связь. Спасибо.

3 Mei

Nota

Еще один пример на паре GBPUSD. Возможно эта закономерность будет соблюдаться не на всех инструментах. Но корреляцию никто же не отменял. Предполагаем движение одного, можем и предполагать на коррелирующем :)