I drew a 16/5 delta Iron Condor and a 32/10 delta Bull Put.....or in deviation terms,
I drew a 1/1.65 stdev Iron Condor and a 0.468/1.28 stdev Bull Put.
The blue one is the iron condor and the green one is the bull put.
These 2 strategies are equivalents to each other because...
- Both have 68% theoretical probability of max profit at expiration.
- Both have 10% theoretical probability of max loss at expiration.
Implied volatility: 48%
Days to expiration: 30
Enjoy my analysis :)
I drew a 1/1.65 stdev Iron Condor and a 0.468/1.28 stdev Bull Put.
The blue one is the iron condor and the green one is the bull put.
These 2 strategies are equivalents to each other because...
- Both have 68% theoretical probability of max profit at expiration.
- Both have 10% theoretical probability of max loss at expiration.
Implied volatility: 48%
Days to expiration: 30
Enjoy my analysis :)
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.