Полное руководство по индикатору ATR!
Я люблю индикатор Average True Range (ATR).
Потому что в отличие от других торговых индикаторов, которые измеряют импульс, направление тренда, уровни перекупленности и т.д., индикатор ATR не является таковым.
Вместо этого он представляет собой нечто совершенно иное. И при правильном использовании Average True Range является одним из самых мощных индикаторов, с которыми вы можете столкнуться. Именно поэтому я написал эту статью, чтобы объяснить всю крутость индикатора Average True Range.
Вот что вы узнаете:
#### Объяснение индикатора ATR - что это такое и как он работает
Давайте начнем с основ: Что такое ATR?
Average True Range - это индикатор, измеряющий волатильность. Он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и впервые упомянут в его книге "Новые концепции в системах технического анализа" (в 1978 году).
Теперь вы, возможно, задаетесь вопросом: "Как рассчитывается значение ATR?" Ну, это делается с помощью 1 из 3 методов, в зависимости от того, как формируются свечи.
Вот как
Запутались? Не волнуйтесь, просто посмотрите на изображение ниже
Как вы можете видеть:
Вывод следующий: Чем больше диапазон свечей, тем больше значение ATR (и наоборот).
Теперь, прежде чем я продолжу, помните ли вы, что вообще такое ATR?
Правильно. Средний истинный диапазон. Так что запомните это, когда мы перейдем к следующему разделу!
Индикатор ATR НЕ является трендовым индикатором
Собственно, главная ошибка трейдеров при использовании ATR заключается в том, что они предполагают, что волатильность и тренд идут в одном направлении.
Нет! Вспомните: Индикатор Average True Range измеряет волатильность рынка.
Это означает, что волатильность может быть низкой, в то время как рынок имеет тенденцию к росту (и наоборот).
Вот пример: BTC растет, а волатильность снижается.
В этом есть смысл? Надеюсь понятно. Тогда давайте двигаться дальше.
#### Как использовать индикатор ATR для "охоты" за ВЗРЫВНЫМИ сделками на пробой (до того, как они произойдут)
Вот вам факт:
Как же использовать эти знания, чтобы найти взрывные пробои для ATR-торговли до того, как они произойдут?
На самом деле все просто:
Вот пример:
Из последнего, BTC многомесячный минимум волатильности с последующим выходом из канала
Вы заметили, как эти взрывное движение произошло после периода низкой волатильности? Довольно круто, правда?
Это скрытая техника использования ATR.
##### Вам надоело преждевременно выходить из сделок? Вот как это можно исправить
Позвольте спросить вас! Приходилось ли вам когда-нибудь заключать сделку только для того, чтобы увидеть, как рынок сбивает ваш стоп-лосс, а затем продолжает двигаться в ожидаемом направлении?
Отстой, верно? И все потому, что ваш стоп-лосс "слишком узкий".
Итак, каково же решение? Дайте своей сделке возможность дышать. Это означает, что ваш стоп-лосс должен быть достаточно широким, чтобы учесть ежедневные колебания рынка.
Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросами:
Что ж, вот как вы можете использовать индикатор ATR, чтобы помочь себе в этом
Поясняю. Если у вас лонговая позиция от уровня поддержки и значение кратно 1, то установите стоп-лосс на 1ATR ниже минимумов уровня поддержки. Или, если вы шортите от сопротивления и имеете значение, кратное 2, то установите свой стоп-лосс на 2ATR выше максимумов сопротивления.
Пример:
#### Как использовать индикатор ATR и оседлать БОЛЬШИЕ тренды
Дело вот в чем: Если вы хотите оседлать массивные тренды на рынках, вы должны использовать трейлинг стоп-лосс в своих сделках.
Вопрос в том, как? Есть много способов сделать это, но один из популярных методов - использовать индикатор ATR для отслеживания стоп-лосса.
Вот как это можно сделать
А чтобы облегчить вам жизнь, существует полезный индикатор под названием "SuperTrend", который выполняет эту функцию. Вот пример использования 5ATR в качестве трейлинг-стоп-лосса:
Теперь же вы, вероятно, задаетесь вопросом:
"Итак, какой же коэффициент ATR лучше всего использовать?"
Ну, правда в том, что лучшего ATR не существует.
#### Использование ATR для установки уровня тейк-профит, вот как это работает
Если вы не хотите следить за трендами, вы также можете использовать индикатор ATR для установки целевой прибыли.
Вот как это работает. Вы знаете, что индикатор ATR говорит вам, насколько рынок может потенциально продвинуться за день.
Соответственно. Если у BTC/USD дневной ATR равен 100 пунктам, то рынок движется в среднем на 100 пунктов в день. Это означает, что, если вы дей-трейдер, вы можете установить целевую прибыль в размере около 100 пунктов (плюс-минус). И есть большая вероятность, что она будет достигнута.
Конечно, не стоит "вслепую" устанавливать целевую прибыль в 100 пунктов. Вместо этого совместите ее со структурой рынка (например, поддержка и сопротивление, максимум и минимум свинга и т.д.), чтобы знать, куда цена может дойти за день.
Вот пример: Допустим, BTC/USD движется в среднем на 100 пунктов в день. Вы вошли в длинную позицию на уровне поддержки и не знаете, где зафиксировать прибыль.
Есть 3 возможных уровня: на расстоянии 30 пунктов, на расстоянии 80 пунктов и на расстоянии 200 пунктов.
Какой из них вы выберете?
Вот что я имею в виду
Три возможных цели на BTC/USD:
Итак, подведем некоторые итоги: Определите дневное значение ATR. Когда вы устанавливаете цель прибыли, совместите ее со структурой рынка и убедитесь, что расстояние меньше, чем дневное значение ATR.
Совет:
Если вы торгуете в более долгосрочной перспективе, вы можете обратиться к недельному или месячному значению ATR.
#### Как находить "истощение" движения и вовремя замечать разворот рынка
Я уверен, что вы согласны с тем, что никто не может работать "вечно", без усталости. Уже через час, или около того, большинству из нас нужен перерыв, чтобы, банально, подзарядиться.
Но подождите. Почему я говорю вам об этом?
Да потому что рынок такой же, как и вы, он не может "работать" вечно. Ему нужно тоже делать перерывы. Это означает, что существует большая вероятность того, что рынок "исчерпает" себя, достигнув своего предела.
Теперь вы, возможно, задаетесь логичным вопросом "Как определить этот предел?".
Ну, вы можете узнать это с помощью все того же индикатора Average True Range.
И вот как:
Но я не советую вам торговать только этой концепцией, изолированно. Лучше сочетайте ее хотя бы с уровнями поддержки и сопротивления. Тогда вы сможете определять развороты рынка раньше других.
Вот пример: GBP\JPY имеет недельное значение ATR в 2-2.5 пункта
И вот, вы заметили, что GBP\JPY упала на 15 пунктов (что близко к 5ATR) и тем самым вошла в область поддержки. Затем формируется крупный паттерн "бычье поглощение".
А теперь... как вы думаете, что произойдет? Ну, я лично не могу сказать наверняка. Мы имеем явное движение "на истощение", цена подошла к области поддержки, и бычья свечная модель, которая сигнализирует о том, что рынок может развернуться выше.
#### Подытожим
Вот что вы узнали:
Теперь вот мой вопрос к вам. Как вы используете индикатор Average True Range?
Оставьте комментарий ниже и расскажите мне о своих мыслях\идеях.
Потому что в отличие от других торговых индикаторов, которые измеряют импульс, направление тренда, уровни перекупленности и т.д., индикатор ATR не является таковым.
Вместо этого он представляет собой нечто совершенно иное. И при правильном использовании Average True Range является одним из самых мощных индикаторов, с которыми вы можете столкнуться. Именно поэтому я написал эту статью, чтобы объяснить всю крутость индикатора Average True Range.
Вот что вы узнаете:
- Что такое индикатор Average True Range (ATR) и как он работает
- Как "охотиться" за взрывными движениями на рынке до того, как они произойдут, используя индикатор ATR
- Как использовать индикатор ATR и правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы не получить преждевременный стоп-аут
- Как использовать индикатор ATR и оседлать БОЛЬШИЕ тренды
- Использование ATR для установки тейк-профит
- Как определить "истощающие" движения и развороты рынка с помощью индикатора ATR
#### Объяснение индикатора ATR - что это такое и как он работает
Давайте начнем с основ: Что такое ATR?
Average True Range - это индикатор, измеряющий волатильность. Он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и впервые упомянут в его книге "Новые концепции в системах технического анализа" (в 1978 году).
Теперь вы, возможно, задаетесь вопросом: "Как рассчитывается значение ATR?" Ну, это делается с помощью 1 из 3 методов, в зависимости от того, как формируются свечи.
Вот как
- Метод 1: Текущий максимум минус текущий минимум
- Метод 2: Текущий максимум минус предыдущее закрытие
- Метод 3: Текущий минимум минус предыдущее закрытие
Запутались? Не волнуйтесь, просто посмотрите на изображение ниже
Как вы можете видеть:
- Пример A: Диапазон текущей свечи больше, чем предыдущей, мы используем метод 1.
- Пример B: Текущая свеча закрывается выше, чем предыдущая, используем метод 2.
- Пример C: Текущая свеча закрывается ниже, чем предыдущая, мы используем метод 3.
Вывод следующий: Чем больше диапазон свечей, тем больше значение ATR (и наоборот).
Теперь, прежде чем я продолжу, помните ли вы, что вообще такое ATR?
Правильно. Средний истинный диапазон. Так что запомните это, когда мы перейдем к следующему разделу!
Индикатор ATR НЕ является трендовым индикатором
Собственно, главная ошибка трейдеров при использовании ATR заключается в том, что они предполагают, что волатильность и тренд идут в одном направлении.
Нет! Вспомните: Индикатор Average True Range измеряет волатильность рынка.
Это означает, что волатильность может быть низкой, в то время как рынок имеет тенденцию к росту (и наоборот).
Вот пример: BTC растет, а волатильность снижается.
В этом есть смысл? Надеюсь понятно. Тогда давайте двигаться дальше.
#### Как использовать индикатор ATR для "охоты" за ВЗРЫВНЫМИ сделками на пробой (до того, как они произойдут)
Вот вам факт:
Волатильность рынков всегда меняется.
Она переходит от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности (и наоборот).
Это означает, что когда рынок находится в периоде низкой волатильности... вы можете ожидать, что волатильность вскоре возрастет.
Как же использовать эти знания, чтобы найти взрывные пробои для ATR-торговли до того, как они произойдут?
На самом деле все просто:
- Дождитесь, когда волатильность достигнет многолетних минимумов (на недельном таймфрейме).
- Определите диапазон в течение этого периода времени
- Начните торговать на пробое диапазона
Вот пример:
Из последнего, BTC многомесячный минимум волатильности с последующим выходом из канала
Вы заметили, как эти взрывное движение произошло после периода низкой волатильности? Довольно круто, правда?
Это скрытая техника использования ATR.
##### Вам надоело преждевременно выходить из сделок? Вот как это можно исправить
Позвольте спросить вас! Приходилось ли вам когда-нибудь заключать сделку только для того, чтобы увидеть, как рынок сбивает ваш стоп-лосс, а затем продолжает двигаться в ожидаемом направлении?
Отстой, верно? И все потому, что ваш стоп-лосс "слишком узкий".
Итак, каково же решение? Дайте своей сделке возможность дышать. Это означает, что ваш стоп-лосс должен быть достаточно широким, чтобы учесть ежедневные колебания рынка.
Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросами:
- "Но насколько он должен быть достаточно широким?"
- "Как объективно использовать ATR для улучшения моего стоп-лосса, поможет ли это на самом деле?".
Что ж, вот как вы можете использовать индикатор ATR, чтобы помочь себе в этом
- Узнайте текущее значение ATR
- Выберите величину, кратную значению ATR
- Добавьте это значение к ближайшему уровню поддержки и сопротивления
Поясняю. Если у вас лонговая позиция от уровня поддержки и значение кратно 1, то установите стоп-лосс на 1ATR ниже минимумов уровня поддержки. Или, если вы шортите от сопротивления и имеете значение, кратное 2, то установите свой стоп-лосс на 2ATR выше максимумов сопротивления.
Пример:
#### Как использовать индикатор ATR и оседлать БОЛЬШИЕ тренды
Дело вот в чем: Если вы хотите оседлать массивные тренды на рынках, вы должны использовать трейлинг стоп-лосс в своих сделках.
Вопрос в том, как? Есть много способов сделать это, но один из популярных методов - использовать индикатор ATR для отслеживания стоп-лосса.
Вот как это можно сделать
- Определите, какое количество ATR вы будете использовать (3, 4, 5 и т.д.).
- Если у вас длинная позиция, то отнимите X ATR от минимумов, и это будет ваш трейлинг стоп лосс.
- Если вы в короткой позиции, то прибавьте X ATR к максимумам, и это будет ваш трейлинг стоп-лосс
А чтобы облегчить вам жизнь, существует полезный индикатор под названием "SuperTrend", который выполняет эту функцию. Вот пример использования 5ATR в качестве трейлинг-стоп-лосса:
Теперь же вы, вероятно, задаетесь вопросом:
"Итак, какой же коэффициент ATR лучше всего использовать?"
Ну, правда в том, что лучшего ATR не существует.
- Если вы используете меньшую кратность ATR, то вы оседлаете небольшой тренд (и время, проведенное в сделке, будет короче).
- Если вы используете большую кратность ATR, то вы оседлаете более сильный тренд (и время, проведенное в сделке, будет больше).
Так какой же подход подходит вам больше? Только вы сами можете ответить на этот вопрос.
#### Использование ATR для установки уровня тейк-профит, вот как это работает
Если вы не хотите следить за трендами, вы также можете использовать индикатор ATR для установки целевой прибыли.
Вот как это работает. Вы знаете, что индикатор ATR говорит вам, насколько рынок может потенциально продвинуться за день.
Соответственно. Если у BTC/USD дневной ATR равен 100 пунктам, то рынок движется в среднем на 100 пунктов в день. Это означает, что, если вы дей-трейдер, вы можете установить целевую прибыль в размере около 100 пунктов (плюс-минус). И есть большая вероятность, что она будет достигнута.
Конечно, не стоит "вслепую" устанавливать целевую прибыль в 100 пунктов. Вместо этого совместите ее со структурой рынка (например, поддержка и сопротивление, максимум и минимум свинга и т.д.), чтобы знать, куда цена может дойти за день.
Вот пример: Допустим, BTC/USD движется в среднем на 100 пунктов в день. Вы вошли в длинную позицию на уровне поддержки и не знаете, где зафиксировать прибыль.
Есть 3 возможных уровня: на расстоянии 30 пунктов, на расстоянии 80 пунктов и на расстоянии 200 пунктов.
Какой из них вы выберете?
- Цель в 30 пунктов, скорее всего будет достигнута в течение дня, но вы ограничиваете свой заработок, так как рынок может двигаться на 100 пунктов в день.
- Цель в 200 пунктов вряд ли будет достигнута в течение дня (поскольку она больше, чем значение ATR).
- Цель в 80 пунктов - ваш лучший вариант, поскольку она находится в пределах дневного значения ATR (и предлагает более чем 30 пунктов).
Вот что я имею в виду
Три возможных цели на BTC/USD:
Итак, подведем некоторые итоги: Определите дневное значение ATR. Когда вы устанавливаете цель прибыли, совместите ее со структурой рынка и убедитесь, что расстояние меньше, чем дневное значение ATR.
Совет:
Если вы торгуете в более долгосрочной перспективе, вы можете обратиться к недельному или месячному значению ATR.
#### Как находить "истощение" движения и вовремя замечать разворот рынка
Я уверен, что вы согласны с тем, что никто не может работать "вечно", без усталости. Уже через час, или около того, большинству из нас нужен перерыв, чтобы, банально, подзарядиться.
Но подождите. Почему я говорю вам об этом?
Да потому что рынок такой же, как и вы, он не может "работать" вечно. Ему нужно тоже делать перерывы. Это означает, что существует большая вероятность того, что рынок "исчерпает" себя, достигнув своего предела.
Теперь вы, возможно, задаетесь логичным вопросом "Как определить этот предел?".
Ну, вы можете узнать это с помощью все того же индикатора Average True Range.
И вот как:
- Определите текущее значение ATR
- Умножьте его на 2
- Если рынок движется в 2 раза быстрее ATR, значит, он "исчерпан".
Но я не советую вам торговать только этой концепцией, изолированно. Лучше сочетайте ее хотя бы с уровнями поддержки и сопротивления. Тогда вы сможете определять развороты рынка раньше других.
Вот пример: GBP\JPY имеет недельное значение ATR в 2-2.5 пункта
И вот, вы заметили, что GBP\JPY упала на 15 пунктов (что близко к 5ATR) и тем самым вошла в область поддержки. Затем формируется крупный паттерн "бычье поглощение".
А теперь... как вы думаете, что произойдет? Ну, я лично не могу сказать наверняка. Мы имеем явное движение "на истощение", цена подошла к области поддержки, и бычья свечная модель, которая сигнализирует о том, что рынок может развернуться выше.
#### Подытожим
Вот что вы узнали:
- Average True Range (ATR) - это индикатор, измеряющий волатильность рынка.
- Вы можете использовать индикатор ATR для определения многолетней низкой волатильности, поскольку это может привести к взрывным сделкам на пробой.
- Вы можете установить стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от уровня поддержки и сопротивления, чтобы не получить преждевременный стоп-лосс.
- Если вы хотите оседлать тренд, вы можете установить стоп-лосс на расстоянии X ATR от максимумов/минимумов.
- Когда рынок достигает 2 ATR или более в течение дня, он, как правило, "истощается" и может развернуться.
Теперь вот мой вопрос к вам. Как вы используете индикатор Average True Range?
Оставьте комментарий ниже и расскажите мне о своих мыслях\идеях.
Penerbitan berkaitan
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.