Большой эксперимент. Крестики-нолики (часть. 4)

9 Sep 2018

BTCUSD
Дорогие друзья,
Продолжаем наш большой эксперимент. В прошлом обучающем посте мы изучали график Каги. Описали его свойства и его основные сигналы. После чего я взялся тестировать и применять его в своих ежедневных прогнозах.
В рамках последней неделе я активно тестировал Каги в рамках своих прогнозов.

(прогноз ETHUSD от 07.09.2018)

(факт ETHUSD от 09.09.2018)

(прогноз XMRUSD от 05.09.2018)

(факт XMRUSD от 09.09.2018)
Как видно из представленных выше графиков, Каги – достойный инструмент, который может дополнить любую трендовую стратегию.
За время тестирования были выявлены:
Преимущества:
• Фильтрует боковые движения и рыночные «шумы»;
• Дает сигналы разворота тренда;
• Легко определяет уровни поддержки и сопротивления;
• MACD и другие скользящие дают надежный сигнал.
Недостатки:
• Запаздывающие сигналы;
• Нельзя применять индикаторы, связанные с объемами;
• Есть вероятность ложного сигнала;
Следующий на очереди для нашего эксперимента – необычный график цен «крестики-нолики»

Пожалуй, это первый график цены, который напрямую не связан с Японской культурой. Первое упоминание данного вида записи динамики цены относят к 1881 году. Из открытых источников удалось выяснить, что свои корни метод «крестики-нолики» берет из США и был впервые представлен широкой публике Джозефом Клейном и Чарльзом Доу. Благодаря своему географическому происхождению и по сей день «крестики-нолики» являются популярным методом технического анализа именно в Северной Америке.
По своему принципу, данный график напоминает построение Ренко. Здесь так же задается размер блока, который в случае бычьего рынка примет нолик, а медвежьего – крестик.
Следовательно, в случае движения цены вверх или вниз за заданный промежуток времени по таймфрейму, рисуется кратное размеру блока количество крестиков или ноликов, при этом, остаток всегда будет обнуляться, т.е. рисоваться будут только полное количество блоков без остатка.
Если за соответствующий ТФ промежуток времени движения не было, то, следовательно, на графике «крестиков -ноликов» не будет движения.
Следовательно, один столбец крестиков и ноликов может строиться неопределенно долгое количество времени, в зависимости от динамики рынка и размера блока.
Еще одной отличительной особенностью графика «крестики-нолики» является параметр разворота «reversal» - данный параметр отображает- сколько блоков в общей сумме должна пройти цена в противоположном направлении, чтобы отобразить на графике новый столбец.
Чаще всего, по умолчанию принимается значение – три, т.е. если размер блока 100 USD, то тиккер должен при растущем движении скорректироваться минимум на 300 USD, чтобы выстроить на графике новый столбец из трех нулей. Аналогичная ситуация и для медвежьего тренда.
Чарльз Доу называл данный график книжным, так как в старину его чертили в тетрадях и книгах с листами, разлинованными в клетку. Свойства данного индикатора делают его достаточно компактным и на одном листе при условии крупного блока, можно было бы разместить историю движения за несколько лет.
Современные технологии облегчают жизнь трейдера и избавляют его от ручного труда. Для разбора индикатора «крестики-нолики», я взял график на платформе tradingview.
Для того, чтобы было проще понять, как строится данный график, разберем его на живом примере в сопоставлении с обычным свечным чартом.

Для разбора я взял BTCUSD на четырехчасовом ТФ.
Для того, чтобы потом было проще сравнить с Ренко и другими графиками, я использую аналогичный размер блока – 125 USD. Параметр Reversal оставил по умолчанию – 3 блока.
Хочу обратить внимание на особенность построения графика «крестики-нолики» на tradingview.
Вне зависимости от выбранного инструмента, точкой отсчета для построения блоков будет ноль.
• Отсчет блоков идет от нуля (0);
• Сами блоки строятся по уровням закрытия и не учитывают экстремумы;
• Сами границы блоков (крестиков и ноликов) не зависят от цен и служат для визуализации, следовательно, длина столбца считается от центра крестика или нолика, а не от его краев.
Перейдем непосредственно к графику выше.
С правой стороны, на графике выше, под зеленой стрелкой, мы видим большой растущий столбец из крестиков. На графике японских свечей он отмечен большим зеленым кругом.
Мы видим, что 25 августа начался разворот. Так как значение Reversal стоит на уровне 3, а размер блока 125 USD, то столбец из красных нулей появляется при просадке на 375 USD.

Последний полный блок данного зеленого столбца закрылся на уровне 9625 USD (отмечен серой стрелкой)
После того, как цена пошла вниз и преодолела отметку в 9250 USD (9625 - 375), на графике «Крестики-нолики» сформируется три первых круга. При этом, первый нолик всегда будет ниже на одно деление, чем последний крест предыдущего столбца.
При этом, из-за того, что отсчет длины идет не от визуальных границ нолика, а от центра, на графике мы видим все шесть кругов, где длина столбца начинает свой отсчет от начала второго блока.
Последний полный блок первого столбца закрылся на отметке 8875 USD. При этом, огрызки нескольких свечей, которым не удалось поместиться в последний блок и сформировать свой собственный - в график «крестики-нолики» не попали (отметил участок голубым кругом).
Дальше, на графике выше мы видим, как стала развиваться волна №2, которая отмечена синей стрелкой 2.
За счет одной большой зеленой свечи, длиной больше 375 USD сразу было выполнено условие в 3 блока и появился новый столбец из тех крестов, где отсчет начинается опять со второго (зеленого) блока на уровне в 9000 USD.
Сразу после стремительного роста тиккер ушел в коррекцию, но барьер в 375 USD не был преодолён. На графике крестики-нолики, данный провал не отобразился, т.е. принят за ложное движение.
Далее, возобновился рост, который превысил отметку в 9250 на 125 USD, построив тем самым еще один крест в столбце крестики-нолики.

Дальше ситуация повторяется уже в обратную сторону.
Последний полный блок был построен на уровне в 9375 USD. Последующий рост не смог сделать шаг в 125 USD по факту закрытия свечи.
Затем началась очередная коррекция. Мы видим, что условие в три блока было выполнено только 1 мая, а следовательно, именно в этот момент на графике крестики-нолики появился новый столбец из трех красных нулей.
Самым главным преимуществом крестиков-ноликов, на мой взгляд, является возможность проведения графического анализа на данных графиках.

При этом, сами паттерны классического графического анализа работают по тем же правилам, что и обычно.
На графике выше удачно собрался целый букет из паттернов:
1 – пробой восходящего тренда;
2 – выполнена фигура медвежьего флага;
3 – пробит восходящий треугольник вверх;
4 – отработала двойная вершина.
Так же на данных графиках часто встречаются ПГП и равносторонние треугольники.
Так как правила работы с данными паттернами равносильны тем, что строятся на графике Японских свечей, я не буду пояснять их значение
Однако, хочу заметить, что при самостоятельном анализе вы можете найти практически любой тип паттерна графического анализа как в медвежьем, так и бычьем виде и даже те, которые здесь не перечислены, поэтому, если вы чувствуете, что плаваете в графическом анализе и не понимаете, о чем я написал выше, рекомендую взять данную тему для домашнего изучения.
На этом, я завершаю сегодняшний обучающий блок, посвященный разбору графика «крестики-нолики».
В рамках нашего эксперимента я начинаю применение графика «крестики-нолики». Опытом применения обязательно поделюсь в следующем обучающем посте, а заодно рассмотрим, как благодаря уникальным свойствам графика определить длину тренда и как использовать индикаторы традиционного технического анализа.

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,
Михаил @Hyipov

________________________________________
Друзья, спасибо большое, что читаете меня 🙏 Заранее благадорю за плюсы и комментарии 👍
Буду рад видеть вас в своем закрытом и открытом канале, а так же среди посетителей моего блога 😍😀👍