HANGİ İNDİKATÖR? HANGİ ZAMAN DİLİMİ? HANGİ AYAR?

4 Jul 2022

Herkese Merhabalar….
Beni uzun zamandır takip eden arkadaşlarım biliyor ben sürekli fikir yazısı paylaşan biri değilim. Sizlerle gerçekten paylaşabileceğim bir bilgi olduğunda yazmayı daha çok tercih ediyorum. Yazmadığım zamanlarda da eğer araştırma yapmıyorsam, paylaşılan grafikleri ve bu grafiklere yapılan yorumları inceliyorum. Bu aralar yorumlarda bu soruları çok sık görünce soruları önce kendime yönelttim. Kendimce bulduğum cevaplara istinaden de bir fikir yazısı yazmak istedim. Hazırlasınız başlayalım : )
1- Hangi indikatörü seçmeliyim? Hangi indikatör daha iyi?
Öncelikle bir indikatörün diğer indikatörlerden daha iyi olması gibi bir durum söz konusu değil. Her indikatörün hesaplanış biçimi farklı. Hepsinin size verdiği fikirler farklı. Burada önemli olan sizin grafiğe baktığınızda ne görmek istediğiniz. Örneğin siz bir trendin ne kadar güçlü ya da zayıf bir trend olduğunu öğrenmek istediğinizde ADX indikatöründen yararlanabilirsiniz. Bu indikatör dışında stokastik adında bir indikatör daha var. Bu indikatör size aşırı alım satım konusunda fikir verir. İkisinin hizmet ettiği amacı düşünecek olursak birbirileri ile kıyaslayıp birinin diğerinden daha iyi ya da daha kötü olduğunu söylemek doğru bir varsayım olmayacaktır.
Peki, hangisini kullanacağım? Bunun için önce kendinize indikatörler haricinde de bir analiz yöntemi belirlemenizi öneririm. Bunun birçok sebebi var. Bunlardan ilki yatırımın özünün ihtimaller üzerine kurulu olması. Siz aslında analiz yaparken, fiyatın ne yapacağına dair bir tahminde bulunuyorsunuz. Bu tahminleri yürütürken de fikrinizi destekleyecek teyitlere ihtiyacınız olacak. Siz ne kadar çok teyit oluşturursanız riski o kadar azaltmış olursunuz. İkincisi indikatörlerin yüzde yüz net sonuçlar veren araçlar olmaması. Her indikatör hatalı sinyaller üretebilir. İndikatörler hata yaptığında siz ne yapacaksınız? Bir B planı her zaman olmalı.
Soru soruları doğuruyor. Hangi analiz yöntemini seçmeliyim? Fiyat hareketi, fibonacci, eliot, grafik formasyonları, harmonik formasyonlar, mum formasyonları, gann gibi birçok analiz yöntemi var. Liste uzun. Size hangisi daha mantıklı geliyorsa onu seçin. Bu konuda kendinize birçok soru yöneltebilirsiniz. “Bana stop konusunda hangisi daha iyi fikir veriyor?” “Kar al seviyesi konusunda hangisi daha yardımcı?” Bu ve bunun gibi birçok soruya net bir cevap bulmaya çalışmak analiz yönteminizi seçerken size daha çok yardımcı olacaktır. Bunlardan illa birini seçmek zorunda da değilsiniz. Örneğin fibonacci ve harmonik formasyonlar birbiri ile ilişkilidir. İkisini birden de kullanılabilirsiniz. Kendinize uygun bir analiz yöntemi seçtikten sonra iş biraz daha kolaylaşıyor. Tradingviewde analiz yönteminize uygun bir çok indikatör mevcut. Otomatik harmonik formasyonlar çizeninden otomatik bayrak kama çizenine…. Otomatik gan fanlarından, elliotun üçüncü dalgasını bulanına kadar hepsi var… (İndikatörler kısmında başına “ % “ işareti koyarak ya da İngilizce karşılıkları ile aratarak konuyla ilgili indikatörleri daha kolay bulabilirsiniz.)
Bunun yanı sıra başka konularda da indikatör listesini daraltabilirsiniz. Örneğin hangi piyasada işlem yapacaksınız? Her piyasanın kendisine has özellikleri vardır. Sanılanın aksine her indikatör her piyasada kullanılır diye bir şey yoktur. Sizin tradingviewde istediğiniz grafiğe istediğiniz indikatörü ekleyebiliyor olmanız o indikatörün o piyasada size yardımcı olacağı anlamı taşımaz. Yatay bir piyasada işlem yapıyorsanız yatay piyasa indikatörlerini, volatil piyasada işlem yapıyorsanız volatil piyasa indikatörlerini tercih edebilirsiniz.
Bunların dışında indikatörlerle ilgili yaptığım araştırmalarımda kendi gözlemlediğim bazı hususları da sizlerle paylaşmak istiyorum.
a) İndikatörlerin hesaplanış biçimindeki kullandıkları kaynaklar önemlidir. Ağırlıklı olarak indikatörler iki kaynak kullanır. Momentum kaynaklı indikatörler, hareketli ortalama ya da türevlerinden yapılmış indikatörler. İndikatörlerin kaynak noktalarını bilmek o indikatörlerin hataları konusunda size en baştan fikir verir. Örneğin momentum kaynaklı indikatörlerin volatil piyasalarda fiyata ayak uydurmakta zorlandıklarını gördüm. Bu zorlanma fiyatın ani sert düşüş ve yükselişlerinde hemen bir pozitif negatif uyumsuzluk süreci başlatarak yanılma olasılığını arttırıyor. Hareketli ortalama ya da ondan türetilen (üstel hareketli ortalama, double üstel hareketli ortalama, ağırlıklı hareketli ortalama gibi) indikatörlerde gecikme durumu söz konusudur. Fiyat belli bir alım ya da satım geldikten sonra bu indikatörler al ya da sat sinyali verir. Bu da işleme erken girmek ya da çıkmak konusunda sıkıntılar yaratabilir. Momentum kaynaklı indikatörler genelde MACD gibi grafiğin alt kısmında görünen indikatörlerdir Bunlara aynı zamanda osilatörde denilmektedir. Hareketli ortalama ya da türevlerinden üretilen indikatörlerde daha çok grafik üzerinde gösterilen indikatörlerdir.
b) İndikatörleri kombine ederken farklı kaynaklardan türetilmiş indikatörleri tercih etmek önemlidir. Al sat indikatörlerinin hemen hemen hepsinin hesaplanışında fiyat vardır. Buna göre al ya da sat sinyali üretirler. Aynı kaynaktan türetilmiş indikatörlerde beraber al ya da sat sinyali üretmeye meyillidir. Birçok grafikte bunu birbirleri ile teyitleme olarak kullanıldığını da gördüm. Bununda yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu teyitlemenin bir sonu yoktur. Her indikatörün hataları vardır. Aynı kaynaktan türetilen indikatörlerin aynı hataları verme olasılığının yüksek olmasının yanı sıra, bir A indikatörünü B ile, B yi C ile, C yi de başka bir indikatörle onu da başka bir indikatörle teyit etmek zorunda kalırsınız.. Siz teyit edinceye kadar atı alan Üsküdar’ı geçmiş olur. Bunun yerine farklı kaynaklı indikatörlerle işlem yapmak farklı bir bakış açısıyla fikir edinmenize yardımcı olur ve hata payınızı nispeten azaltır.
c) İndikatörler sadece al sat sinyali üretmezler. İndikatörler sizlere kendinizi geliştirmeniz konusunda yardımcı olabilir ya da birçok konuda pratiklik sağlayabilir. Örneğin Otomatik trend çizgileri çizen bir indikatörle bi kaç saniyede trend çizgileriniz hazırdır. Ya da diyelim ki kendinizi harmonik formasyonlar konusunda geliştirmek istiyorsunuz ve çok örneğe ihtiyacınız var. Otomatik harmonik formasyonlar çizen indikatörler üzerinde çalışma yapabilirsiniz. İki emtia arasında korelasyon olduğunu düşünüyorsanız korelasyonla ilgili bilgi veren indikatörlerle bi kaç saniyede kendinizi teyitlemeniz mümkün. Sadece ihtiyacınızın ne olduğunu bilmek yeterlidir.
d) Size daha fazla bilgi veren indikatörler tercih etmeye çalışın. Bunu basit bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki DM indikatörünü tercih ettiniz. Bu indikatör size al sat hakkında bilgi verir. Bunun yerine DMI indikatörü, DM indikatörünün yanına bir de ADX indikatörünü eklediği için siz, al satın yanında bir de trendin gücünü de ölçmüş olursunuz. Tradingviewin indikatör sınırlamalarını da hesaba kattığınızda iki indikatörün birleştirilmiş versiyonları sizlere kolaylıklarda sağlayabilir. Örneğin negatif pozitif uyumsuzluklarla ilgileniyorsunuz diyelim. Her seferinde RSI, Stokastik, Macd açıp bakmak yerine bir yatırım tavsiyesi olmayarak Divergence for many Indicators V4 ile hepsini bir arada görebilirsiniz. İstediğinizi içinden seçebileceğiniz gibi düzenli ya da gizli uyumsuzlukları ayrı ayrı görebilmenizde mümkündür.
e) İndikatörler size fiyatın nereye kadar gidebileceğini söylemez. İndikatörler size al sat sinyali üretir ya da fikir verir. Fakat trendin döndüğü ya da bu alımın 5 - 10 tane destek direnç kıracağı konusunda bilgi vermez. Siz de benim gibi bitkoinin 100.000 $ olacağına dair birçok grafik, analiz görmüşsünüzdür. Fakat Luna nın bu kadar düşeceğine dair kaç grafik gördünüz? Bitkoinin bu kadar yükseleceğini bilen indikatörler olsaydı pekâlâ Lunanın bu kadar düşeceğini de tahmin edebilirlerdi. Öyle bile olsa şimdiye kadar hepimizin trilyoner olması gerekirdi. (Bu birçok kişiyi rahatsız edebilir. Buradaki niyetim kesinlikle bilgiçlik taslamak değil.)
2- Hangi zaman diliminde işlem yapmalıyım?
Size en fazla teyidi sağlayan hangi zaman dilimiyse onu tercih etmek önemli diye düşünüyorum. Burada ana yönü her zaman akılda tutmak gerekiyor (Bunu en çok kendime söylüyorum : ) ). Ana yönden kasıt uzun zaman dilimlerindeki yönümüz. Yıllık, aylık, haftalık gibi zaman dilimleri. Uzun zaman dilimlerindeki ana yön ne ise gireceğiniz işlemle ilgili baştan rotayı belirlememiz kolaylaşır. Örneğin uzun zaman dilimlerindeki yön aşağı ise 1 saatlikteki yükseliş ya da indikatörün al sinyali bizi yanıltmaması gerekir. Ya da işlemde uzun kalmamamız gerektiği konusunda bize fikir verir. Bu yüzdendir ki indikatörlerin de en iyi şu zaman diliminde çalışır gibi bir varsayımı yoktur. Grafiklerde zaman dilimlerini değiştirdiğinizde, indikatörde değişen zaman dilimine göre hesaplamayı gerçekleştirir ve o zaman diliminin hesaplamasına göre sinyal üretir. Örneğin 14 barlık bir RSI indikatörünün, saatlikte baktığı son 14 mumla 4 saatlikte baktığı son 14 mum aynı değildir. Fakat RSI a göre hesaplanış biçimi aynıdır. Bunun yerine zaman dilimlerini bir bütünün parçaları gibi düşünmek gerekir. Her parça bütünün izlerini taşır ve bunu algılayabilmenin en basit yolu alt zaman – üst zaman ilişkisi kurmaktan geçer. Alt zaman – üst zaman ilişkisi ağırlıklı olarak fiyat hareketi analizcilerinin kullandığı bir yöntemdir. Alt zaman üst zaman ilişkisi, grafikteki zaman dilimlerini kullanarak yüksek zaman dilimlerinden daha düşük zaman dilimlerine doğru fiyatı ilişkilendirmek, bu ilişkiyi kullanarak işleme erken girip çıkmayı değerlendirmektir. Aynı yöntem indikatörler içinde kullanılabilir. Bunu size çok basit bir şekilde anlatayım. Diyelim ki 4 saatlik bir grafikte alım yapmayı planlıyorsunuz. İndikatörünüzde RSI olsun. 4 saatlikte RSI al sinyali vermeden önce, ilk al sinyalleri daha alt zaman dilimlerinde gelir. Fiyat önce 1 saatlikte ardından 2 saatlikte al sinyali üretmelidir ki fiyatta 4 saatlikte ala dönebilsin. Bu diğer indikatörler içinde geçerlidir. Burada çok fazla tecrübenin gerektiğinin de altını çizeyim. Maalesef bu işlerin basit bir yolu yok. Her gün yeni bir indikatör, yeni bir strateji, yeni bir analiz görüyoruz. Öğrenmenin de bir sınırı yok.
3- Hangi ayarı kullanmalıyım?
Bunda da maalesef net bir şekilde şu ayar olmalıdır diye bir şey yok. Al sat indikatörlerinin birçoğunun bar hesaplaması yaptığından bahsetmiştim. Bar hesaplaması yapan indikatörlerde ayarlar kısmında yapabileceğiniz değişiklik daha çok bar sayısını arttırmak ya da azaltmak olacaktır. Bu bar sayıları neye göre artıp neye göre azaltılmalıdır? Öncelikle indikatörün fiyata uyum sağlayabileceği ayarı tercih etmek gerekiyor. Burada grafik üzerinde test ederek fiyatla uyumluluğuna bakabilirsiniz. Diğer yandan zaman kavramını da hesaba katabilirsiniz. Örneğin MACD indikatöründeki ayarlarda 26 ve 12 yi siz de benim gibi görmüşsünüzdür. Buradaki 26 sayısı geçmişte piyasaların cumartesi günleri de açık olması, sadece pazar günlerinde işlem yapılmaması sebebiyle, bir ayı 30 gün kabul edip 4 gün tatili düşerek son 1 ayın üstel hareketli ortalamasının hesaplanması amaçlanmıştır. 12 ise 2 haftalık süreyi baz almaktadır. Günümüzde piyasalarla ilgili tatil günleri olanlar var kripto para piyasası gibi 24 saat açık olan piyasalarda var. Bunları göz önünde bulundurarak da arttırıp azaltma gerçekleştirilebilir. Bu konuda önemli olan bir hususu daha belirteyim. Bar sayısını artırmak indikatörde gecikmeye, düşürmek ise hatalı sinyallere sebebiyet verebiliyor. Akılda kalıcı olması maksadıyla bunu da basit bir örnekle açıklayayım. Gözünüzün önüne 20 barlık ve 200 barlık bir basit hareketli ortalamayı getirin. Fiyat 20 barlık basit hareketli ortalamayı 200 barlık hareketli ortalamaya nazaran daha çabuk aşağı ve yukarı keser. Bar sayısının yüksek olması uzun bir dönemi hesapladığı anlamına gelir. Ne kadar çok artırırsanız işlemde o kadar gecikme gerçekleşir. Bar sayısının düşürülmesi ise daha fazla hatalı sinyal üretir. Örneğin 10 barlık bir hareketli ortalama 20 barlığa nazaran biraz daha fazla aşağı ve yukarı kesecektir. Makul düzeyde ve mantığa dayalı olarak arttırıp azaltmak gerek diye düşünüyorum : ) Bunlarda sizi ikna etmediyse doğru ayar ve zaman dilimlerini bulmak için tradingviewin indikatörler bölümünden stratejilere bakarak, indikatörlerin backtestlerinide yapabilirsiniz. Hangi zaman diliminde hangi ayarda ne kadar kazandırmış görebilirsiniz. Umarım faydalı olur.
Bu fikir yazısı da dâhil paylaştığım bütün fikir yazıları kendi kişisel görüşüm olup her hangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.