DoubleTrendCloud(DTC) Strategy

28 Nov 2020

안녕하세요.

많은 분들이 빗진님의 영향으로 Supertrend strategy를 주로 사용하고 있는 걸로 알고 있습니다.

이번에 제가 게재하는 전략는 'Supertrend strategy'와 'Supertrend Cloud Strategy'란 이름으로 'jhanson107'이란 분이

퍼블리쉬한 전략을 크게 기반하고 있습니다. 제가 한 것은 현재의 비트코인에 맞게 수정 및 최적화하여 리퍼플리쉬하는 것입니다.



간단히 전략을 소개하자면 기존의 Supertrend의 경우, 위 아래로 한 쌍의 추세선을 사용하고 1. 위로 돌파시 '롱', 2. 아래로 돌파시 '숏'을 하는 전략을 사용하였습니다.

하지만 이는 추세를 생각하면 위험한 전략입니다. 실제 추세란 큰 흐름이므로 '하나의 짧은 주기의 추세선'을 사용하면 실제 추세에 반대되는 투자를 할 수 있고

반대로 '하나의 긴 주기의 추세선'을 사용하면 추세는 따라가지만 순간적인 큰 시장의 변동에 청산의 위험이 큼니다.


그래서 본 방법은 짧은 추세선과 긴 추세선 두개를 사용하는 방법입니다.

긴 추세선이 롱일 때, 짧은 추세선을 기준으로 하향 돌파가 일어나더라도 숏을 하지않고 롱 포지션이 있을시 정리하고
반대로 짧은 추세선이 상향 돌파가 일어나면 롱 포지션에 진입합니다.

또 긴 추세선이 숏일 때, 짧은 추세선이 상향 돌파가 일어나더라도 롱을 하지않고 숏 포지션이 있을시 정리하고
반대로 짧은 추세선이 하향 돌파가 일어나면 숏 포지션에 진입합니다.

결과적으로, 본 방법은 기존의 Supertrend보다 높은 수익률을 보장하면서 최대 손실폭은 오히려 낮아지는 결과를 얻을 수 있습니다.
( 2018년 1월 1일부터의 수익률과 최대 위험도 ->
(ㄱ) Supertrend (Multiplier= 2/period= 7): 수익률: 843%, 최대위험도: 39.38%
(ㄴ) Supertrend (Multiplier= 7/period= 4): 수익률: 370%, 최대위험도: 37.18%
(ㄷ) DoubleTrendCloud: 수익률: 1487%, 최대위험도: 24.25%

본 방법은 'DoubleTrendCloud(DTC) Strategy' 이름으로 공개하겠습니다.


실제 본 방법을 이용하여 투자를 했을 시에 레버리지 및 비율을 조정하여 사용하게 됩니다.

그 레버리지가 x10라고 했을 때, 여전히 최대위험도 24.25%는 청산이 일어날 수 있는 수치입니다.

결과적으로, 기존의 DoubleTrendCloud( DTC ) Strategy는 10배 레버리지에 자산의 25%를 투자한다고 했을 시에, 2년간(2018년 11월 28일부터 2020년 11월 28일 9시까지) 수익률은 4408%이고 청산이 3번일어납니다 (원래는 2번이었는데 11월 26일 하락으로 1번이 추가되었습니다.). 수익률 및 청산 횟수는 제가 코딩로 계산한 것이며 데이터는 바이낸스에 요청을 해서 수집한 데이터입니다. 또, 수수료(0.075%)를 포함한 결과입니다.