現役ファンドマネジャー石原順氏トレンドフォロー手法検証
Telah dikemas kini
私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。
対象は、日経日経平均先物(CME:NKD1!)の日足です。
設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ：21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ：26)
●ADX(パラメータ：14)
●ATR(パラメータ：14)
■エントリー条件
下記の①～③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する
■エグジット条件
下記の①～④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する
■検証期間
2016年1月～2020年12月までの5年間
■検証結果
・プロフィットファクター：1.062 (ロング：2.186、ショート：0.353)
・勝率24.69% (ロング：31.71%、ショート：17.5%)
■考察
・検証期間の大半でマイナス圏(=損失)に沈んでいましたが、2020年の最後に大きく成績を伸ばし、最終的にプラスで終えました。
・相場自体が上昇相場であったためか、ロングの成績は良く、ショートの成績は悪かったです。
・トレンドフォローの手法だけあって、勝率は悪いです。
引き続き、他の商品でも検証を行いたいと思います。
対象は、日経日経平均先物(CME:NKD1!)の日足です。
設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ：21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ：26)
●ADX(パラメータ：14)
●ATR(パラメータ：14)
■エントリー条件
下記の①～③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する
■エグジット条件
下記の①～④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する
■検証期間
2016年1月～2020年12月までの5年間
■検証結果
・プロフィットファクター：1.062 (ロング：2.186、ショート：0.353)
・勝率24.69% (ロング：31.71%、ショート：17.5%)
■考察
・検証期間の大半でマイナス圏(=損失)に沈んでいましたが、2020年の最後に大きく成績を伸ばし、最終的にプラスで終えました。
・相場自体が上昇相場であったためか、ロングの成績は良く、ショートの成績は悪かったです。
・トレンドフォローの手法だけあって、勝率は悪いです。
引き続き、他の商品でも検証を行いたいと思います。
Nota
検証結果の記載に誤りがありました。正しい数値は以下のとおりです。
■検証結果
・プロフィットファクター：1.109 (ロング：2.186、ショート：0.438)
・勝率24.39% (ロング：31.71%、ショート：17.07%)
Penafian
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