Oops Pattern. Кривая доходности. Статистика. Price Action
Telah dikemas kini
Паттерн на котором Ларри Вильямс заработал больше 1 млн.$, с его слов самая надежная из всех краткосрочных фигур.
В редакции книги от 2011 года, указывает что данный паттерн перестал работать, т.к. с переходом к электронной торговли уменьшилось количество разрывов. Количество возможно и уменьшилось по сравнению с 1978 годом, но гепов на индексах и в текущих реалиях достаточно.
Ларри предлагает закрывать сделки на следующий день после входа, на открытии. В данном индикаторе сделки закрываются на закрытии дня входа, для упрощения, что не сильно сказывается на итоговых результатах. Стоп не используется. Как видно из кривой доходности Упс паттерн работает по сей день.
SP 500
Рассмотрим паттерн на примере индекса SP 500 т.к. изначально Ларри применял данный паттерн к SP 500 и бондам.
При увеличении графика будут видны все сделки по Oops pattern.
Бары зеленого цвета - Упс паттерн на покупку закрылся с убытком
Бары красного цвета - Упс паттерн на продажу закрылся с убытком
Бары цвета лайм - Упс паттерн на покупку закрылся с прибылью
Бары цвета фуксия - Упс паттерн на продажу закрылся с прибылью
За 36 лет, OOPs паттерн сработал 821 раза.
В профит: 466 (56.76%)
Накопленный итог в пунктах: 963.8
Если принимать только сигналы в лонг, то количество сделок уменьшиться до 347. Из которых 207(59.65%) будут закрыты в профит. Накопленный итог составит: 352.5
SP 500 1989-1995
В книге Линды Рашке приводится статистика относительно данного паттерна, с применением различных вариантов улучшения системы.
Судя по названию контрактов, бектесты проводились с 1989 по 1995 года.
SP 500 показал 70% винрейт при отработке сигналов УПС паттерна на покупку, с закрытием в тот же день. И 52% при торговле сигналов на продажу. Или 61% в среднем.
Можно констатировать факт ухудшения винрейта у УПС паттерна с 61% до 56.76%.
Нефть CL
Всего сделок за 36 лет: 689
В профит: 364 (52.83%)
Накопленный итог в пунктах: 4.04
Кривая доходности волнообразная с чередующимися спадами и подъемами, порой проходящая ниже 0. Полагаю мало пригодная для реальной торговли. На графике нефти Брент, паттерн смотрится немного лучше, но так же кривая доходности ходит волнами порой проходя ниже нуля. По Брент, накопленный итог составил 9.95, из 481 сделки, 247(51.25%) закрылись с прибылью за период 30 лет.
USD/RUB
За 8 лет истории сделок было 158.
Из них 82 закрылись с прибылью или 51.9%.
Накопленный итог: 5
С 2012 по середину 2014 года, кривая доходности находилась ниже нуля. После выхода в положительную зону, в 2016 году несколько раз ныряла ниже 0. Характер движения волнообразный. Некоторое количество лет назад пытался в ручном режиме проторговать УПС паттерн на валютной паре USD/RUB, в результате несколько раз получал стоп. После чего оставил эту затею. Видел бы раньше кривую доходности - не торговал паттерн на РФ рынке.
Индекс РТС и обновленный Oops паттерн
Для работы не требуются разрывы, алгоритм достаточно простой, работающий по аналогии с оригинальным Упс паттерном. Беглое тестирование показало, что новый паттерн работает хуже старого на всех рынках. Однако случайно открыв график индекса РТС, обнаружил результаты достойные внимания.
Всего сделок: 998
В профит: 628(62.93%)
Накопленный итог: 2246.53
Возможные улучшения
Предложенные улучшения паттерна от Линды Рашке
1. Принимать сигналы от паттерна при ADX > 30
2. Удерживать позицию дополнительно еще 1 день. Логично, т.к. имеется тренд(ADX>30)
Предложенные улучшения паттерна от Ларри Вильямса
1. SP 500. Принимать сигналы на покупку в любой день кроме среды и четверга. Стоп 2000$.
2. SP 500. Принимать сигналы на продажу по четвергам
3. T-BONDS. Принимать сигналы на покупку в любой день кроме среды. Стоп 1800$. Выход bail out.
4. T-BONDS. Принимать сигналы на продажу по средам. Стоп 1000$. Выход 4 дневный bail out.
5. T-BONDS + 9МА + 4 дневное удержание. Покупку в любой день кроме четверга, если 9 дневная MA в пятницу была меньше чем в четверг. Стоп 1800$. Выход на открытии, в первый прибыльный день после 3 дней торговли.
6. T-BONDS + 9МА + 4 дневное удержание. Продавать по средам если 9 MA во вторник больше чем в понедельник. Стоп 1800$. Выход на открытии, в первый прибыльный день после 3 дней торговли.
7. SP 500 + 9МА. Покупка - вторник, среда, пятница. Продажа - среда.
8. T-BONDS. Торговать все УПС сигналы в начале месяца с 1 по 5 TDOM.
9. Закрывать сделку на открытии следующего дня
Итоги.
В конце 2015 года Ларри Вильямс приезжал в Москву с лекцией, на которой демонстрировал в том числе УПС паттерн, на примере USD/RUB. Однако если бы он потрудился провести бек тест данного паттерна на валютной паре USD/RUB, то обнаружил что буквально недавно, с 2012 по 2014 данный паттерн показывал не самые лучшие результаты и кривая доходности находилась ниже 0.
В книге он пишет, что Oops паттерн не для автоматизированной торговли, но сам включил его в торговый алгоритм своего робота, который каждый может взять в аренду. Линда Рашке в своей книге соглашается с Ларри на данный счет.
Opps паттерн подходит для волатильных, эмоциональных рынков с большим количеством разрывов. Полагаю в случае определенных улучшений данный паттерн имеет смысл применять в автоматизированных торговых системах. Но не для торговли в ручном режиме и не на всех рынках.
В редакции книги от 2011 года, указывает что данный паттерн перестал работать, т.к. с переходом к электронной торговли уменьшилось количество разрывов. Количество возможно и уменьшилось по сравнению с 1978 годом, но гепов на индексах и в текущих реалиях достаточно.
Ларри предлагает закрывать сделки на следующий день после входа, на открытии. В данном индикаторе сделки закрываются на закрытии дня входа, для упрощения, что не сильно сказывается на итоговых результатах. Стоп не используется. Как видно из кривой доходности Упс паттерн работает по сей день.
SP 500
Рассмотрим паттерн на примере индекса SP 500 т.к. изначально Ларри применял данный паттерн к SP 500 и бондам.
При увеличении графика будут видны все сделки по Oops pattern.
Бары зеленого цвета - Упс паттерн на покупку закрылся с убытком
Бары красного цвета - Упс паттерн на продажу закрылся с убытком
Бары цвета лайм - Упс паттерн на покупку закрылся с прибылью
Бары цвета фуксия - Упс паттерн на продажу закрылся с прибылью
За 36 лет, OOPs паттерн сработал 821 раза.
В профит: 466 (56.76%)
Накопленный итог в пунктах: 963.8
Если принимать только сигналы в лонг, то количество сделок уменьшиться до 347. Из которых 207(59.65%) будут закрыты в профит. Накопленный итог составит: 352.5
SP 500 1989-1995
В книге Линды Рашке приводится статистика относительно данного паттерна, с применением различных вариантов улучшения системы.
Судя по названию контрактов, бектесты проводились с 1989 по 1995 года.
SP 500 показал 70% винрейт при отработке сигналов УПС паттерна на покупку, с закрытием в тот же день. И 52% при торговле сигналов на продажу. Или 61% в среднем.
Можно констатировать факт ухудшения винрейта у УПС паттерна с 61% до 56.76%.
Нефть CL
Всего сделок за 36 лет: 689
В профит: 364 (52.83%)
Накопленный итог в пунктах: 4.04
Кривая доходности волнообразная с чередующимися спадами и подъемами, порой проходящая ниже 0. Полагаю мало пригодная для реальной торговли. На графике нефти Брент, паттерн смотрится немного лучше, но так же кривая доходности ходит волнами порой проходя ниже нуля. По Брент, накопленный итог составил 9.95, из 481 сделки, 247(51.25%) закрылись с прибылью за период 30 лет.
USD/RUB
За 8 лет истории сделок было 158.
Из них 82 закрылись с прибылью или 51.9%.
Накопленный итог: 5
С 2012 по середину 2014 года, кривая доходности находилась ниже нуля. После выхода в положительную зону, в 2016 году несколько раз ныряла ниже 0. Характер движения волнообразный. Некоторое количество лет назад пытался в ручном режиме проторговать УПС паттерн на валютной паре USD/RUB, в результате несколько раз получал стоп. После чего оставил эту затею. Видел бы раньше кривую доходности - не торговал паттерн на РФ рынке.
Индекс РТС и обновленный Oops паттерн
Для работы не требуются разрывы, алгоритм достаточно простой, работающий по аналогии с оригинальным Упс паттерном. Беглое тестирование показало, что новый паттерн работает хуже старого на всех рынках. Однако случайно открыв график индекса РТС, обнаружил результаты достойные внимания.
Всего сделок: 998
В профит: 628(62.93%)
Накопленный итог: 2246.53
Возможные улучшения
Предложенные улучшения паттерна от Линды Рашке
1. Принимать сигналы от паттерна при ADX > 30
2. Удерживать позицию дополнительно еще 1 день. Логично, т.к. имеется тренд(ADX>30)
Предложенные улучшения паттерна от Ларри Вильямса
1. SP 500. Принимать сигналы на покупку в любой день кроме среды и четверга. Стоп 2000$.
2. SP 500. Принимать сигналы на продажу по четвергам
3. T-BONDS. Принимать сигналы на покупку в любой день кроме среды. Стоп 1800$. Выход bail out.
4. T-BONDS. Принимать сигналы на продажу по средам. Стоп 1000$. Выход 4 дневный bail out.
5. T-BONDS + 9МА + 4 дневное удержание. Покупку в любой день кроме четверга, если 9 дневная MA в пятницу была меньше чем в четверг. Стоп 1800$. Выход на открытии, в первый прибыльный день после 3 дней торговли.
6. T-BONDS + 9МА + 4 дневное удержание. Продавать по средам если 9 MA во вторник больше чем в понедельник. Стоп 1800$. Выход на открытии, в первый прибыльный день после 3 дней торговли.
7. SP 500 + 9МА. Покупка - вторник, среда, пятница. Продажа - среда.
8. T-BONDS. Торговать все УПС сигналы в начале месяца с 1 по 5 TDOM.
9. Закрывать сделку на открытии следующего дня
Итоги.
В конце 2015 года Ларри Вильямс приезжал в Москву с лекцией, на которой демонстрировал в том числе УПС паттерн, на примере USD/RUB. Однако если бы он потрудился провести бек тест данного паттерна на валютной паре USD/RUB, то обнаружил что буквально недавно, с 2012 по 2014 данный паттерн показывал не самые лучшие результаты и кривая доходности находилась ниже 0.
В книге он пишет, что Oops паттерн не для автоматизированной торговли, но сам включил его в торговый алгоритм своего робота, который каждый может взять в аренду. Линда Рашке в своей книге соглашается с Ларри на данный счет.
Opps паттерн подходит для волатильных, эмоциональных рынков с большим количеством разрывов. Полагаю в случае определенных улучшений данный паттерн имеет смысл применять в автоматизированных торговых системах. Но не для торговли в ручном режиме и не на всех рынках.
Nota
Nota
Nota
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.