MACDと一目均衡表の意外な関係

10 Apr 2022

一目均衡表のオシレーター（インジケーター）を作ってながめていたのですが、意外なことがわかってきました。

上段がS&P500指数のチャートと一目均衡表、
中段が　終値ー先行スパン1
下段がMACD　です。

すべてパラメーターは標準値です。
終値と先行スパン1との関係を強調するために、上段の一目均衡表は先行スパン1を強調し、
遅行スパンを消去しています。

わかったのは、
株価が先行スパン1とクロスするときと、MACD線が0ラインとクロスするときがほぼ等しい、
ということです。チャートの垂直線で示しています。
つまり、MACDがプラスに転じるとき、つまり12EMAが26EMAを上抜けるとき、
ほぼ時を同じくして株価が先行スパン1を上抜けするということです。

先行スパン1は（今日を含めた）過去26日の半値を26日先に描くものです。
そのため、現在の株価と先行スパン1との差をとると、DPOのような動きをします。
実はこの株価と先行スパン1の差で作った線は、DPOと同時にRSIにもよく似た動きになるのですが、
それについてはまたの機会に書きます。

MACDを使うことの利点の1つはダイバージェンスをみられることですが、
この株価と先行スパン1との関係からもダイバージェンスはみられるようです。
上のチャートで、赤色のトレンドラインで確認できます。

MACD線とシグナル線との関係が一目均衡表でみられるか気になるところですが、
全く同じ動きをするものはないようです。しかし、おおよそのサインでみると、
株価と転換線との関係に近いようです。つまり、
MACDのゴールデンクロスは、株価が転換線を上抜けするときに近く、
MACDのデッドクロスは、株価が転換線を下抜けするときに近い、ということです。

普段、一目均衡表を見ている人も、MACDを見ている人も、これを覚えておくと、
現在のトレンドがわかりやすくなるかもしれません。