Parabolic SAR en Venta, se acabó la suba?. Nos ponemos Short?
Con la gran baja del día de hoy, el indicador Parabolic SAR se puso en Venta sobre el índice SPX del S&P 500.
El indicador Parabolic SAR es muy utilizado por diferentes motivos, es sumamente sencillo de utilizar, es objetivo, no deja lugar a dudas, etc.
No siempre el mismo indicador tiene la misma efectividad para operaciones Long y short.
Realicé un backtesting básico del indicador sobre el índice del S%P 500.
En el caso del SPX en escala diaria, el Parabolic SAR tiene resultados aceptables para usarlo en operaciones Long. Funcionó el 45% de las veces, dejó ganancia y su esperanza matemática es positiva.
Al usarlo en operaciones de Shorteo, el indicador ha tenido una pésima performance, solo funcionó el 26% de las veces, dejó muchísima pérdida, la esperanza matemática es negativa y el Profit Factor es de solo 0,6.
Para ambos casos se usaron 40 años de historia de cotizaciones. El muestreo ha sido de más de 500 operaciones de cada tipo.
Si bien los datos mencionados no sirven para ser utilizados como una estrategia de Trading, debido a que comprar tan solo por un indicador sin utilizar ni siquiera un Stop Loss dista mucho de ser una estrategia, lo considero suficiente como para evaluar la efectividad del indicador: se compra al ponerse el punto debajo de los precios y se vende cuando se sitúa encima (y viceversa para shorteo).
Mi conclusión es que el hecho de que se haya puesto en Venta el indicador podría ser tomado como una alerta para los comprados, pero no necesariamente como una señal de shorteo, al menos eso es lo que se ve al analizar la historia.
En mi caso, para decidir si shortearme, espero otro tipo de señales. Por el momento esperaré para ver como evoluciona el mercado con un porcentaje importante de liquidez. Tal vez me pierda un buen Short, pero prefiero shortearme con un sistema testeado que haya sido exitoso en el pasado.
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
El indicador Parabolic SAR es muy utilizado por diferentes motivos, es sumamente sencillo de utilizar, es objetivo, no deja lugar a dudas, etc.
No siempre el mismo indicador tiene la misma efectividad para operaciones Long y short.
Realicé un backtesting básico del indicador sobre el índice del S%P 500.
En el caso del SPX en escala diaria, el Parabolic SAR tiene resultados aceptables para usarlo en operaciones Long. Funcionó el 45% de las veces, dejó ganancia y su esperanza matemática es positiva.
Al usarlo en operaciones de Shorteo, el indicador ha tenido una pésima performance, solo funcionó el 26% de las veces, dejó muchísima pérdida, la esperanza matemática es negativa y el Profit Factor es de solo 0,6.
Para ambos casos se usaron 40 años de historia de cotizaciones. El muestreo ha sido de más de 500 operaciones de cada tipo.
Si bien los datos mencionados no sirven para ser utilizados como una estrategia de Trading, debido a que comprar tan solo por un indicador sin utilizar ni siquiera un Stop Loss dista mucho de ser una estrategia, lo considero suficiente como para evaluar la efectividad del indicador: se compra al ponerse el punto debajo de los precios y se vende cuando se sitúa encima (y viceversa para shorteo).
Mi conclusión es que el hecho de que se haya puesto en Venta el indicador podría ser tomado como una alerta para los comprados, pero no necesariamente como una señal de shorteo, al menos eso es lo que se ve al analizar la historia.
En mi caso, para decidir si shortearme, espero otro tipo de señales. Por el momento esperaré para ver como evoluciona el mercado con un porcentaje importante de liquidez. Tal vez me pierda un buen Short, pero prefiero shortearme con un sistema testeado que haya sido exitoso en el pasado.
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
Penafian
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