Уже не раз предлагали мне сделать у ShiftMA динамическое расстояние (ну или "адаптивное") от скользящей средней, чтобы оно подстраивалась под волатильность рынка. Обычно предлагают Боллинджер Бендс (далее по тексту BB). Разумеется, я эту идея проверял, давно, и так намного хуже.
На графике видоизмененный скрипт, линии такие же как у BB с дефолтными настройками (период 20, муль 2). С другими периодами (пробовал 3, 5, 10, 20, 30) и с другими мультами (от 2 д 5) - всегда убыточно. Здесь стратегия тоже открывает позицию на крайних линиях и продаёт на центральной линии. Как будто лежит отложенный лимитный ордер в стакане.
Так как стратегия на BB заведомо убыточная с любыми вариантами настроек, то я не стал выкладывать такой скрипт. Но Вы можете создать такой скрипт сами, если хотите вдруг, исходный код можно скачать здесь:
yadi.sk/i/h6Bvk0GBuIaclg
А вывод такой: не надо делать адаптивные линии, будет лучше если линии будут на постоянно одинаковом расстоянии от скользящей средней.
На графике видоизмененный скрипт, линии такие же как у BB с дефолтными настройками (период 20, муль 2). С другими периодами (пробовал 3, 5, 10, 20, 30) и с другими мультами (от 2 д 5) - всегда убыточно. Здесь стратегия тоже открывает позицию на крайних линиях и продаёт на центральной линии. Как будто лежит отложенный лимитный ордер в стакане.
Так как стратегия на BB заведомо убыточная с любыми вариантами настроек, то я не стал выкладывать такой скрипт. Но Вы можете создать такой скрипт сами, если хотите вдруг, исходный код можно скачать здесь:
yadi.sk/i/h6Bvk0GBuIaclg
А вывод такой: не надо делать адаптивные линии, будет лучше если линии будут на постоянно одинаковом расстоянии от скользящей средней.
