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Telah dikemas kini ATR Risk Sizer
📘 ATR Risk Sizer (Daily ATR, RMA)
English
What it does
Plots ATR(10) (daily, Wilder/RMA) and computes position size from your risk using a volatility stop.
To avoid undersizing volatility intraday, the tool uses a conservative ATR used:
Pre-open (before first trade): previous day’s ATR
Intraday (bar not confirmed): ATR used = max( today’s ATR, yesterday’s ATR )
After close (daily bar confirmed): today’s ATR
Key terms
ATR(10): 10-day Average True Range (RMA/Wilder) on the daily timeframe.
ATR used: the ATR value actually used for risk/size, following the rules above.
Formulas
TrueRange = max( high-low, |high-close[1]|, |low-close[1]| )
ATR(10) = RMA(TrueRange, 10)
Per-unit risk = ATR used × Multiplier × PointValue
Position size = floor( RiskAmount ÷ Per-unit risk ÷ LotSize ) × LotSize
Inputs
ATR Length: period for daily ATR (default 10)
ATR Multiplier (m): stop distance factor (e.g., 1.0–1.5)
Risk Amount: capital you’re willing to risk on the trade
Point Value: money value per point (equities/ETFs = 1; futures = contract point value)
Lot Size: minimum tradable unit (equities=1; futures=contract lot)
Max Position Cap: optional cap on position size
Show summary table: toggles the top-right table
Outputs
Panel plot: thin pink ATR(10) line (daily, RMA)
Summary table (optional): ATR(10), ATR used, Per-unit, Risk, Size
Notes
ATR is always computed on daily bars via request.security(..., "D", ...), so results are stable across intraday charts.
This indicator sizes positions; it does not place orders or stops.
For futures/indices, set PointValue/LotSize to the instrument’s specs.
한국어
무엇을 하나요?
일봉 ATR(10)(RMA/윌더) 라인을 표시하고, 변동성 스탑을 가정해 포지션 사이즈를 계산합니다.
장중 변동성 과소평가를 막기 위해 ATR used를 보수적으로 선택합니다.
장 오픈 전(첫 체결 전): 전일 ATR
장중(일봉 미확정): ATR used = max( 오늘 ATR, 전일 ATR )
장 마감 후(일봉 확정): 당일 ATR
용어
ATR(10): 최근 10일의 평균 진짜 변동폭(일봉, RMA).
ATR used: 위 규칙대로 리스크/사이징에 실제로 쓰는 ATR 값.
계산식
TrueRange = max( 고-저, |고-전일종가|, |저-전일종가| )
ATR(10) = RMA(TrueRange, 10)
단위당 위험 = ATR used × 배수(m) × PointValue
포지션 사이즈 = floor( RiskAmount ÷ 단위당 위험 ÷ LotSize ) × LotSize
입력값
ATR Length(기본 10), ATR Multiplier(m), Risk Amount,
Point Value(주식=1, 선물=계약 포인트가치), Lot Size, Max Position Cap,
Show summary table(요약 테이블 표시)
출력
패널 플롯: 얇은 핑크 ATR(10) 라인(일봉, RMA)
요약 테이블(선택): ATR(10), ATR used, Per-unit, Risk, Size
비고
ATR은 항상 일봉 기준으로 계산되어, 분/시간봉 차트에서도 일관된 값을 제공합니다.
이 도구는 사이징 계산용이며, 주문/스탑을 직접 제출하지 않습니다.
선물/지수는 종목 규격에 맞게 PointValue/LotSize를 설정하세요.
English
What it does
Plots ATR(10) (daily, Wilder/RMA) and computes position size from your risk using a volatility stop.
To avoid undersizing volatility intraday, the tool uses a conservative ATR used:
Pre-open (before first trade): previous day’s ATR
Intraday (bar not confirmed): ATR used = max( today’s ATR, yesterday’s ATR )
After close (daily bar confirmed): today’s ATR
Key terms
ATR(10): 10-day Average True Range (RMA/Wilder) on the daily timeframe.
ATR used: the ATR value actually used for risk/size, following the rules above.
Formulas
TrueRange = max( high-low, |high-close[1]|, |low-close[1]| )
ATR(10) = RMA(TrueRange, 10)
Per-unit risk = ATR used × Multiplier × PointValue
Position size = floor( RiskAmount ÷ Per-unit risk ÷ LotSize ) × LotSize
Inputs
ATR Length: period for daily ATR (default 10)
ATR Multiplier (m): stop distance factor (e.g., 1.0–1.5)
Risk Amount: capital you’re willing to risk on the trade
Point Value: money value per point (equities/ETFs = 1; futures = contract point value)
Lot Size: minimum tradable unit (equities=1; futures=contract lot)
Max Position Cap: optional cap on position size
Show summary table: toggles the top-right table
Outputs
Panel plot: thin pink ATR(10) line (daily, RMA)
Summary table (optional): ATR(10), ATR used, Per-unit, Risk, Size
Notes
ATR is always computed on daily bars via request.security(..., "D", ...), so results are stable across intraday charts.
This indicator sizes positions; it does not place orders or stops.
For futures/indices, set PointValue/LotSize to the instrument’s specs.
한국어
무엇을 하나요?
일봉 ATR(10)(RMA/윌더) 라인을 표시하고, 변동성 스탑을 가정해 포지션 사이즈를 계산합니다.
장중 변동성 과소평가를 막기 위해 ATR used를 보수적으로 선택합니다.
장 오픈 전(첫 체결 전): 전일 ATR
장중(일봉 미확정): ATR used = max( 오늘 ATR, 전일 ATR )
장 마감 후(일봉 확정): 당일 ATR
용어
ATR(10): 최근 10일의 평균 진짜 변동폭(일봉, RMA).
ATR used: 위 규칙대로 리스크/사이징에 실제로 쓰는 ATR 값.
계산식
TrueRange = max( 고-저, |고-전일종가|, |저-전일종가| )
ATR(10) = RMA(TrueRange, 10)
단위당 위험 = ATR used × 배수(m) × PointValue
포지션 사이즈 = floor( RiskAmount ÷ 단위당 위험 ÷ LotSize ) × LotSize
입력값
ATR Length(기본 10), ATR Multiplier(m), Risk Amount,
Point Value(주식=1, 선물=계약 포인트가치), Lot Size, Max Position Cap,
Show summary table(요약 테이블 표시)
출력
패널 플롯: 얇은 핑크 ATR(10) 라인(일봉, RMA)
요약 테이블(선택): ATR(10), ATR used, Per-unit, Risk, Size
비고
ATR은 항상 일봉 기준으로 계산되어, 분/시간봉 차트에서도 일관된 값을 제공합니다.
이 도구는 사이징 계산용이며, 주문/스탑을 직접 제출하지 않습니다.
선물/지수는 종목 규격에 맞게 PointValue/LotSize를 설정하세요.
Nota Keluaran
📘 ATR Risk Sizer (Daily ATR, RMA)English
What it does
Plots ATR(10) (daily, Wilder/RMA) and computes position size from your risk using a volatility stop.
To avoid undersizing volatility intraday, the tool uses a conservative ATR used:
Pre-open (before first trade): previous day’s ATR
Intraday (bar not confirmed): ATR used = max( today’s ATR, yesterday’s ATR )
After close (daily bar confirmed): today’s ATR
Key terms
ATR(10): 10-day Average True Range (RMA/Wilder) on the daily timeframe.
ATR used: the ATR value actually used for risk/size, following the rules above.
Formulas
TrueRange = max( high-low, |high-close[1]|, |low-close[1]| )
ATR(10) = RMA(TrueRange, 10)
Per-unit risk = ATR used × Multiplier × PointValue
Position size = floor( RiskAmount ÷ Per-unit risk ÷ LotSize ) × LotSize
Inputs
ATR Length: period for daily ATR (default 10)
ATR Multiplier (m): stop distance factor (e.g., 1.0–1.5)
Risk Amount: capital you’re willing to risk on the trade
Point Value: money value per point (equities/ETFs = 1; futures = contract point value)
Lot Size: minimum tradable unit (equities=1; futures=contract lot)
Max Position Cap: optional cap on position size
Show summary table: toggles the top-right table
Outputs
Panel plot: thin pink ATR(10) line (daily, RMA)
Summary table (optional): ATR(10), ATR used, Per-unit, Risk, Size
Notes
ATR is always computed on daily bars via request.security(..., "D", ...), so results are stable across intraday charts.
This indicator sizes positions; it does not place orders or stops.
For futures/indices, set PointValue/LotSize to the instrument’s specs.
한국어
무엇을 하나요?
일봉 ATR(10)(RMA/윌더) 라인을 표시하고, 변동성 스탑을 가정해 포지션 사이즈를 계산합니다.
장중 변동성 과소평가를 막기 위해 ATR used를 보수적으로 선택합니다.
장 오픈 전(첫 체결 전): 전일 ATR
장중(일봉 미확정): ATR used = max( 오늘 ATR, 전일 ATR )
장 마감 후(일봉 확정): 당일 ATR
용어
ATR(10): 최근 10일의 평균 진짜 변동폭(일봉, RMA).
ATR used: 위 규칙대로 리스크/사이징에 실제로 쓰는 ATR 값.
계산식
TrueRange = max( 고-저, |고-전일종가|, |저-전일종가| )
ATR(10) = RMA(TrueRange, 10)
단위당 위험 = ATR used × 배수(m) × PointValue
포지션 사이즈 = floor( RiskAmount ÷ 단위당 위험 ÷ LotSize ) × LotSize
입력값
ATR Length(기본 10), ATR Multiplier(m), Risk Amount,
Point Value(주식=1, 선물=계약 포인트가치), Lot Size, Max Position Cap,
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Dalam semangat sebenar TradingView, pencipta skrip ini telah menjadikannya sumber terbuka supaya pedagang dapat menilai dan mengesahkan kefungsiannya. Terima kasih kepada penulis! Walaupun anda boleh menggunakannya secara percuma, ingat bahawa menerbitkan semula kod ini adalah tertakluk kepada Peraturan Dalaman kami.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
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