Moving CO-covariance (covariance on covariance) — Petunjuk oleh Rashad

volatility covariance probability indicators

This is Covariance on Covariance. It shows you how much a given covariance period has deviated from it mean over another defined period. Because it is a time series, It can allow you to spot changes in how covariance changes. You can apply trend lines, Fibonacci retracements, etc. This is also volume weighting covariance.

This is not a directional indicator nor is moving covariance. This is used for forecasting volatility. This must be used in conjunction with moving covariance.

Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Dalaman. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?

//Moving Co-Covariance
study(title="Co-Covariance", shorttitle="MCCV", overlay=false)
src = vwap, len = input(30, minval=1, title="covariance length"), len2 = input(7, minval=1, title="Co-covariance look back length")
mean = vwma(src, len)
stdev = stdev(src, len)
covariance = (stdev/mean)
covariancemean = vwma(covariance, len2)
cstdev = stdev(covariance, len2)
cocovariance = (cstdev/covariancemean)
plot(cocovariance, title="covariance on covariance", style = line, color = aqua)