Stochastic (STOCH)

Definisi

Stochastic Oscillator (STOCH) adalah satu pengayun momentum berjulat (range bound momentum oscillator). Penunjuk Stochastic direkabentuk untuk memaparkan lokasi penutup dibandingkan dengan julat tinggi/rendah sepanjang satu bilangan tempoh yang ditetapkan pengguna. Secara asasnya, Stochastic Oscillator digunakan dalam tiga perkara; Mengenalpasti kedudukan terlebih beli dan terlebih jual, mengesan pencapahan (divergence) dan juga mengenalpasti persediaan atau isyarat bulis atau bearis.

Sejarah

Stochastic Oscillator (STOCH) dibangunkan oleh George Lane pada tahun 1950. Lane percaya bahawa penunjuk beliau merupakan satu cara yang bagus untuk mengukur momentum yang penting kerana perubahan dalam momentum mendahului perubahan dalam harga. Semasa temubual pada tahun 2007, dia telah berkata "Stochastics mengukur momentum harga. Jika anda membayangkan sebuah roket meluncur di udara – sebelum ia turun semula, ia mesti menjadi semakin perlahan. Momentum selalu mengubah arah terdahulu sebelum harga.".

Pengiraan

Stochastics boleh dipecahkan kepada dua garisan; %K dan %D. %K adalah peratusan harga pada penutup (K) dalam julat harga bilangan bar digunakan dalam tempoh pandang belakang (look-back period).

%K = SMA(100 * (Current Close - Lowest Low) / (Highest High - Lowest Low), smoothK)

%D adalah satu purata dilancarkan (smoothed average) untuk %K, untuk meminimumkan pergerakan naik turun dan pada masa yang sama kekal dalam arah aliran lebih besar.'''

%D = SMA(%K, periodD)

Rendah Terendah (Lowest Low) = Harga terendah dalam beberapa bar semasa dalam tempoh pandang belakang (input periodK)
Tinggi Tertinggi = Harga tertinggi dalam beberapa bar semasa dalam tempoh pandang belakang (input periodK)

Asas

Stochastics Oscillator satu pengayun momentum berjulat yang mengandungi dua garisan yang bergerak dari 0 ke 100. Garisan pertama (dikenali sebagai %K) memaparkan penutup terkini yang berkait dengan satu julat tinggi/rendah yang ditentukan pengguna. Garisan kedua (dikenali sebagai %D) adalah satu simple moving average untuk garisan %K. Sekarang, seperti kebanyakan penunjuk, semua tempoh digunakan dalam Stochastic boleh ditentukan pengguna. Pilihan yang selalunya diambil adalah tempoh 14 %K dan satu tempoh 3 SMA untuk %D.

Pemahaman asas adalah Stochastic menggunakan harga untuk menentukan momentum. Apabila harga menutup di separuh atas julat tinggi/rendah tempoh pandang belakang, StochasticOscillator (%K) akan menaik yang juga menunjukkan satu kenaikan dalam momentum atau tekanan belian/jualan. Apabila harga menutup di separuh bawah julat tinggi/rendah tempoh, %K akan jatuh, menunjukkan kelemahan momentum atau tekanan belian/jualan .

Apa yang perlu diperhatikan

Terlebih beli/Terlebih jual (Overbought/Oversold)

Sama seperti penunjuk dibataskan julat lain, keadaan Terlebih Beli/Terlebih Jual adalah satu isyarat utama yang dijana oleh Stochastic Oscillator. Nilai ambang lalai adalah 20 untuk terlebih jual dan 80 untuk terlebih beli. Ini merupakan tingkatan biasa tetapi ia mungkin tidak sesuai untuk semua situasi bergantung kepada instrumen kewangan yang didagangkan. Mencari tingkatan yang tepat memerlukan beberapa percubaan dan juga analisis sejarah. Ingat, adalah lebih baik untuk berdagang dengan mengikut arah aliran apabila menggunakan Stochastic untuk mengenalpasti kedudukan Terlebih Beli/Terlebih Jual. Ini disebabkan terlebih beli tidak selalunya bermaksud satu pergerakan bearis seperti juga terlebih jual bukan selalu bermaksud ia satu pergerakan bulis. Banyak terjadi keadaan terlebih beli boleh menjadi satu isyarat kepada pengukuhan satu arah aliran dan tidak semestinya satu pembalikan akan berlaku.

Keadaan terlebih beli adalah apabila Stochastic Oscillator merentasi nilai ambang di atas.

Keadaan terlebih jual adalah apabila Stochastic Oscillator merentasi nilai ambang di bawah.

Pencapahan (Divergences)

Pencapahan terjadi apabila pergerakan dalam harga tidak disahkan oleh Stochastic Oscillator.

Pencapahan Bulis terjadi apabila harga merekodkan nilai rendah lebih rendah (lower low), tetapi Stochastic merekodkan satu rendah yang lebih tinggi (higher low).

Pencapahan Bearis terjadi apabila harga merekodkan nilai tinggi lebih tinggi (higher high), tetapi Stochastic merekodkan satu tinggi lebih rendah (lower high).

Persediaan Bulis/Bearis (Bull/Bear Setups)

Persediaan Bulis/Bearis adalah lebih serupa kepada pencapahan, akan tetapi mereka adalah satu penyongsangan (inversion).

Satu Persediaan Bulis terjadi apabila harga merekodkan nilai tinggi lebih rendah (lower high), tetapi Stochastic merekodkan satu tinggi lebih tinggi (higher high). Persediaan ini kemudiannya mengakibatkan satu kejatuhan dalam harga yang boleh dilihat sebagai satu titik masukan Bulis sebelum harga menaik.

Satu Persediaan Bulis terjadi apabila harga merekodkan nilai rendah yang lebih tinggi, tetapi Stochastic merekodkan satu rendah lebih rendah (lower low). Persediaan ini kemudiannya mengakibatkan satu kenaikan dalam harga yang boleh dilihat sebagai satu titik masukan Bearis sebelum harga menurun.

Kesimpulan

Penunjuk Stochastic Oscillator adalah satu alat klasik untuk mengenalpasti perubahan dalam momentum. Ia merupakan satu penunjuk serba boleh yang boleh digunakan dalam pelbagai jenis rangka masa (hari, minggu, bulan, intrahari) yang menjadikannya lebih popular. Mengenai penjanaan isyarat, Stochastic Oscillator boleh mengeluarkan isyarat berkualiti. Perlu diingatkan bahawa apabila menggunakannya sebagai satu penjana isyarat (terutamanya untuk pencapahan dan persedian bulis/bearis), adalah bagus apabila digunakan dengan mengikuti arah aliran. Penganalisa teknikal hendaklakh menyedari arah aliran keseluruhan pasaran. Adalah bijak untuk menggunakan Stochastic bersama-sama dengan teknik lain analisa teknikal seperti garisan arah aliran yang mengesahkan arah pasaran. 

Input

K

Tempoh masa yang digunakan untuk mengira %K. 14 adalah nilai lalai. Ia adalah periodK; di dalam Perenggan Pengiraan (Calculation paragraph).

D

Tempoh masa yang digunakan untuk mengira %D. 3 adalah nilai lalai.  Ia adalah periodD di dalam Perenggan Pengiraan (Calculation paragraph).

Lancar (Smooth)

Tempoh masa untuk digunakan dalam pelancaran tambahan (additional smoothing) untuk %K. 3 adalah nilai lalai. Nilai 1 menyahaktifkan pelancaran tambahan. Ia adalah smoothK di dalam Perenggan Pengiraan.

Style

K

Boleh togol kebolehlihatan %K dan juga kebolehlihatan satu garisan harga menunjukkan nilai sebenar terkini %K. Juga boleh memilih warna Garisan %K, ketebalan garisan dan gaya visual (Garisan adalah Lalai).

D

Boleh togol kebolehlihatan %D dan juga kebolehlihatan satu garisan harga menunjukkan nilai sebenar terkini %D. Juga boleh memilih warna Garisan %D, ketebalan garisan dan gaya visual (Garisan adalah Lalai). 

Jalur Atas (Upper Band)

Boleh togol kebolehlihatan satu garisan menunjukkan kedudukan terlebih beli. Juga boleh memilih nilai garisan, ketebalan garisan dan gaya visual (Sengkang adalah Lalai).

Jalur Bawah (Lower Band)

Boleh togol kebolehlihatan satu garisan menunjukkan kedudukan terlebih jual. Juga boleh memilih nilai garisan, ketebalan garisan dan gaya visual (Sengkang adalah Lalai).

Latar Belakang (Background)

Togol kebolehlihatan satu warna Latar Belakang dalam Jalur. Juga boleh menukar Warna dan juga kelegapan.

Ketepatan (Precision)

Menetapkan bilangan titik perpuluhan yang tinggal pada nilai penunjuk sebelum pembundaran. Semakin tinggi nombor ini, semakin banyak titik perpuluhan akan ada pada nilai penunjuk.